PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSTX с VCSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFSTX с VCSH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).

VFSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности VFSTX и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFSTX и VCSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		-0.40%6.75%4.98%6.06%-5.84%-0.70%5.16%5.75%0.87%2.02%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.13%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%5.13%7.02%0.92%2.17%

Доходность по периодам

С начала года, VFSTX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у VCSH с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции VFSTX уступали акциям VCSH по среднегодовой доходности: 2.49% против 2.72% соответственно.

VFSTX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.73%
1 год
4.26%
3 года*
5.14%
5 лет*
2.21%
10 лет*
2.49%

VCSH

1 день
0.29%
1 месяц
-0.83%
С начала года
0.13%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.93%
3 года*
5.36%
5 лет*
2.37%
10 лет*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VFSTX:
VFSTX с VFICXVFSTX с VFIIXVFSTX с OSTIXVFSTX с BSVVFSTX с BNDVFSTX с VCITVFSTX с SLQD
Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с BSVVCSH с IGSBVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с LQD

Сравнение комиссий VFSTX и VCSH

VFSTX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

VFSTX vs. VCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSTX
Ранг доходности на риск VFSTX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSTX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSTX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSTX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSTX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSTX c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSTXVCSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

2.17

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.11

3.19

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.45

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

3.52

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.78

14.44

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSTX vs. VCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSTX на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCSH равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSTX и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSTXVCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.17

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.83

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.81

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

1.01

+0.49

Корреляция

Корреляция между VFSTX и VCSH составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSTX и VCSH

Дивидендная доходность VFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности VCSH в 4.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		4.20%4.48%4.06%3.05%1.93%1.70%2.24%2.83%2.68%2.00%2.04%1.99%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.41%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%

Просадки

Сравнение просадок VFSTX и VCSH

Максимальная просадка VFSTX за все время составила -9.35%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSTX и VCSH.

Загрузка...

Показатели просадок

VFSTXVCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.35%

-12.86%

+3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.71%

-1.40%

-0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.35%

-9.48%

+0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.35%

-12.86%

+3.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-0.83%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-0.97%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.34%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSTX и VCSH

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) составляет 0.75%, в то время как у Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) волатильность равна 0.94%. Это указывает на то, что VFSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFSTXVCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

0.94%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

1.29%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

2.28%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.94%

2.86%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.46%

3.35%

-0.89%