Сравнение VFSTX с VCSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).
VFSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFSTX или VCSH.
Основные характеристики
| VFSTX | VCSH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.24% | 4.34% |
| Дох-ть за 1 год | 7.79% | 7.92% |
| Дох-ть за 3 года | 1.22% | 1.49% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.77% | 1.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.03% | 2.29% |
| Коэф-т Шарпа | 2.76 | 3.13 |
| Коэф-т Сортино | 4.53 | 5.08 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 1.67 | 1.93 |
| Коэф-т Мартина | 16.39 | 18.93 |
| Индекс Язвы | 0.48% | 0.42% |
| Дневная вол-ть | 2.86% | 2.55% |
| Макс. просадка | -9.68% | -12.86% |
| Текущая просадка | -1.18% | -1.10% |
Корреляция
Корреляция между VFSTX и VCSH составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VFSTX и VCSH
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFSTX показывает доходность 4.24%, а VCSH немного выше – 4.34%. За последние 10 лет акции VFSTX уступали акциям VCSH по среднегодовой доходности: 2.03% против 2.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFSTX и VCSH
VFSTX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFSTX c VCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSTX и VCSH
Дивидендная доходность VFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности VCSH в 3.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSTX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 3.92% | 3.04% | 1.93% | 1.62% | 2.24% | 2.81% | 2.67% | 1.99% | 1.97% | 1.98% | 1.89% | 1.82% |
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | 3.82% | 3.09% | 2.01% | 1.81% | 2.27% | 2.87% | 2.65% | 2.25% | 2.10% | 2.08% | 2.01% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок VFSTX и VCSH
Максимальная просадка VFSTX за все время составила -9.68%, что меньше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSTX и VCSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFSTX и VCSH
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.67%. Это указывает на то, что VFSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.