PortfoliosLab logo
Сравнение VFSTX с BSV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFSTX и BSV составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности VFSTX и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%55.00%60.00%65.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.29%
55.07%
VFSTX
BSV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFSTX:

2.64

BSV:

3.03

Коэф-т Сортино

VFSTX:

4.30

BSV:

4.97

Коэф-т Омега

VFSTX:

1.56

BSV:

1.62

Коэф-т Кальмара

VFSTX:

4.66

BSV:

2.47

Коэф-т Мартина

VFSTX:

13.50

BSV:

11.33

Индекс Язвы

VFSTX:

0.53%

BSV:

0.61%

Дневная вол-ть

VFSTX:

2.74%

BSV:

2.27%

Макс. просадка

VFSTX:

-9.35%

BSV:

-8.62%

Текущая просадка

VFSTX:

-0.48%

BSV:

-0.18%

Доходность по периодам

С начала года, VFSTX показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у BSV с доходностью 2.30%. За последние 10 лет акции VFSTX превзошли акции BSV по среднегодовой доходности: 2.21% против 1.73% соответственно.


VFSTX

С начала года

1.78%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

2.38%

1 год

7.10%

5 лет

2.18%

10 лет

2.21%

BSV

С начала года

2.30%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

2.52%

1 год

6.77%

5 лет

1.13%

10 лет

1.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFSTX и BSV

VFSTX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BSV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VFSTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFSTX: 0.20%
График комиссии BSV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BSV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFSTX и BSV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFSTX
Ранг риск-скорректированной доходности VFSTX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFSTX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSTX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSTX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSTX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSTX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

BSV
Ранг риск-скорректированной доходности BSV, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSV, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFSTX c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFSTX, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VFSTX: 2.64
BSV: 3.03
Коэффициент Сортино VFSTX, с текущим значением в 4.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFSTX: 4.30
BSV: 4.97
Коэффициент Омега VFSTX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VFSTX: 1.56
BSV: 1.62
Коэффициент Кальмара VFSTX, с текущим значением в 4.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VFSTX: 4.66
BSV: 2.47
Коэффициент Мартина VFSTX, с текущим значением в 13.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VFSTX: 13.50
BSV: 11.33

Показатель коэффициента Шарпа VFSTX на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSV равному 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSTX и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.64
3.03
VFSTX
BSV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSTX и BSV

Дивидендная доходность VFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности BSV в 3.50%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares
4.19%4.05%3.05%1.93%1.98%2.23%2.82%2.68%1.82%2.06%2.00%1.97%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
3.50%3.38%2.46%1.50%1.36%1.79%2.29%1.99%1.65%1.49%1.40%1.45%

Просадки

Сравнение просадок VFSTX и BSV

Максимальная просадка VFSTX за все время составила -9.35%, что больше максимальной просадки BSV в -8.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSTX и BSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.48%
-0.18%
VFSTX
BSV

Волатильность

Сравнение волатильности VFSTX и BSV

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что VFSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.16%
0.87%
VFSTX
BSV