PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFSTX с BSV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFSTX с BSV

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV).

VFSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFSTX или BSV.

Корреляция

Корреляция между VFSTX и BSV составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VFSTX и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFSTX:

2.24

BSV:

2.46

Коэф-т Сортино

VFSTX:

3.74

BSV:

3.94

Коэф-т Омега

VFSTX:

1.48

BSV:

1.49

Коэф-т Кальмара

VFSTX:

4.47

BSV:

2.60

Коэф-т Мартина

VFSTX:

11.82

BSV:

9.34

Индекс Язвы

VFSTX:

0.54%

BSV:

0.62%

Дневная вол-ть

VFSTX:

2.79%

BSV:

2.32%

Макс. просадка

VFSTX:

-9.35%

BSV:

-8.62%

Текущая просадка

VFSTX:

-0.77%

BSV:

-0.97%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFSTX показывает доходность 1.87%, а BSV немного выше – 1.90%. За последние 10 лет акции VFSTX превзошли акции BSV по среднегодовой доходности: 2.24% против 1.69% соответственно.

VFSTX

С начала года

1.87%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

2.50%

1 год

6.22%

5 лет

2.04%

10 лет

2.24%

BSV

С начала года

1.90%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

2.46%

1 год

5.65%

5 лет

0.97%

10 лет

1.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VFSTX и BSV

VFSTX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BSV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFSTX и BSV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSTX
Ранг риск-скорректированной доходности VFSTX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFSTX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSTX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSTX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSTX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSTX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
BSV
Ранг риск-скорректированной доходности BSV, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSV, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFSTX c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFSTX на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSV равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSTX и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSTX и BSV

Дивидендная доходность VFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности BSV в 3.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		4.26%4.05%3.04%1.93%1.99%2.24%2.81%2.67%1.99%2.07%2.00%2.11%
BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF		3.57%3.38%2.46%1.50%1.36%1.79%2.29%1.99%1.65%1.49%1.40%1.45%

Просадки

Сравнение просадок VFSTX и BSV

Максимальная просадка VFSTX за все время составила -9.35%, что больше максимальной просадки BSV в -8.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSTX и BSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VFSTX и BSV

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) имеет более высокую волатильность в 0.86% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что VFSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...