PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSTX с BSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFSTX с BSV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VFSTX (Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares) and BSV (Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares) are both funds - VFSTX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while BSV is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Over the past 10 years, VFSTX returned 2.54%/yr vs 1.95%/yr for BSV. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFSTX charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for BSV.

Доходность

Сравнение доходности VFSTX и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFSTX показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции VFSTX превзошли акции BSV по среднегодовой доходности: 2.54% против 1.95% соответственно.

VFSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.05%
1 год
4.69%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.30%
10 лет*
2.54%

BSV

1 день
-0.08%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.52%
1 год
3.68%
3 года*
4.41%
5 лет*
1.62%
10 лет*
1.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFSTX и BSV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		0.77%6.75%4.98%6.06%-5.84%-0.70%5.16%5.75%0.87%2.02%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		0.29%6.00%3.78%4.90%-5.49%-1.09%4.70%4.98%1.34%1.20%

Correlation

The correlation between VFSTX and BSV is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2007 г.

0.73

The correlation between VFSTX and BSV shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Часто сравнивают с VFSTX:
VFSTX с VCSHVFSTX с OSTIXVFSTX с VFICXVFSTX с VFIIXVFSTX с BNDVFSTX с VCITVFSTX с SLQD
Часто сравнивают с BSV:
BSV с BNDBSV с VCSHBSV с SCHOBSV с SHYBSV с VUSBBSV с VBIRXBSV с ISTB

Доходность на риск

VFSTX vs. BSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSTX
Ранг доходности на риск VFSTX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSTX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSTX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSTX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSTX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSTX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSTX c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSTXBSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.05

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
3.29

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.39

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

2.87

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.82

10.07

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSTX vs. BSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSTX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSV равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSTX и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSTXBSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.05

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.60

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.83

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.85

+0.66

Просадки

Сравнение просадок VFSTX и BSV

Максимальная просадка VFSTX за все время составила -9.35%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSTX и BSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFSTXBSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.35%

-8.54%

-0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.71%

-1.29%

-0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.71%

-1.53%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.35%

-8.54%

-0.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.35%

-8.54%

-0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.63%

+0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-0.97%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.37%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSTX и BSV

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) имеет более высокую волатильность в 0.74% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что VFSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFSTXBSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

0.52%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

1.26%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

1.81%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.98%

2.72%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.48%

2.37%

+0.11%

Сравнение комиссий VFSTX и BSV

VFSTX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSTX и BSV

Дивидендная доходность VFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности BSV в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		4.00%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		4.61%4.48%4.06%3.05%1.93%1.70%2.24%2.83%2.68%2.00%2.04%1.99%

Часто задаваемые вопросы

VFSTX and BSV have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFSTX has higher volatility (0.74%) compared to BSV (0.52%). In terms of maximum drawdown, VFSTX dropped -9.35% vs BSV's -8.54%.

BSV currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFSTX и BSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор