Сравнение VFSTX с BSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV).
VFSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VFSTX и BSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFSTX и BSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSTX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | -0.40% | 6.75% | 4.98% | 6.06% | -5.84% | -0.70% | 5.16% | 5.75% | 0.87% | 2.02% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 0.13% | 6.00% | 3.78% | 4.90% | -5.49% | -1.09% | 4.70% | 4.98% | 1.34% | 1.20% |
Доходность по периодам
С начала года, VFSTX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у BSV с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции VFSTX превзошли акции BSV по среднегодовой доходности: 2.49% против 1.97% соответственно.
VFSTX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.40%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 4.26%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 2.49%
BSV
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 1.68%
- 10 лет*
- 1.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFSTX и BSV
VFSTX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFSTX vs. BSV — Ранг доходности на риск
VFSTX
BSV
Сравнение VFSTX c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFSTX | BSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 2.08 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.11 | 3.31 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 3.25 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.78 | 12.45 | -0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFSTX | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 2.08 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.62 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.02 | 0.83 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 0.86 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между VFSTX и BSV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSTX и BSV
Дивидендная доходность VFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности BSV в 3.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSTX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 4.20% | 4.48% | 4.06% | 3.05% | 1.93% | 1.70% | 2.24% | 2.83% | 2.68% | 2.00% | 2.04% | 1.99% |
BSV Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares | 3.90% | 3.83% | 3.38% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.48% | 1.40% |
Просадки
Сравнение просадок VFSTX и BSV
Максимальная просадка VFSTX за все время составила -9.35%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSTX и BSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFSTX | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.35% | -8.54% | -0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.71% | -1.29% | -0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.35% | -8.54% | -0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.35% | -8.54% | -0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -0.78% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.12% | -0.98% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.34% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFSTX и BSV
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) имеют волатильность 0.75% и 0.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFSTX | BSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 0.77% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 1.19% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51% | 2.00% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.94% | 2.71% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.46% | 2.37% | +0.09% |