PortfoliosLab logo
Сравнение VFSTX с VCIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFSTX и VCIT составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности VFSTX и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.10%
87.73%
VFSTX
VCIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFSTX:

2.67

VCIT:

1.50

Коэф-т Сортино

VFSTX:

4.36

VCIT:

2.17

Коэф-т Омега

VFSTX:

1.57

VCIT:

1.27

Коэф-т Кальмара

VFSTX:

3.84

VCIT:

0.79

Коэф-т Мартина

VFSTX:

13.69

VCIT:

5.01

Индекс Язвы

VFSTX:

0.53%

VCIT:

1.68%

Дневная вол-ть

VFSTX:

2.74%

VCIT:

5.58%

Макс. просадка

VFSTX:

-9.68%

VCIT:

-20.56%

Текущая просадка

VFSTX:

-0.29%

VCIT:

-2.65%

Доходность по периодам

С начала года, VFSTX показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью 2.67%. За последние 10 лет акции VFSTX уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: 2.21% против 2.69% соответственно.


VFSTX

С начала года

1.98%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

2.68%

1 год

7.52%

5 лет

2.14%

10 лет

2.21%

VCIT

С начала года

2.67%

1 месяц

0.65%

6 месяцев

2.02%

1 год

8.95%

5 лет

1.25%

10 лет

2.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFSTX и VCIT

VFSTX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VFSTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFSTX: 0.20%
График комиссии VCIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCIT: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFSTX и VCIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFSTX
Ранг риск-скорректированной доходности VFSTX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFSTX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSTX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSTX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSTX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSTX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

VCIT
Ранг риск-скорректированной доходности VCIT, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCIT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFSTX c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFSTX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VFSTX: 2.67
VCIT: 1.50
Коэффициент Сортино VFSTX, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFSTX: 4.36
VCIT: 2.17
Коэффициент Омега VFSTX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VFSTX: 1.57
VCIT: 1.27
Коэффициент Кальмара VFSTX, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VFSTX: 3.84
VCIT: 0.79
Коэффициент Мартина VFSTX, с текущим значением в 13.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VFSTX: 13.69
VCIT: 5.01

Показатель коэффициента Шарпа VFSTX на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа VCIT равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSTX и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.67
1.50
VFSTX
VCIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSTX и VCIT

Дивидендная доходность VFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности VCIT в 4.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares
4.18%4.05%3.04%1.93%1.62%2.24%2.81%2.67%1.99%1.97%1.98%1.89%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
4.45%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%3.34%

Просадки

Сравнение просадок VFSTX и VCIT

Максимальная просадка VFSTX за все время составила -9.68%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSTX и VCIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29%
-2.65%
VFSTX
VCIT

Волатильность

Сравнение волатильности VFSTX и VCIT

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) составляет 1.17%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что VFSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.17%
2.83%
VFSTX
VCIT