Сравнение VFSTX с VCIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).
VFSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFSTX или VCIT.
Доходность
Сравнение доходности VFSTX и VCIT
Доходность по периодам
С начала года, VFSTX показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции VFSTX уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: 2.03% против 2.77% соответственно.
VFSTX
4.24%
-0.13%
3.73%
6.93%
1.77%
2.03%
VCIT
3.31%
-0.79%
4.25%
8.55%
0.94%
2.77%
Основные характеристики
| VFSTX | VCIT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 1.56 |
| Коэф-т Сортино | 4.05 | 2.32 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 1.73 | 0.68 |
| Коэф-т Мартина | 13.57 | 6.07 |
| Индекс Язвы | 0.52% | 1.45% |
| Дневная вол-ть | 2.80% | 5.63% |
| Макс. просадка | -9.68% | -20.56% |
| Текущая просадка | -1.18% | -5.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFSTX и VCIT
VFSTX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VFSTX и VCIT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFSTX c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSTX и VCIT
Дивидендная доходность VFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности VCIT в 4.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSTX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 3.92% | 3.04% | 1.93% | 1.62% | 2.24% | 2.81% | 2.67% | 1.99% | 1.97% | 1.98% | 1.89% | 1.82% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.30% | 3.72% | 3.04% | 2.88% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% | 3.34% | 4.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFSTX и VCIT
Максимальная просадка VFSTX за все время составила -9.68%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSTX и VCIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFSTX и VCIT
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) составляет 0.79%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что VFSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.