PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFSTX с VCIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VFSTXVCIT
Дох-ть с нач. г.4.54%4.19%
Дох-ть за 1 год8.22%12.52%
Дох-ть за 3 года1.19%-1.04%
Дох-ть за 5 лет1.86%1.30%
Дох-ть за 10 лет2.07%2.88%
Коэф-т Шарпа2.752.01
Коэф-т Сортино4.493.03
Коэф-т Омега1.581.36
Коэф-т Кальмара1.640.79
Коэф-т Мартина16.718.76
Индекс Язвы0.47%1.34%
Дневная вол-ть2.87%5.84%
Макс. просадка-9.68%-20.56%
Текущая просадка-0.89%-4.27%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VFSTX и VCIT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VFSTX и VCIT

С начала года, VFSTX показывает доходность 4.54%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью 4.19%. За последние 10 лет акции VFSTX уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: 2.07% против 2.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.04%
5.52%
VFSTX
VCIT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFSTX и VCIT

VFSTX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares
График комиссии VFSTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VCIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFSTX c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFSTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFSTX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFSTX, с текущим значением в 4.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFSTX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFSTX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFSTX, с текущим значением в 16.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.71
VCIT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VCIT, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VCIT, с текущим значением в 3.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VCIT, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VCIT, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VCIT, с текущим значением в 8.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.76

Сравнение коэффициента Шарпа VFSTX и VCIT

Показатель коэффициента Шарпа VFSTX на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа VCIT равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSTX и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.75
2.01
VFSTX
VCIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSTX и VCIT

Дивидендная доходность VFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности VCIT в 4.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares
3.91%3.04%1.93%1.62%2.24%2.81%2.67%1.99%1.97%1.98%1.89%1.82%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
4.26%3.72%3.04%2.88%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%3.34%4.00%

Просадки

Сравнение просадок VFSTX и VCIT

Максимальная просадка VFSTX за все время составила -9.68%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSTX и VCIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.89%
-4.27%
VFSTX
VCIT

Волатильность

Сравнение волатильности VFSTX и VCIT

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) составляет 0.83%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что VFSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.83%
1.75%
VFSTX
VCIT