PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSTX с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFSTX с VCIT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).

VFSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности VFSTX и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFSTX и VCIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		-0.40%6.75%4.98%6.06%-5.84%-0.70%5.16%5.75%0.87%2.02%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.45%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%

Доходность по периодам

С начала года, VFSTX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции VFSTX уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: 2.49% против 3.06% соответственно.

VFSTX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.73%
1 год
4.26%
3 года*
5.14%
5 лет*
2.21%
10 лет*
2.49%

VCIT

1 день
0.55%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.69%
1 год
6.08%
3 года*
5.56%
5 лет*
1.42%
10 лет*
3.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с VFSTX:
VFSTX с VCSHVFSTX с VFICXVFSTX с VFIIXVFSTX с OSTIXVFSTX с BSVVFSTX с BNDVFSTX с SLQD
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Сравнение комиссий VFSTX и VCIT

VFSTX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

VFSTX vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSTX
Ранг доходности на риск VFSTX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSTX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSTX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSTX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSTX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSTX c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSTXVCITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.26

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.11

1.76

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.24

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

2.07

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.78

7.31

+4.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSTX vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSTX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа VCIT равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSTX и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSTXVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.26

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.22

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.49

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.75

+0.75

Корреляция

Корреляция между VFSTX и VCIT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSTX и VCIT

Дивидендная доходность VFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности VCIT в 4.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		4.20%4.48%4.06%3.05%1.93%1.70%2.24%2.83%2.68%2.00%2.04%1.99%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.72%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Просадки

Сравнение просадок VFSTX и VCIT

Максимальная просадка VFSTX за все время составила -9.35%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSTX и VCIT.

Загрузка...

Показатели просадок

VFSTXVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.35%

-20.56%

+11.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.71%

-2.99%

+1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.35%

-20.56%

+11.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.35%

-20.56%

+11.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-1.98%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-3.18%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.85%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSTX и VCIT

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) составляет 0.75%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 2.07%. Это указывает на то, что VFSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFSTXVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

2.07%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

2.84%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

4.85%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.94%

6.60%

-3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.46%

6.27%

-3.81%