PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFSTX с VFIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFSTX с VFIIX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX).

VFSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г.. VFIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 1980 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFSTX или VFIIX.

Корреляция

Корреляция между VFSTX и VFIIX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности VFSTX и VFIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
491.78%
625.19%
VFSTX
VFIIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFSTX:

2.67

VFIIX:

1.37

Коэф-т Сортино

VFSTX:

4.36

VFIIX:

2.07

Коэф-т Омега

VFSTX:

1.57

VFIIX:

1.24

Коэф-т Кальмара

VFSTX:

3.84

VFIIX:

0.65

Коэф-т Мартина

VFSTX:

13.69

VFIIX:

3.67

Индекс Язвы

VFSTX:

0.53%

VFIIX:

1.98%

Дневная вол-ть

VFSTX:

2.74%

VFIIX:

5.30%

Макс. просадка

VFSTX:

-9.68%

VFIIX:

-16.10%

Текущая просадка

VFSTX:

-0.29%

VFIIX:

-4.04%

Доходность по периодам

С начала года, VFSTX показывает доходность 1.98%, что значительно ниже, чем у VFIIX с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции VFSTX превзошли акции VFIIX по среднегодовой доходности: 2.21% против 1.03% соответственно.

VFSTX

С начала года

1.98%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

2.68%

1 год

7.52%

5 лет

2.14%

10 лет

2.21%

VFIIX

С начала года

2.47%

1 месяц

0.42%

6 месяцев

2.19%

1 год

8.00%

5 лет

-0.68%

10 лет

1.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VFSTX и VFIIX

VFSTX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VFIIX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares
График комиссии VFIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFIIX: 0.21%
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares
График комиссии VFSTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFSTX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFSTX и VFIIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSTX
Ранг риск-скорректированной доходности VFSTX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFSTX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSTX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSTX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSTX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSTX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
VFIIX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIIX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFSTX c VFIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VFSTX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VFSTX: 2.67
VFIIX: 1.37
Коэффициент Сортино VFSTX, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFSTX: 4.36
VFIIX: 2.07
Коэффициент Омега VFSTX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VFSTX: 1.57
VFIIX: 1.24
Коэффициент Кальмара VFSTX, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VFSTX: 3.84
VFIIX: 0.65
Коэффициент Мартина VFSTX, с текущим значением в 13.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VFSTX: 13.69
VFIIX: 3.67

Показатель коэффициента Шарпа VFSTX на текущий момент составляет 2.67, что выше коэффициента Шарпа VFIIX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSTX и VFIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.67
1.37
VFSTX
VFIIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSTX и VFIIX

Дивидендная доходность VFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности VFIIX в 3.59%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		4.18%4.05%3.04%1.93%1.62%2.24%2.81%2.67%1.99%1.97%1.98%1.89%
VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares		3.59%3.58%3.23%2.34%0.76%1.88%2.76%2.89%2.63%3.01%2.65%2.66%

Просадки

Сравнение просадок VFSTX и VFIIX

Максимальная просадка VFSTX за все время составила -9.68%, что меньше максимальной просадки VFIIX в -16.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSTX и VFIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29%
-4.04%
VFSTX
VFIIX

Волатильность

Сравнение волатильности VFSTX и VFIIX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) составляет 1.17%, в то время как у Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) волатильность равна 2.12%. Это указывает на то, что VFSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.17%
2.12%
VFSTX
VFIIX