PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSTX с VFIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFSTX с VFIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VFSTX (Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares) and VFIIX (Vanguard GNMA Fund Investor Shares) are both Total Bond Market funds from Vanguard. Over the past 10 years, VFSTX returned 2.54%/yr vs 1.31%/yr for VFIIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFSTX charges 0.20%/yr vs 0.21%/yr for VFIIX.

Доходность

Сравнение доходности VFSTX и VFIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFSTX показывает доходность 0.77%, а VFIIX немного выше – 0.79%. За последние 10 лет акции VFSTX превзошли акции VFIIX по среднегодовой доходности: 2.54% против 1.31% соответственно.

VFSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.05%
1 год
4.69%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.30%
10 лет*
2.54%

VFIIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.79%
6 месяцев
0.89%
1 год
6.35%
3 года*
4.25%
5 лет*
0.47%
10 лет*
1.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFSTX и VFIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		0.77%6.75%4.98%6.06%-5.84%-0.70%5.16%5.75%0.87%2.02%
VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares		0.79%7.73%1.07%5.17%-10.81%-1.24%3.73%5.84%0.89%1.88%

Correlation

The correlation between VFSTX and VFIIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1982 г.

0.71

The correlation between VFSTX and VFIIX shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.88 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VFSTX и VFIIX

Секторы
VFSTX
VFIIX

Коммуникационные услуги

100.0%

-

Здравоохранение

100.0%

-

Технологии

0.1%

-

Недвижимость

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Промышленность

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

VFSTX
100.0%
VFIIX

-

Здравоохранение

VFSTX
100.0%
VFIIX

-

Технологии

VFSTX
0.1%
VFIIX

-

Недвижимость

VFSTX
0.0%
VFIIX

-

Сырьевые материалы

VFSTX

-

VFIIX

-

Потребительский циклический сектор

VFSTX

-

VFIIX

-

Потребительский защитный сектор

VFSTX

-

VFIIX

-

Энергетика

VFSTX

-

VFIIX

-

Финансовые услуги

VFSTX

-

VFIIX
0.1%

Промышленность

VFSTX

-

VFIIX

-

Коммунальные услуги

VFSTX

-

VFIIX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Vanguard GNMA Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VFSTX:
VFSTX с VCSHVFSTX с OSTIXVFSTX с VFICXVFSTX с BSVVFSTX с BNDVFSTX с VCITVFSTX с SLQD
Часто сравнивают с VFIIX:
VFIIX с VFIAXVFIIX с VFITXVFIIX с BNDVFIIX с VOOVFIIX с VFISXVFIIX с BNDWVFIIX с VWNAX

Доходность на риск

VFSTX vs. VFIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSTX
Ранг доходности на риск VFSTX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSTX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSTX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSTX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSTX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSTX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VFIIX
Ранг доходности на риск VFIIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSTX c VFIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSTXVFIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
1.60

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
2.36

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.29

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

2.25

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.82

7.47

+3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSTX vs. VFIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSTX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFIIX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSTX и VFIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSTXVFIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.60

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.08

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.03

0.28

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.64

+0.87

Просадки

Сравнение просадок VFSTX и VFIIX

Максимальная просадка VFSTX за все время составила -9.35%, что меньше максимальной просадки VFIIX в -25.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSTX и VFIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFSTXVFIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.35%

-25.80%

+16.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.71%

-2.83%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.71%

-6.97%

+5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.35%

-15.79%

+6.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.35%

-16.20%

+6.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-1.38%

+1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-2.98%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.85%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSTX и VFIIX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) составляет 0.74%, в то время как у Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что VFSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFSTXVFIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

1.54%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

2.94%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31%

4.01%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.98%

6.21%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.48%

4.70%

-2.22%

Сравнение комиссий VFSTX и VFIIX

VFSTX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VFIIX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSTX и VFIIX

Дивидендная доходность VFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности VFIIX в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares		3.69%3.62%3.58%3.23%2.34%0.63%1.87%2.76%2.90%2.64%3.01%2.84%
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		4.61%4.48%4.06%3.05%1.93%1.70%2.24%2.83%2.68%2.00%2.04%1.99%

Часто задаваемые вопросы

VFSTX and VFIIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFIIX has higher volatility (1.54%) compared to VFSTX (0.74%). In terms of maximum drawdown, VFSTX dropped -9.35% vs VFIIX's -25.80%.

VFSTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFSTX и VFIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор