PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSTX с VFIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFSTX с VFIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX).

VFSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г.. VFIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 1980 г..

Доходность

Сравнение доходности VFSTX и VFIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFSTX и VFIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		-0.40%6.75%4.98%6.06%-5.84%-0.70%5.16%5.75%0.87%2.02%
VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares		0.07%7.73%1.07%5.17%-10.81%-1.24%3.73%5.84%0.89%1.88%

Доходность по периодам

С начала года, VFSTX показывает доходность -0.40%, что значительно ниже, чем у VFIIX с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции VFSTX превзошли акции VFIIX по среднегодовой доходности: 2.49% против 1.30% соответственно.

VFSTX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.73%
1 год
4.26%
3 года*
5.14%
5 лет*
2.21%
10 лет*
2.49%

VFIIX

1 день
0.43%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.07%
6 месяцев
1.42%
1 год
4.76%
3 года*
3.74%
5 лет*
0.34%
10 лет*
1.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Vanguard GNMA Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VFSTX:
VFSTX с VCSHVFSTX с VFICXVFSTX с OSTIXVFSTX с BSVVFSTX с BNDVFSTX с VCITVFSTX с SLQD
Часто сравнивают с VFIIX:
VFIIX с VFIAXVFIIX с VFITXVFIIX с VOOVFIIX с VFISXVFIIX с BNDVFIIX с BNDWVFIIX с VWNAX

Сравнение комиссий VFSTX и VFIIX

VFSTX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VFIIX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Доходность на риск

VFSTX vs. VFIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSTX
Ранг доходности на риск VFSTX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSTX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSTX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSTX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSTX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VFIIX
Ранг доходности на риск VFIIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSTX c VFIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSTXVFIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.20

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.11

1.73

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.21

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

2.22

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.78

6.13

+5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSTX vs. VFIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSTX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа VFIIX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSTX и VFIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSTXVFIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.20

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.06

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.28

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.64

+0.87

Корреляция

Корреляция между VFSTX и VFIIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSTX и VFIIX

Дивидендная доходность VFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности VFIIX в 3.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		4.20%4.48%4.06%3.05%1.93%1.70%2.24%2.83%2.68%2.00%2.04%1.99%
VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares		3.36%3.62%3.58%3.23%2.34%0.63%1.87%2.76%2.90%2.64%3.01%2.84%

Просадки

Сравнение просадок VFSTX и VFIIX

Максимальная просадка VFSTX за все время составила -9.35%, что меньше максимальной просадки VFIIX в -25.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSTX и VFIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFSTXVFIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.35%

-25.80%

+16.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.71%

-2.60%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.35%

-15.87%

+6.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.35%

-16.20%

+6.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-2.08%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-2.98%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.94%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSTX и VFIIX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) составляет 0.75%, в то время как у Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что VFSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFSTXVFIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

1.64%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

2.62%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

4.37%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.94%

6.15%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.46%

4.66%

-2.20%