Сравнение VFSTX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VFSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFSTX или BND.
Основные характеристики
| VFSTX | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.54% | 2.40% |
| Дох-ть за 1 год | 8.22% | 8.91% |
| Дох-ть за 3 года | 1.19% | -2.38% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.86% | 0.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.07% | 1.50% |
| Коэф-т Шарпа | 2.75 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | 4.49 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 1.64 | 0.51 |
| Коэф-т Мартина | 16.71 | 4.99 |
| Индекс Язвы | 0.47% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 2.87% | 5.85% |
| Макс. просадка | -9.68% | -18.84% |
| Текущая просадка | -0.89% | -8.44% |
Корреляция
Корреляция между VFSTX и BND составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VFSTX и BND
С начала года, VFSTX показывает доходность 4.54%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции VFSTX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.07% против 1.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFSTX и BND
VFSTX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFSTX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSTX и BND
Дивидендная доходность VFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности BND в 3.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSTX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 3.91% | 3.04% | 1.93% | 1.62% | 2.24% | 2.81% | 2.67% | 1.99% | 1.97% | 1.98% | 1.89% | 1.82% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок VFSTX и BND
Максимальная просадка VFSTX за все время составила -9.68%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSTX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFSTX и BND
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) составляет 0.83%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что VFSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.