Сравнение VFSTX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VFSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFSTX или BND.
Доходность
Сравнение доходности VFSTX и BND
Доходность по периодам
С начала года, VFSTX показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.66%. За последние 10 лет акции VFSTX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.03% против 1.39% соответственно.
VFSTX
4.24%
-0.13%
3.73%
6.93%
1.77%
2.03%
BND
1.66%
-0.79%
3.22%
6.06%
-0.33%
1.39%
Основные характеристики
| VFSTX | BND | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.52 | 1.09 |
| Коэф-т Сортино | 4.05 | 1.59 |
| Коэф-т Омега | 1.52 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 1.73 | 0.42 |
| Коэф-т Мартина | 13.57 | 3.51 |
| Индекс Язвы | 0.52% | 1.75% |
| Дневная вол-ть | 2.80% | 5.65% |
| Макс. просадка | -9.68% | -18.84% |
| Текущая просадка | -1.18% | -9.11% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFSTX и BND
VFSTX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VFSTX и BND составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFSTX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSTX и BND
Дивидендная доходность VFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что больше доходности BND в 3.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSTX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 3.92% | 3.04% | 1.93% | 1.62% | 2.24% | 2.81% | 2.67% | 1.99% | 1.97% | 1.98% | 1.89% | 1.82% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.57% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок VFSTX и BND
Максимальная просадка VFSTX за все время составила -9.68%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSTX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFSTX и BND
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) составляет 0.79%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что VFSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.