PortfoliosLab logo
Сравнение VFSTX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFSTX и BND составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности VFSTX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%62.00%64.00%66.00%68.00%70.00%72.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.29%
68.98%
VFSTX
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFSTX:

2.64

BND:

1.30

Коэф-т Сортино

VFSTX:

4.30

BND:

1.89

Коэф-т Омега

VFSTX:

1.56

BND:

1.23

Коэф-т Кальмара

VFSTX:

4.66

BND:

0.51

Коэф-т Мартина

VFSTX:

13.50

BND:

3.35

Индекс Язвы

VFSTX:

0.53%

BND:

2.05%

Дневная вол-ть

VFSTX:

2.74%

BND:

5.31%

Макс. просадка

VFSTX:

-9.35%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

VFSTX:

-0.48%

BND:

-7.18%

Доходность по периодам

С начала года, VFSTX показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции VFSTX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.21% против 1.37% соответственно.


VFSTX

С начала года

1.78%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

2.38%

1 год

7.10%

5 лет

2.18%

10 лет

2.21%

BND

С начала года

2.40%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

1.40%

1 год

6.96%

5 лет

-0.91%

10 лет

1.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFSTX и BND

VFSTX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VFSTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFSTX: 0.20%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFSTX и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFSTX
Ранг риск-скорректированной доходности VFSTX, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFSTX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSTX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSTX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSTX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSTX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFSTX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFSTX, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VFSTX: 2.64
BND: 1.30
Коэффициент Сортино VFSTX, с текущим значением в 4.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFSTX: 4.30
BND: 1.89
Коэффициент Омега VFSTX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VFSTX: 1.56
BND: 1.23
Коэффициент Кальмара VFSTX, с текущим значением в 4.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VFSTX: 4.66
BND: 0.51
Коэффициент Мартина VFSTX, с текущим значением в 13.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VFSTX: 13.50
BND: 3.35

Показатель коэффициента Шарпа VFSTX на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSTX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.64
1.30
VFSTX
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSTX и BND

Дивидендная доходность VFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности BND в 3.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares
4.19%4.05%3.05%1.93%1.98%2.23%2.82%2.68%1.82%2.06%2.00%1.97%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.70%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок VFSTX и BND

Максимальная просадка VFSTX за все время составила -9.35%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSTX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.48%
-7.18%
VFSTX
BND

Волатильность

Сравнение волатильности VFSTX и BND

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) составляет 1.16%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 2.18%. Это указывает на то, что VFSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.16%
2.18%
VFSTX
BND