PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFSTX с VFICX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFSTX с VFICX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX).

VFSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г.. VFICX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFSTX или VFICX.

Корреляция

Корреляция между VFSTX и VFICX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VFSTX и VFICX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFSTX:

2.24

VFICX:

1.05

Коэф-т Сортино

VFSTX:

3.74

VFICX:

1.68

Коэф-т Омега

VFSTX:

1.48

VFICX:

1.20

Коэф-т Кальмара

VFSTX:

4.47

VFICX:

0.48

Коэф-т Мартина

VFSTX:

11.82

VFICX:

3.29

Индекс Язвы

VFSTX:

0.54%

VFICX:

1.85%

Дневная вол-ть

VFSTX:

2.79%

VFICX:

5.48%

Макс. просадка

VFSTX:

-9.35%

VFICX:

-22.68%

Текущая просадка

VFSTX:

-0.77%

VFICX:

-6.90%

Доходность по периодам

С начала года, VFSTX показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у VFICX с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции VFSTX превзошли акции VFICX по среднегодовой доходности: 2.24% против 1.73% соответственно.

VFSTX

С начала года

1.87%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

2.50%

1 год

6.22%

5 лет

2.04%

10 лет

2.24%

VFICX

С начала года

1.44%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

1.53%

1 год

5.72%

5 лет

-0.15%

10 лет

1.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VFSTX и VFICX

И VFSTX, и VFICX имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares
VFICX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFSTX и VFICX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSTX
Ранг риск-скорректированной доходности VFSTX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFSTX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSTX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSTX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSTX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSTX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
VFICX
Ранг риск-скорректированной доходности VFICX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFICX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFICX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFICX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFICX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFICX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFSTX c VFICX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFSTX на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа VFICX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSTX и VFICX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSTX и VFICX

Дивидендная доходность VFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности VFICX в 4.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		4.26%4.05%3.04%1.93%1.99%2.24%2.81%2.67%1.99%2.07%2.00%2.11%
VFICX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		4.71%4.58%3.81%3.09%2.26%2.51%3.04%3.21%2.80%2.87%3.08%3.16%

Просадки

Сравнение просадок VFSTX и VFICX

Максимальная просадка VFSTX за все время составила -9.35%, что меньше максимальной просадки VFICX в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSTX и VFICX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VFSTX и VFICX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) составляет 0.86%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что VFSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...