PortfoliosLab logo
Сравнение VFSTX с OSTIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFSTX и OSTIX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности VFSTX и OSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
90.51%
260.50%
VFSTX
OSTIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFSTX:

2.67

OSTIX:

3.29

Коэф-т Сортино

VFSTX:

4.36

OSTIX:

4.50

Коэф-т Омега

VFSTX:

1.57

OSTIX:

1.96

Коэф-т Кальмара

VFSTX:

3.84

OSTIX:

2.82

Коэф-т Мартина

VFSTX:

13.69

OSTIX:

15.48

Индекс Язвы

VFSTX:

0.53%

OSTIX:

0.42%

Дневная вол-ть

VFSTX:

2.74%

OSTIX:

1.99%

Макс. просадка

VFSTX:

-9.68%

OSTIX:

-10.06%

Текущая просадка

VFSTX:

-0.29%

OSTIX:

-0.54%

Доходность по периодам

С начала года, VFSTX показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у OSTIX с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции VFSTX уступали акциям OSTIX по среднегодовой доходности: 2.21% против 4.58% соответственно.


VFSTX

С начала года

1.98%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

2.68%

1 год

7.52%

5 лет

2.14%

10 лет

2.21%

OSTIX

С начала года

0.66%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

1.89%

1 год

6.73%

5 лет

7.13%

10 лет

4.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFSTX и OSTIX

VFSTX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии OSTIX в 0.84%.


График комиссии OSTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OSTIX: 0.84%
График комиссии VFSTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFSTX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFSTX и OSTIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFSTX
Ранг риск-скорректированной доходности VFSTX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFSTX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSTX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSTX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSTX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSTX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина

OSTIX
Ранг риск-скорректированной доходности OSTIX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OSTIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSTIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSTIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSTIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSTIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFSTX c OSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFSTX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VFSTX: 2.67
OSTIX: 3.29
Коэффициент Сортино VFSTX, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFSTX: 4.36
OSTIX: 4.50
Коэффициент Омега VFSTX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VFSTX: 1.57
OSTIX: 1.96
Коэффициент Кальмара VFSTX, с текущим значением в 3.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VFSTX: 3.84
OSTIX: 2.82
Коэффициент Мартина VFSTX, с текущим значением в 13.69, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VFSTX: 13.69
OSTIX: 15.48

Показатель коэффициента Шарпа VFSTX на текущий момент составляет 2.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OSTIX равному 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSTX и OSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.007.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.67
3.29
VFSTX
OSTIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSTX и OSTIX

Дивидендная доходность VFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности OSTIX в 5.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares
4.18%4.05%3.04%1.93%1.62%2.24%2.81%2.67%1.99%1.97%1.98%1.89%
OSTIX
Osterweis Strategic Income Fund
5.46%5.25%5.71%4.71%4.03%3.85%4.74%4.66%4.58%5.24%5.98%5.15%

Просадки

Сравнение просадок VFSTX и OSTIX

Максимальная просадка VFSTX за все время составила -9.68%, примерно равная максимальной просадке OSTIX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSTX и OSTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29%
-0.54%
VFSTX
OSTIX

Волатильность

Сравнение волатильности VFSTX и OSTIX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) составляет 1.17%, в то время как у Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что VFSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.17%
1.49%
VFSTX
OSTIX