Сравнение VFSTX с OSTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX).
VFSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г.. OSTIX управляется Osterweis. Фонд был запущен 30 авг. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFSTX или OSTIX.
Основные характеристики
| VFSTX | OSTIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.24% | 6.95% |
| Дох-ть за 1 год | 7.58% | 11.60% |
| Дох-ть за 3 года | 1.07% | 4.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.81% | 5.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.03% | 4.54% |
| Коэф-т Шарпа | 2.70 | 6.27 |
| Коэф-т Сортино | 4.39 | 14.03 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 3.51 |
| Коэф-т Кальмара | 1.59 | 18.16 |
| Коэф-т Мартина | 16.45 | 82.16 |
| Индекс Язвы | 0.47% | 0.14% |
| Дневная вол-ть | 2.84% | 1.83% |
| Макс. просадка | -9.68% | -10.06% |
| Текущая просадка | -1.18% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VFSTX и OSTIX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности VFSTX и OSTIX
С начала года, VFSTX показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у OSTIX с доходностью 6.95%. За последние 10 лет акции VFSTX уступали акциям OSTIX по среднегодовой доходности: 2.03% против 4.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFSTX и OSTIX
VFSTX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии OSTIX в 0.84%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFSTX c OSTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFSTX и OSTIX
Дивидендная доходность VFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности OSTIX в 6.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFSTX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 3.92% | 3.04% | 1.93% | 1.62% | 2.24% | 2.81% | 2.67% | 1.99% | 1.97% | 1.98% | 1.89% | 1.82% |
OSTIX Osterweis Strategic Income Fund | 6.06% | 5.71% | 4.71% | 4.03% | 3.85% | 4.74% | 4.66% | 4.58% | 5.24% | 5.98% | 5.15% | 4.70% |
Просадки
Сравнение просадок VFSTX и OSTIX
Максимальная просадка VFSTX за все время составила -9.68%, примерно равная максимальной просадке OSTIX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSTX и OSTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFSTX и OSTIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что VFSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.