PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFSTX с OSTIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VFSTX и OSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.73%
4.31%
VFSTX
OSTIX

Доходность по периодам

С начала года, VFSTX показывает доходность 4.24%, что значительно ниже, чем у OSTIX с доходностью 7.42%. За последние 10 лет акции VFSTX уступали акциям OSTIX по среднегодовой доходности: 2.03% против 4.65% соответственно.


VFSTX

С начала года

4.24%

1 месяц

-0.13%

6 месяцев

3.73%

1 год

6.93%

5 лет (среднегодовая)

1.77%

10 лет (среднегодовая)

2.03%

OSTIX

С начала года

7.42%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

4.31%

1 год

11.16%

5 лет (среднегодовая)

5.73%

10 лет (среднегодовая)

4.65%

Основные характеристики


VFSTXOSTIX
Коэф-т Шарпа2.526.29
Коэф-т Сортино4.0513.58
Коэф-т Омега1.523.50
Коэф-т Кальмара1.7317.63
Коэф-т Мартина13.5779.35
Индекс Язвы0.52%0.14%
Дневная вол-ть2.80%1.77%
Макс. просадка-9.68%-10.06%
Текущая просадка-1.18%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFSTX и OSTIX

VFSTX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии OSTIX в 0.84%.


OSTIX
Osterweis Strategic Income Fund
График комиссии OSTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.84%
График комиссии VFSTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между VFSTX и OSTIX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFSTX c OSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFSTX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.486.29
Коэффициент Сортино VFSTX, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.9913.58
Коэффициент Омега VFSTX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.513.50
Коэффициент Кальмара VFSTX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.7117.63
Коэффициент Мартина VFSTX, с текущим значением в 13.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.2379.35
VFSTX
OSTIX

Показатель коэффициента Шарпа VFSTX на текущий момент составляет 2.52, что ниже коэффициента Шарпа OSTIX равного 6.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSTX и OSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.007.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.48
6.29
VFSTX
OSTIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSTX и OSTIX

Дивидендная доходность VFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности OSTIX в 6.03%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares
3.92%3.04%1.93%1.62%2.24%2.81%2.67%1.99%1.97%1.98%1.89%1.82%
OSTIX
Osterweis Strategic Income Fund
6.03%5.71%4.71%4.03%3.85%4.74%4.66%4.58%5.24%5.98%5.15%4.70%

Просадки

Сравнение просадок VFSTX и OSTIX

Максимальная просадка VFSTX за все время составила -9.68%, примерно равная максимальной просадке OSTIX в -10.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSTX и OSTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.18%
0
VFSTX
OSTIX

Волатильность

Сравнение волатильности VFSTX и OSTIX

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с Osterweis Strategic Income Fund (OSTIX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что VFSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.78%
0.45%
VFSTX
OSTIX