PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFSTX с VBIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFSTX с VBIAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX).

VFSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г.. VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VFSTX и VBIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFSTX и VBIAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		-0.40%6.75%4.98%6.06%-5.84%-0.70%5.16%5.75%0.87%2.02%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		-4.19%13.61%14.58%17.54%-16.90%14.21%16.40%21.78%-2.86%13.89%

Доходность по периодам

С начала года, VFSTX показывает доходность -0.40%, что значительно выше, чем у VBIAX с доходностью -4.19%. За последние 10 лет акции VFSTX уступали акциям VBIAX по среднегодовой доходности: 2.49% против 8.77% соответственно.

VFSTX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.73%
1 год
4.26%
3 года*
5.14%
5 лет*
2.21%
10 лет*
2.49%

VBIAX

1 день
-0.06%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-4.19%
6 месяцев
-2.40%
1 год
10.89%
3 года*
11.56%
5 лет*
6.33%
10 лет*
8.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VFSTX:
VFSTX с VCSHVFSTX с VFICXVFSTX с VFIIXVFSTX с OSTIXVFSTX с BSVVFSTX с BNDVFSTX с VCIT
Часто сравнивают с VBIAX:
VBIAX с VWELXVBIAX с FBALXVBIAX с VFIAXVBIAX с VSMGXVBIAX с VWIAXVBIAX с VOOVBIAX с VBAIX

Сравнение комиссий VFSTX и VBIAX

VFSTX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VBIAX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VFSTX vs. VBIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFSTX
Ранг доходности на риск VFSTX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSTX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSTX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSTX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSTX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VBIAX
Ранг доходности на риск VBIAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFSTX c VBIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) и Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFSTXVBIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.01

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.11

1.51

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.22

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

1.31

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.78

6.22

+5.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFSTX vs. VBIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFSTX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа VBIAX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFSTX и VBIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFSTXVBIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.01

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.58

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.02

0.79

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.60

+0.91

Корреляция

Корреляция между VFSTX и VBIAX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFSTX и VBIAX

Дивидендная доходность VFSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности VBIAX в 5.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		4.20%4.48%4.06%3.05%1.93%1.70%2.24%2.83%2.68%2.00%2.04%1.99%
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		5.84%6.00%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%

Просадки

Сравнение просадок VFSTX и VBIAX

Максимальная просадка VFSTX за все время составила -9.35%, что меньше максимальной просадки VBIAX в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFSTX и VBIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFSTXVBIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.35%

-35.90%

+26.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.71%

-7.78%

+6.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.35%

-21.53%

+12.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.35%

-22.78%

+13.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-5.83%

+4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.12%

-4.47%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

1.64%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VFSTX и VBIAX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) составляет 0.75%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что VFSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFSTXVBIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

3.07%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.49%

5.93%

-4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

11.27%

-8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.94%

11.02%

-8.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.46%

11.17%

-8.71%