PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFQY с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFQY с VTV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VFQY (Vanguard U.S. Quality Factor ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - VFQY is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. VFQY is actively managed, while VTV is passively managed. Over the past 5 years, VFQY returned 8.18%/yr vs 11.11%/yr for VTV. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VFQY charges 0.13%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности VFQY и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFQY показывает доходность 6.76%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 11.62%.

VFQY

1 день
-1.64%
1 месяц
1.24%
С начала года
6.76%
6 месяцев
6.59%
1 год
18.37%
3 года*
15.55%
5 лет*
8.18%
10 лет*
—

VTV

1 день
-1.36%
1 месяц
1.96%
С начала года
11.62%
6 месяцев
12.57%
1 год
26.41%
3 года*
18.03%
5 лет*
11.11%
10 лет*
12.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFQY и VTV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		6.76%10.24%12.93%22.48%-15.74%27.96%16.97%25.75%-7.85%
VTV
Vanguard Value ETF		11.62%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-6.45%

Correlation

The correlation between VFQY and VTV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.86

The correlation between VFQY and VTV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFQY и VTV

Секторы
VFQY
VTV

Технологии

25.8%
13.4%

Финансовые услуги

18.9%
22.3%

Промышленность

16.8%
14.0%

Потребительский циклический сектор

13.3%
4.0%

Потребительский защитный сектор

9.2%
9.4%

Здравоохранение

8.9%
14.5%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.3%

Сырьевые материалы

2.2%
3.1%

Энергетика

2.2%
8.1%

Недвижимость

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

5.2%

Технологии

VFQY
25.8%
VTV
13.4%

Финансовые услуги

VFQY
18.9%
VTV
22.3%

Промышленность

VFQY
16.8%
VTV
14.0%

Потребительский циклический сектор

VFQY
13.3%
VTV
4.0%

Потребительский защитный сектор

VFQY
9.2%
VTV
9.4%

Здравоохранение

VFQY
8.9%
VTV
14.5%

Коммуникационные услуги

VFQY
2.8%
VTV
3.3%

Сырьевые материалы

VFQY
2.2%
VTV
3.1%

Энергетика

VFQY
2.2%
VTV
8.1%

Недвижимость

VFQY

-

VTV
2.8%

Коммунальные услуги

VFQY

-

VTV
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Quality Factor ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с VFQY:
VFQY с JQUAVFQY с VYMVFQY с VFMFVFQY с VFVAVFQY с LVHIVFQY с VIGVFQY с VFMO
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

VFQY vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFQY
Ранг доходности на риск VFQY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFQY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFQY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFQY: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFQY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFQY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFQY c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFQYVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.60

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
3.69

-1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.47

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

4.18

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.48

15.77

-8.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFQY vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFQY на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFQY и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFQYVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.60

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.80

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.51

+0.02

Просадки

Сравнение просадок VFQY и VTV

Максимальная просадка VFQY за все время составила -37.41%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFQY и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFQYVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.41%

-59.27%

+21.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-6.35%

-2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.67%

-14.52%

-6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-17.04%

-8.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-1.36%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-7.87%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

1.68%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VFQY и VTV

Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что VFQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFQYVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

2.87%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

7.67%

+1.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

10.21%

+3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

13.89%

+4.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

16.67%

+4.20%

Сравнение комиссий VFQY и VTV

VFQY берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFQY и VTV

Дивидендная доходность VFQY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности VTV в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		1.10%1.17%1.34%1.38%1.43%0.98%1.22%1.34%1.31%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		1.87%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VFQY and VTV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFQY has higher volatility (3.14%) compared to VTV (2.87%). In terms of maximum drawdown, VFQY dropped -37.41% vs VTV's -59.27%.

On 5-year performance, VTV leads with 11.11% vs 8.18% for VFQY. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VTV has performed better with a 11.11% return vs 8.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.13% for VFQY.

VTV has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.10% for VFQY.

VFQY is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VTV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.13% for VFQY and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFQY и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор