PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFQY с VONV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFQY с VONV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VFQY (Vanguard U.S. Quality Factor ETF) and VONV (Vanguard Russell 1000 Value ETF) are both exchange-traded funds - VFQY is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard, while VONV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value Index. VFQY is actively managed, while VONV is passively managed. Over the past 5 years, VFQY returned 8.18%/yr vs 10.02%/yr for VONV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VFQY charges 0.13%/yr vs 0.06%/yr for VONV.

Доходность

Сравнение доходности VFQY и VONV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFQY показывает доходность 6.76%, что значительно ниже, чем у VONV с доходностью 12.87%.

VFQY

1 день
-1.64%
1 месяц
1.24%
С начала года
6.76%
6 месяцев
6.59%
1 год
18.37%
3 года*
15.55%
5 лет*
8.18%
10 лет*
—

VONV

1 день
-1.88%
1 месяц
0.82%
С начала года
12.87%
6 месяцев
13.37%
1 год
27.54%
3 года*
17.97%
5 лет*
10.02%
10 лет*
11.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFQY и VONV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		6.76%10.24%12.93%22.48%-15.74%27.96%16.97%25.75%-7.85%
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		12.87%15.81%14.28%11.40%-7.65%25.28%2.71%26.48%-8.44%

Correlation

The correlation between VFQY and VONV is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.89

The correlation between VFQY and VONV has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFQY и VONV

Секторы
VFQY
VONV

Технологии

25.8%
14.9%

Финансовые услуги

18.9%
18.9%

Промышленность

16.8%
13.1%

Потребительский циклический сектор

13.3%
7.3%

Потребительский защитный сектор

9.2%
7.2%

Здравоохранение

8.9%
10.9%

Коммуникационные услуги

2.8%
8.5%

Сырьевые материалы

2.2%
3.8%

Энергетика

2.2%
7.0%

Недвижимость

-

4.1%

Коммунальные услуги

-

4.4%

Технологии

VFQY
25.8%
VONV
14.9%

Финансовые услуги

VFQY
18.9%
VONV
18.9%

Промышленность

VFQY
16.8%
VONV
13.1%

Потребительский циклический сектор

VFQY
13.3%
VONV
7.3%

Потребительский защитный сектор

VFQY
9.2%
VONV
7.2%

Здравоохранение

VFQY
8.9%
VONV
10.9%

Коммуникационные услуги

VFQY
2.8%
VONV
8.5%

Сырьевые материалы

VFQY
2.2%
VONV
3.8%

Энергетика

VFQY
2.2%
VONV
7.0%

Недвижимость

VFQY

-

VONV
4.1%

Коммунальные услуги

VFQY

-

VONV
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Quality Factor ETF

Vanguard Russell 1000 Value ETF

Часто сравнивают с VFQY:
VFQY с JQUAVFQY с VYMVFQY с VFMFVFQY с VFVAVFQY с LVHIVFQY с VIGVFQY с VFMO
Часто сравнивают с VONV:
VONV с VONGVONV с IWDVONV с VOOVONV с VONEVONV с RPVVONV с VOEVONV с VTI

Доходность на риск

VFQY vs. VONV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFQY
Ранг доходности на риск VFQY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFQY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFQY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFQY: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFQY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFQY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VONV
Ранг доходности на риск VONV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VONV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VONV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VONV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VONV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VONV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFQY c VONV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFQYVONVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.52

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
3.52

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.45

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

4.06

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.48

17.00

-9.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFQY vs. VONV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFQY на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа VONV равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFQY и VONV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFQYVONVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.52

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.68

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.71

-0.18

Просадки

Сравнение просадок VFQY и VONV

Максимальная просадка VFQY за все время составила -37.41%, примерно равная максимальной просадке VONV в -38.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFQY и VONV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFQYVONVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.41%

-38.21%

+0.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-6.81%

-2.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.67%

-15.70%

-4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-18.87%

-7.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-1.88%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-3.90%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

1.62%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности VFQY и VONV

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) составляет 3.14%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Value ETF (VONV) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что VFQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFQYVONVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

3.37%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

8.32%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

10.99%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

14.79%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

17.24%

+3.63%

Сравнение комиссий VFQY и VONV

VFQY берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VONV в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFQY и VONV

Дивидендная доходность VFQY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности VONV в 1.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		1.10%1.17%1.34%1.38%1.43%0.98%1.22%1.34%1.31%0.00%0.00%0.00%
VONV
Vanguard Russell 1000 Value ETF		1.65%1.82%1.97%2.10%2.22%1.67%2.25%2.30%2.56%2.18%2.39%2.38%

Часто задаваемые вопросы

VFQY and VONV have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VONV has higher volatility (3.37%) compared to VFQY (3.14%). In terms of maximum drawdown, VFQY dropped -37.41% vs VONV's -38.21%.

On 5-year performance, VONV leads with 10.02% vs 8.18% for VFQY. On fees, VONV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VFQY has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VONV has performed better with a 10.02% return vs 8.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VONV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.13% for VFQY.

VONV has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 1.10% for VFQY.

VFQY is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VONV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.13% for VFQY and 0.06% for VONV.

VONV currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFQY и VONV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор