PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFQY с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFQY с USMF

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VFQY (Vanguard U.S. Quality Factor ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. VFQY is actively managed, while USMF is passively managed. Over the past 5 years, VFQY returned 8.18%/yr vs 7.32%/yr for USMF. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VFQY charges 0.13%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности VFQY и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFQY показывает доходность 6.76%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 2.67%.

VFQY

1 день
-1.64%
1 месяц
1.24%
С начала года
6.76%
6 месяцев
6.59%
1 год
18.37%
3 года*
15.55%
5 лет*
8.18%
10 лет*
—

USMF

1 день
-1.69%
1 месяц
1.35%
С начала года
2.67%
6 месяцев
2.59%
1 год
4.92%
3 года*
13.42%
5 лет*
7.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFQY и USMF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		6.76%10.24%12.93%22.48%-15.74%27.96%16.97%25.75%-7.85%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		2.67%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%24.06%-6.17%

Correlation

The correlation between VFQY and USMF is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.89

The correlation between VFQY and USMF has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFQY и USMF

Секторы
VFQY
USMF

Технологии

25.8%
35.6%

Финансовые услуги

18.9%
11.8%

Промышленность

16.8%
7.8%

Потребительский циклический сектор

13.3%
11.1%

Потребительский защитный сектор

9.2%
5.2%

Здравоохранение

8.9%
9.3%

Коммуникационные услуги

2.8%
10.3%

Сырьевые материалы

2.2%
0.9%

Энергетика

2.2%
4.1%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Технологии

VFQY
25.8%
USMF
35.6%

Финансовые услуги

VFQY
18.9%
USMF
11.8%

Промышленность

VFQY
16.8%
USMF
7.8%

Потребительский циклический сектор

VFQY
13.3%
USMF
11.1%

Потребительский защитный сектор

VFQY
9.2%
USMF
5.2%

Здравоохранение

VFQY
8.9%
USMF
9.3%

Коммуникационные услуги

VFQY
2.8%
USMF
10.3%

Сырьевые материалы

VFQY
2.2%
USMF
0.9%

Энергетика

VFQY
2.2%
USMF
4.1%

Недвижимость

VFQY

-

USMF
2.0%

Коммунальные услуги

VFQY

-

USMF
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Quality Factor ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с VFQY:
VFQY с JQUAVFQY с VYMVFQY с VFMFVFQY с VFVAVFQY с LVHIVFQY с VIGVFQY с VFMO
Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO

Доходность на риск

VFQY vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFQY
Ранг доходности на риск VFQY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFQY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFQY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFQY: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFQY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFQY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFQY c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFQYUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
0.45

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
0.70

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.08

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

0.76

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.48

2.29

+5.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFQY vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFQY на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа USMF равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFQY и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFQYUSMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.45

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.51

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.61

-0.08

Просадки

Сравнение просадок VFQY и USMF

Максимальная просадка VFQY за все время составила -37.41%, примерно равная максимальной просадке USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFQY и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFQYUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.41%

-36.24%

-1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-6.47%

-2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.67%

-15.39%

-5.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-18.10%

-7.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-2.16%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-4.16%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.15%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VFQY и USMF

Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что VFQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFQYUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

2.91%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

7.62%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

10.92%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

14.28%

+4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

16.97%

+3.90%

Сравнение комиссий VFQY и USMF

VFQY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFQY и USMF

Дивидендная доходность VFQY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности USMF в 1.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.34%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		1.10%1.17%1.34%1.38%1.43%0.98%1.22%1.34%1.31%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFQY and USMF have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFQY has higher volatility (3.14%) compared to USMF (2.91%). In terms of maximum drawdown, VFQY dropped -37.41% vs USMF's -36.24%.

On 5-year performance, VFQY leads with 8.18% vs 7.32% for USMF. On fees, VFQY is cheaper at 0.13% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFQY has performed better with a 8.18% return vs 7.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFQY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.28% for USMF.

USMF has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 1.10% for VFQY.

They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.13% for VFQY and 0.28% for USMF.

VFQY currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFQY и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор