PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFQY с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFQY с SPHQ

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VFQY (Vanguard U.S. Quality Factor ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - VFQY is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. VFQY is actively managed, while SPHQ is passively managed. Over the past 5 years, VFQY returned 8.18%/yr vs 14.17%/yr for SPHQ. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VFQY charges 0.13%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности VFQY и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFQY показывает доходность 6.76%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 13.62%.

VFQY

1 день
-1.64%
1 месяц
1.24%
С начала года
6.76%
6 месяцев
6.59%
1 год
18.37%
3 года*
15.55%
5 лет*
8.18%
10 лет*
—

SPHQ

1 день
-2.19%
1 месяц
2.76%
С начала года
13.62%
6 месяцев
14.14%
1 год
21.41%
3 года*
21.90%
5 лет*
14.17%
10 лет*
14.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFQY и SPHQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		6.76%10.24%12.93%22.48%-15.74%27.96%16.97%25.75%-7.85%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		13.62%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-8.95%

Correlation

The correlation between VFQY and SPHQ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.86

The correlation between VFQY and SPHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFQY и SPHQ

Секторы
VFQY
SPHQ

Технологии

25.8%
28.1%

Финансовые услуги

18.9%
13.3%

Промышленность

16.8%
24.3%

Потребительский циклический сектор

13.3%
4.6%

Потребительский защитный сектор

9.2%
15.4%

Здравоохранение

8.9%
8.4%

Коммуникационные услуги

2.8%
2.0%

Сырьевые материалы

2.2%
2.2%

Энергетика

2.2%
0.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.0%

Технологии

VFQY
25.8%
SPHQ
28.1%

Финансовые услуги

VFQY
18.9%
SPHQ
13.3%

Промышленность

VFQY
16.8%
SPHQ
24.3%

Потребительский циклический сектор

VFQY
13.3%
SPHQ
4.6%

Потребительский защитный сектор

VFQY
9.2%
SPHQ
15.4%

Здравоохранение

VFQY
8.9%
SPHQ
8.4%

Коммуникационные услуги

VFQY
2.8%
SPHQ
2.0%

Сырьевые материалы

VFQY
2.2%
SPHQ
2.2%

Энергетика

VFQY
2.2%
SPHQ
0.7%

Недвижимость

VFQY

-

SPHQ

-

Коммунальные услуги

VFQY

-

SPHQ
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Quality Factor ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с VFQY:
VFQY с JQUAVFQY с VYMVFQY с VFMFVFQY с VFVAVFQY с LVHIVFQY с VIGVFQY с VFMO
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

VFQY vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFQY
Ранг доходности на риск VFQY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFQY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFQY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFQY: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFQY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFQY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFQY c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFQYSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.68

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.42

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

2.42

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.48

10.27

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFQY vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFQY на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFQY и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFQYSPHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.68

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.86

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.53

0.00

Просадки

Сравнение просадок VFQY и SPHQ

Максимальная просадка VFQY за все время составила -37.41%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFQY и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFQYSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.41%

-57.83%

+20.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-8.90%

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.67%

-16.57%

-4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

-25.04%

-0.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-2.19%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-10.70%

+4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.09%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VFQY и SPHQ

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) составляет 3.14%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что VFQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFQYSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

4.03%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

10.44%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

12.83%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

16.47%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

17.87%

+3.00%

Сравнение комиссий VFQY и SPHQ

VFQY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFQY и SPHQ

Дивидендная доходность VFQY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности SPHQ в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.06%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		1.10%1.17%1.34%1.38%1.43%0.98%1.22%1.34%1.31%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFQY and SPHQ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (4.03%) compared to VFQY (3.14%). In terms of maximum drawdown, VFQY dropped -37.41% vs SPHQ's -57.83%.

On 5-year performance, SPHQ leads with 14.17% vs 8.18% for VFQY. On fees, VFQY is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFQY has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPHQ has performed better with a 14.17% return vs 8.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFQY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.15% for SPHQ.

VFQY has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 1.06% for SPHQ.

VFQY is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SPHQ is S&P 500. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.13% for VFQY and 0.15% for SPHQ.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFQY и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор