Сравнение VFQY с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
VFQY и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFQY - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности VFQY и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFQY и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | -1.89% | 10.24% | 12.93% | 22.48% | -15.74% | 27.96% | 37.17% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, VFQY показывает доходность -1.89%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
VFQY
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFQY и JEPI
VFQY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
VFQY vs. JEPI — Ранг доходности на риск
VFQY
JEPI
Сравнение VFQY c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFQY | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.61 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 0.95 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 0.79 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 3.83 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFQY | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.61 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.76 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.04 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между VFQY и JEPI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFQY и JEPI
Дивидендная доходность VFQY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 1.20% | 1.17% | 1.34% | 1.38% | 1.43% | 0.98% | 1.22% | 1.34% | 1.31% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFQY и JEPI
Максимальная просадка VFQY за все время составила -37.41%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFQY и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFQY | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -13.71% | -23.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.84% | -10.28% | -2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.93% | -13.71% | -12.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -4.53% | -1.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -2.07% | -4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 2.12% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFQY и JEPI
Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что VFQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFQY | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 3.90% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 6.36% | +4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.54% | 13.24% | +6.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 11.06% | +7.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 10.88% | +10.14% |