Сравнение VFQY с CTEF
VFQY (Vanguard U.S. Quality Factor ETF) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFQY charges 0.13%/yr vs 0.45%/yr for CTEF.
Доходность
Сравнение доходности VFQY и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFQY показывает доходность 6.76%, что значительно ниже, чем у CTEF с доходностью 25.60%.
VFQY
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 18.37%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- —
CTEF
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 25.60%
- 6 месяцев
- 26.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VFQY и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 6.76% | 11.47% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 25.60% | 33.22% |
Correlation
The correlation between VFQY and CTEF is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFQY vs. CTEF — Ранг доходности на риск
VFQY
CTEF
Сравнение VFQY c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFQY | CTEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFQY | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 3.23 | -2.70 |
Просадки
Сравнение просадок VFQY и CTEF
Максимальная просадка VFQY за все время составила -37.41%, что больше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFQY и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFQY | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -15.00% | -22.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.12% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -3.30% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -1.79% | -4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VFQY и CTEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFQY | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 22.00% | -8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.34% | 22.00% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.87% | 22.00% | -1.13% |
Сравнение комиссий VFQY и CTEF
VFQY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии CTEF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFQY и CTEF
Дивидендная доходность VFQY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности CTEF в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 1.10% | 1.17% | 1.34% | 1.38% | 1.43% | 0.98% | 1.22% | 1.34% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
VFQY and CTEF have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VFQY is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VFQY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.45% for CTEF.
VFQY has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: Vanguard and Castellan. Their fees differ too: 0.13% for VFQY and 0.45% for CTEF.
Подберите оптимальное распределение для VFQY и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор