Сравнение CTEF с TUSA
CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) and TUSA (First Trust Total US Market AlphaDEX ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. CTEF is actively managed, while TUSA is passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. CTEF charges 0.45%/yr vs 0.70%/yr for TUSA.
Доходность
Сравнение доходности CTEF и TUSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTEF показывает доходность 29.80%, что значительно выше, чем у TUSA с доходностью 7.45%.
CTEF
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 8.48%
- С начала года
- 29.80%
- 6 месяцев
- 30.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TUSA
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- 7.45%
- 6 месяцев
- 7.32%
- 1 год
- 19.84%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 6.50%
- 10 лет*
- 10.84%
Сравнение доходности по годам CTEF и TUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 29.80% | 33.22% |
TUSA First Trust Total US Market AlphaDEX ETF | 7.45% | 11.76% |
Correlation
The correlation between CTEF and TUSA is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTEF vs. TUSA — Ранг доходности на риск
CTEF
TUSA
Сравнение CTEF c TUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и First Trust Total US Market AlphaDEX ETF (TUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTEF | TUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.55 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.56 | 0.32 | +3.24 |
Просадки
Сравнение просадок CTEF и TUSA
Максимальная просадка CTEF за все время составила -15.00%, что меньше максимальной просадки TUSA в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEF и TUSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTEF | TUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.00% | -56.53% | +41.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.57% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -3.65% | +3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -9.87% | +8.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEF и TUSA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTEF | TUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.76% | 12.90% | +8.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.76% | 17.65% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.76% | 20.14% | +1.62% |
Сравнение комиссий CTEF и TUSA
CTEF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии TUSA в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEF и TUSA
Дивидендная доходность CTEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности TUSA в 1.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TUSA First Trust Total US Market AlphaDEX ETF | 1.64% | 1.59% | 2.05% | 2.15% | 2.31% | 0.72% | 0.99% | 1.13% | 1.14% | 0.79% | 1.24% | 0.95% |
Часто задаваемые вопросы
CTEF and TUSA have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTEF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTEF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.70% for TUSA.
TUSA has the higher dividend yield at 1.64%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: Castellan and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for CTEF and 0.70% for TUSA.
Подберите оптимальное распределение для CTEF и TUSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор