Сравнение CTEF с BMVP
CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) and BMVP (Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. CTEF is actively managed, while BMVP is passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. CTEF charges 0.45%/yr vs 0.29%/yr for BMVP.
Доходность
Сравнение доходности CTEF и BMVP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTEF показывает доходность 29.80%, что значительно выше, чем у BMVP с доходностью 6.62%.
CTEF
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 8.48%
- С начала года
- 29.80%
- 6 месяцев
- 30.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMVP
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 6.62%
- 6 месяцев
- 6.60%
- 1 год
- 10.03%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- 9.43%
Сравнение доходности по годам CTEF и BMVP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 29.80% | 33.22% |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 6.62% | 4.21% |
Correlation
The correlation between CTEF and BMVP is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTEF vs. BMVP — Ранг доходности на риск
CTEF
BMVP
Сравнение CTEF c BMVP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTEF | BMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.56 | 0.11 | +3.45 |
Просадки
Сравнение просадок CTEF и BMVP
Максимальная просадка CTEF за все время составила -15.00%, что меньше максимальной просадки BMVP в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEF и BMVP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTEF | BMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.00% | -78.13% | +63.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -1.65% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -36.20% | +34.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEF и BMVP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTEF | BMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.26% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.76% | 9.77% | +11.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.76% | 16.07% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.76% | 18.81% | +2.95% |
Сравнение комиссий CTEF и BMVP
CTEF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BMVP в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEF и BMVP
Дивидендная доходность CTEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности BMVP в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 1.67% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CTEF and BMVP have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BMVP is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BMVP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.45% for CTEF.
BMVP has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: Castellan and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for CTEF and 0.29% for BMVP.
Подберите оптимальное распределение для CTEF и BMVP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор