Сравнение CTEF с SIXL
CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) and SIXL (ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. CTEF charges 0.45%/yr vs 0.47%/yr for SIXL.
Доходность
Сравнение доходности CTEF и SIXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTEF показывает доходность 29.35%, что значительно выше, чем у SIXL с доходностью 3.41%.
CTEF
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 10.65%
- С начала года
- 29.35%
- 6 месяцев
- 31.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIXL
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTEF и SIXL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 29.35% | 33.22% |
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | 3.41% | 1.34% |
Correlation
The correlation between CTEF and SIXL is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTEF vs. SIXL — Ранг доходности на риск
CTEF
SIXL
Сравнение CTEF c SIXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF (SIXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTEF | SIXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.54 | 0.63 | +2.92 |
Просадки
Сравнение просадок CTEF и SIXL
Максимальная просадка CTEF за все время составила -15.00%, что меньше максимальной просадки SIXL в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEF и SIXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTEF | SIXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.00% | -16.08% | +1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -6.04% | +5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -4.57% | +2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEF и SIXL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTEF | SIXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 6.61% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 9.50% | +12.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.81% | 12.14% | +9.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.81% | 12.55% | +9.26% |
Сравнение комиссий CTEF и SIXL
CTEF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SIXL в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEF и SIXL
Дивидендная доходность CTEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности SIXL в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIXL ETC 6 Meridian Low Beta Equity Strategy ETF | 2.31% | 2.31% | 1.28% | 1.48% | 1.45% | 0.67% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
CTEF and SIXL have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTEF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTEF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.47% for SIXL.
SIXL has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: Castellan and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.45% for CTEF and 0.47% for SIXL.
Подберите оптимальное распределение для CTEF и SIXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор