Сравнение CTEF с LST
CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) and LST (Leuthold Select Industries ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CTEF charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for LST.
Доходность
Сравнение доходности CTEF и LST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTEF показывает доходность 29.35%, что значительно выше, чем у LST с доходностью 16.81%.
CTEF
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 10.65%
- С начала года
- 29.35%
- 6 месяцев
- 31.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LST
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 7.41%
- С начала года
- 16.81%
- 6 месяцев
- 18.46%
- 1 год
- 34.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTEF и LST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 29.35% | 33.22% |
LST Leuthold Select Industries ETF | 16.81% | 15.08% |
Correlation
The correlation between CTEF and LST is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTEF vs. LST — Ранг доходности на риск
CTEF
LST
Сравнение CTEF c LST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и Leuthold Select Industries ETF (LST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTEF | LST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.54 | 1.38 | +2.16 |
Просадки
Сравнение просадок CTEF и LST
Максимальная просадка CTEF за все время составила -15.00%, что меньше максимальной просадки LST в -19.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEF и LST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTEF | LST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.00% | -19.47% | +4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -0.18% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -2.92% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEF и LST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTEF | LST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 14.33% | +7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.81% | 17.93% | +3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.81% | 17.93% | +3.88% |
Сравнение комиссий CTEF и LST
CTEF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии LST в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEF и LST
Дивидендная доходность CTEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности LST в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% |
LST Leuthold Select Industries ETF | 1.15% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
CTEF and LST have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTEF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTEF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for LST.
LST has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: Castellan and Leuthold Group. Their fees differ too: 0.45% for CTEF and 0.65% for LST.
Подберите оптимальное распределение для CTEF и LST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор