Сравнение CTEF с XJH
CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) and XJH (iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. CTEF is actively managed, while XJH is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CTEF charges 0.45%/yr vs 0.12%/yr for XJH.
Доходность
Сравнение доходности CTEF и XJH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTEF показывает доходность 29.80%, что значительно выше, чем у XJH с доходностью 14.21%.
CTEF
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 8.48%
- С начала года
- 29.80%
- 6 месяцев
- 30.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XJH
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 14.21%
- 6 месяцев
- 14.31%
- 1 год
- 26.63%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTEF и XJH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 29.80% | 33.22% |
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 14.21% | 11.13% |
Correlation
The correlation between CTEF and XJH is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTEF vs. XJH — Ранг доходности на риск
CTEF
XJH
Сравнение CTEF c XJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF (XJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTEF | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.65 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.56 | 0.76 | +2.80 |
Просадки
Сравнение просадок CTEF и XJH
Максимальная просадка CTEF за все время составила -15.00%, что меньше максимальной просадки XJH в -25.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEF и XJH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTEF | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.00% | -25.07% | +10.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.61% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.56% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | 0.00% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -6.82% | +5.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEF и XJH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTEF | XJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.44% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.76% | 16.25% | +5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.76% | 19.92% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.76% | 19.87% | +1.89% |
Сравнение комиссий CTEF и XJH
CTEF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XJH в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEF и XJH
Дивидендная доходность CTEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности XJH в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XJH iShares ESG Screened S&P Mid-Cap ETF | 1.10% | 1.24% | 1.24% | 1.38% | 1.45% | 1.04% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
CTEF and XJH have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XJH is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XJH is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.45% for CTEF.
XJH has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: Castellan and iShares. Their fees differ too: 0.45% for CTEF and 0.12% for XJH.
Подберите оптимальное распределение для CTEF и XJH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор