PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTEF с CSD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTEF с CSD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD).

CTEF и CSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTEF - это активно управляемый фонд от Castellan. Фонд был запущен 18 июн. 2025 г.. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности CTEF и CSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTEF и CSD

2026 (YTD)2025
CTEF
Castellan Targeted Equity ETF		1.71%33.22%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		12.97%23.82%

Доходность по периодам

С начала года, CTEF показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 12.97%.

CTEF

1 день
4.03%
1 месяц
-9.59%
С начала года
1.71%
6 месяцев
4.35%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSD

1 день
4.82%
1 месяц
-6.74%
С начала года
12.97%
6 месяцев
21.17%
1 год
50.42%
3 года*
26.15%
5 лет*
12.70%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Castellan Targeted Equity ETF

Invesco S&P Spin-Off ETF

Часто сравнивают с CTEF:
CTEF с FDLSCTEF с XJHCTEF с MOOCTEF с EPUCTEF с FTDSCTEF с IMCBCTEF с TUSA
Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPYCSD с IYMCSD с VOOCSD с SPMOCSD с ^GSPCCSD с FUTYCSD с VFV.TO

Сравнение комиссий CTEF и CSD

CTEF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.

CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF
CTEF
Castellan Targeted Equity ETF

Доходность на риск

CTEF vs. CSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTEF
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTEF c CSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CTEF vs. CSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTEFCSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.74

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.28

0.39

+1.90

Корреляция

Корреляция между CTEF и CSD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTEF и CSD

Дивидендная доходность CTEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности CSD в 0.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTEF
Castellan Targeted Equity ETF		0.07%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.14%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%

Просадки

Сравнение просадок CTEF и CSD

Максимальная просадка CTEF за все время составила -15.00%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEF и CSD.

Загрузка...

Показатели просадок

CTEFCSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.00%

-70.47%

+55.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.08%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.58%

-7.06%

-4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.77%

-14.35%

+12.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.13%

—

Волатильность

Сравнение волатильности CTEF и CSD

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTEFCSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.52%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.01%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.97%

29.16%

-8.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.97%

23.04%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

24.69%

-3.72%