Сравнение CTEF с CSD
CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) and CSD (Invesco S&P Spin-Off ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. CTEF is actively managed, while CSD is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CTEF charges 0.45%/yr vs 0.65%/yr for CSD.
Доходность
Сравнение доходности CTEF и CSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTEF показывает доходность 29.35%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 39.67%.
CTEF
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 10.65%
- С начала года
- 29.35%
- 6 месяцев
- 31.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSD
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 8.22%
- С начала года
- 39.67%
- 6 месяцев
- 39.98%
- 1 год
- 71.88%
- 3 года*
- 36.42%
- 5 лет*
- 16.45%
- 10 лет*
- 14.07%
Сравнение доходности по годам CTEF и CSD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 29.35% | 33.22% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 39.67% | 23.82% |
Correlation
The correlation between CTEF and CSD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTEF vs. CSD — Ранг доходности на риск
CTEF
CSD
Сравнение CTEF c CSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTEF | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.03 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.54 | 0.43 | +3.11 |
Просадки
Сравнение просадок CTEF и CSD
Максимальная просадка CTEF за все время составила -15.00%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEF и CSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTEF | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.00% | -70.47% | +55.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.34% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | 0.00% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.80% | -14.23% | +12.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEF и CSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTEF | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 23.87% | -2.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.81% | 23.26% | -1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.81% | 24.83% | -3.02% |
Сравнение комиссий CTEF и CSD
CTEF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEF и CSD
Дивидендная доходность CTEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности CSD в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.11% | 0.16% | 0.17% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CTEF and CSD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTEF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTEF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.65% for CSD.
CSD has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: Castellan and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for CTEF and 0.65% for CSD.
Подберите оптимальное распределение для CTEF и CSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор