Сравнение CTEF с RUNN
CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) and RUNN (Running Oak Efficient Growth ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. CTEF charges 0.45%/yr vs 0.58%/yr for RUNN.
Доходность
Сравнение доходности CTEF и RUNN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTEF показывает доходность 29.80%, что значительно выше, чем у RUNN с доходностью -2.05%.
CTEF
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 8.48%
- С начала года
- 29.80%
- 6 месяцев
- 30.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RUNN
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -2.63%
- 1 год
- -0.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTEF и RUNN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 29.80% | 33.22% |
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | -2.05% | 2.02% |
Correlation
The correlation between CTEF and RUNN is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTEF vs. RUNN — Ранг доходности на риск
CTEF
RUNN
Сравнение CTEF c RUNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и Running Oak Efficient Growth ETF (RUNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTEF | RUNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.56 | 0.70 | +2.86 |
Просадки
Сравнение просадок CTEF и RUNN
Максимальная просадка CTEF за все время составила -15.00%, что меньше максимальной просадки RUNN в -16.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEF и RUNN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTEF | RUNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.00% | -16.83% | +1.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -6.99% | +6.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -3.54% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEF и RUNN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTEF | RUNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.76% | 12.87% | +8.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.76% | 13.81% | +7.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.76% | 13.81% | +7.95% |
Сравнение комиссий CTEF и RUNN
CTEF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии RUNN в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEF и RUNN
Дивидендная доходность CTEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности RUNN в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF | 0.57% | 0.55% | 0.39% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
CTEF and RUNN have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTEF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTEF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.58% for RUNN.
RUNN has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: Castellan and Running Oak Capital. Their fees differ too: 0.45% for CTEF and 0.58% for RUNN.
Подберите оптимальное распределение для CTEF и RUNN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор