PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFQY с CPAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFQY с CPAI

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VFQY (Vanguard U.S. Quality Factor ETF) and CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, VFQY returned 18.37% vs 41.32% for CPAI. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFQY charges 0.13%/yr vs 0.75%/yr for CPAI.

Доходность

Сравнение доходности VFQY и CPAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFQY показывает доходность 6.76%, что значительно ниже, чем у CPAI с доходностью 23.24%.

VFQY

1 день
-1.64%
1 месяц
1.24%
С начала года
6.76%
6 месяцев
6.59%
1 год
18.37%
3 года*
15.55%
5 лет*
8.18%
10 лет*
—

CPAI

1 день
-4.34%
1 месяц
3.69%
С начала года
23.24%
6 месяцев
24.51%
1 год
41.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFQY и CPAI

2026 (YTD)202520242023
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		6.76%10.24%12.93%8.53%
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		23.24%17.79%28.37%6.69%

Correlation

The correlation between VFQY and CPAI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.77

The correlation between VFQY and CPAI has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFQY и CPAI

Секторы
VFQY
CPAI

Технологии

25.8%
45.4%

Финансовые услуги

18.9%
4.3%

Промышленность

16.8%
5.7%

Потребительский циклический сектор

13.3%
4.2%

Потребительский защитный сектор

9.2%
9.5%

Здравоохранение

8.9%
16.0%

Коммуникационные услуги

2.8%
7.9%

Сырьевые материалы

2.2%
3.3%

Энергетика

2.2%
3.7%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

VFQY
25.8%
CPAI
45.4%

Финансовые услуги

VFQY
18.9%
CPAI
4.3%

Промышленность

VFQY
16.8%
CPAI
5.7%

Потребительский циклический сектор

VFQY
13.3%
CPAI
4.2%

Потребительский защитный сектор

VFQY
9.2%
CPAI
9.5%

Здравоохранение

VFQY
8.9%
CPAI
16.0%

Коммуникационные услуги

VFQY
2.8%
CPAI
7.9%

Сырьевые материалы

VFQY
2.2%
CPAI
3.3%

Энергетика

VFQY
2.2%
CPAI
3.7%

Недвижимость

VFQY

-

CPAI

-

Коммунальные услуги

VFQY

-

CPAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Quality Factor ETF

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Часто сравнивают с VFQY:
VFQY с JQUAVFQY с VYMVFQY с VFMFVFQY с VFVAVFQY с LVHIVFQY с VIGVFQY с VFMO
Часто сравнивают с CPAI:
CPAI с DVLUCPAI с EUADCPAI с ACIOCPAI с AVUVCPAI с FSMDCPAI с FTRICPAI с SAGP

Доходность на риск

VFQY vs. CPAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFQY
Ранг доходности на риск VFQY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFQY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFQY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFQY: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFQY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFQY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
CPAI
Ранг доходности на риск CPAI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFQY c CPAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFQYCPAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.22

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.90

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

3.96

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.48

14.36

-6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFQY vs. CPAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFQY на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа CPAI равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFQY и CPAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFQYCPAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.22

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.66

-1.13

Просадки

Сравнение просадок VFQY и CPAI

Максимальная просадка VFQY за все время составила -37.41%, что больше максимальной просадки CPAI в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFQY и CPAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFQYCPAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.41%

-21.46%

-15.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.12%

-10.48%

+1.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.67%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-5.05%

+3.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-2.97%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.89%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности VFQY и CPAI

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) составляет 3.14%, в то время как у Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) волатильность равна 7.25%. Это указывает на то, что VFQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFQYCPAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

7.25%

-4.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.62%

15.23%

-5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.59%

18.68%

-5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.34%

19.38%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.87%

19.38%

+1.49%

Сравнение комиссий VFQY и CPAI

VFQY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии CPAI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFQY и CPAI

Дивидендная доходность VFQY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности CPAI в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		0.72%0.89%0.41%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		1.10%1.17%1.34%1.38%1.43%0.98%1.22%1.34%1.31%

Часто задаваемые вопросы

VFQY and CPAI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPAI has higher volatility (7.25%) compared to VFQY (3.14%). In terms of maximum drawdown, VFQY dropped -37.41% vs CPAI's -21.46%.

On 1-year performance, CPAI leads with 41.32% vs 18.37% for VFQY. On fees, VFQY is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFQY has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CPAI has performed better with a 41.32% return vs 18.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFQY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for CPAI.

VFQY has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.72% for CPAI.

They also come from different issuers: Vanguard and Counterpoint Funds. Their fees differ too: 0.13% for VFQY and 0.75% for CPAI.

CPAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFQY и CPAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор