Сравнение VFQY с BND
VFQY (Vanguard U.S. Quality Factor ETF) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both exchange-traded funds - VFQY is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. VFQY is actively managed, while BND is passively managed. Over the past 5 years, VFQY returned 8.18%/yr vs 0.02%/yr for BND. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. VFQY charges 0.13%/yr vs 0.03%/yr for BND.
Доходность
Сравнение доходности VFQY и BND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFQY показывает доходность 6.76%, что значительно выше, чем у BND с доходностью -0.05%.
VFQY
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 1.24%
- С начала года
- 6.76%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 18.37%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 4.33%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- 1.56%
Сравнение доходности по годам VFQY и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 6.76% | 10.24% | 12.93% | 22.48% | -15.74% | 27.96% | 16.97% | 25.75% | -7.85% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | -0.05% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | 2.29% |
Correlation
The correlation between VFQY and BND is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г. | 0.05 |
Over the past year, VFQY and BND have become more correlated (0.31) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFQY vs. BND — Ранг доходности на риск
VFQY
BND
Сравнение VFQY c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFQY | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.62 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 4.86 | +2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFQY | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.16 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.00 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.58 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок VFQY и BND
Максимальная просадка VFQY за все время составила -37.41%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFQY и BND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFQY | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -18.58% | -18.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.12% | -2.68% | -6.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.67% | -5.92% | -14.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.93% | -17.91% | -8.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -2.67% | +1.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -3.06% | -3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 0.89% | +1.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFQY и BND
Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что VFQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFQY | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 1.23% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 2.70% | +6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.59% | 3.76% | +9.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.34% | 6.02% | +12.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.87% | 5.53% | +15.34% |
Сравнение комиссий VFQY и BND
VFQY берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFQY и BND
Дивидендная доходность VFQY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности BND в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.98% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 1.10% | 1.17% | 1.34% | 1.38% | 1.43% | 0.98% | 1.22% | 1.34% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VFQY and BND have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFQY has higher volatility (3.14%) compared to BND (1.23%). In terms of maximum drawdown, VFQY dropped -37.41% vs BND's -18.58%.
On 5-year performance, VFQY leads with 8.18% vs 0.02% for BND. On fees, BND is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BND has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, VFQY has performed better with a 8.18% return vs 0.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BND is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.13% for VFQY.
BND has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 1.10% for VFQY.
VFQY is categorized as Mid Cap Blend Equities, while BND is Total Bond Market. Their fees differ too: 0.13% for VFQY and 0.03% for BND.
VFQY currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFQY и BND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор