Сравнение VFQY с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VFQY и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFQY - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VFQY и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFQY и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | -1.89% | 10.24% | 12.93% | 22.48% | -15.74% | 27.96% | 16.97% | 25.75% | -7.85% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | 2.29% |
Доходность по периодам
С начала года, VFQY показывает доходность -1.89%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%.
VFQY
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFQY и BND
VFQY берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFQY vs. BND — Ранг доходности на риск
VFQY
BND
Сравнение VFQY c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFQY | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.93 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.32 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.75 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 4.78 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFQY | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.93 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.04 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.59 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между VFQY и BND составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFQY и BND
Дивидендная доходность VFQY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 1.20% | 1.17% | 1.34% | 1.38% | 1.43% | 0.98% | 1.22% | 1.34% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VFQY и BND
Максимальная просадка VFQY за все время составила -37.41%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFQY и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFQY | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -18.58% | -18.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.84% | -2.44% | -10.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.93% | -17.91% | -8.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -2.54% | -3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -3.07% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 0.90% | +2.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFQY и BND
Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что VFQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFQY | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 1.63% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 2.52% | +7.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.54% | 4.30% | +15.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 6.00% | +12.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 5.52% | +15.50% |