Сравнение VFQY с ARKK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и ARK Innovation ETF (ARKK).
VFQY и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFQY - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности VFQY и ARKK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFQY и ARKK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | -1.89% | 10.24% | 12.93% | 22.48% | -15.74% | 27.96% | 16.97% | 25.75% | -7.85% |
ARKK ARK Innovation ETF | -11.08% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -23.60% | 152.71% | 35.08% | -6.58% |
Доходность по периодам
С начала года, VFQY показывает доходность -1.89%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -11.08%.
VFQY
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
ARKK
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -11.08%
- 6 месяцев
- -21.31%
- 1 год
- 43.10%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- -10.51%
- 10 лет*
- 14.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFQY и ARKK
VFQY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.
Доходность на риск
VFQY vs. ARKK — Ранг доходности на риск
VFQY
ARKK
Сравнение VFQY c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFQY | ARKK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 1.02 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.66 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.20 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.40 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 3.60 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFQY | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 1.02 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | -0.23 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.32 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между VFQY и ARKK составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFQY и ARKK
Дивидендная доходность VFQY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 1.20% | 1.17% | 1.34% | 1.38% | 1.43% | 0.98% | 1.22% | 1.34% | 1.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок VFQY и ARKK
Максимальная просадка VFQY за все время составила -37.41%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFQY и ARKK.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFQY | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.41% | -80.97% | +43.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.84% | -31.35% | +18.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.93% | -77.23% | +51.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -55.71% | +49.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -29.81% | +23.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 12.16% | -9.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFQY и ARKK
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) составляет 4.69%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что VFQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFQY | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 12.59% | -7.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.36% | 27.62% | -17.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.54% | 42.55% | -23.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 46.38% | -27.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 40.11% | -19.09% |