PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VFMO с XSMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMO с XSMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) and XSMO (Invesco S&P SmallCap Momentum ETF) are both Momentum funds. VFMO is actively managed, while XSMO is passively managed. Over the past 5 years, VFMO returned 14.06%/yr vs 12.82%/yr for XSMO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VFMO charges 0.13%/yr vs 0.36%/yr for XSMO.

Доходность

Сравнение доходности VFMO и XSMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFMO показывает доходность 19.23%, что значительно ниже, чем у XSMO с доходностью 22.73%.

VFMO

1 день
-2.40%
1 месяц
-4.23%
6 месяцев
10.54%
С начала года
19.23%
1 год
31.44%
3 года*
23.07%
5 лет*
14.06%
10 лет*
—

XSMO

1 день
-0.72%
1 месяц
-0.78%
6 месяцев
14.09%
С начала года
22.73%
1 год
29.29%
3 года*
22.11%
5 лет*
12.82%
10 лет*
14.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFMO и XSMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		19.23%17.39%26.14%16.25%-12.84%19.16%31.36%28.22%-11.41%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		22.73%9.80%17.45%21.55%-15.44%19.24%21.96%28.65%-3.44%

Correlation

The correlation between VFMO and XSMO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.88

The correlation between VFMO and XSMO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFMO и XSMO

Секторы
VFMO
XSMO

Промышленность

24.7%
18.7%

Здравоохранение

22.9%
14.3%

Технологии

17.5%
22.1%

Потребительский циклический сектор

8.7%
8.6%

Энергетика

7.3%
2.9%

Финансовые услуги

6.5%
12.2%

Сырьевые материалы

6.4%
6.0%

Коммуникационные услуги

3.4%
4.5%

Потребительский защитный сектор

2.5%
2.4%

Коммунальные услуги

0.2%
3.5%

Недвижимость

0.1%
4.9%

Промышленность

VFMO
24.7%
XSMO
18.7%

Здравоохранение

VFMO
22.9%
XSMO
14.3%

Технологии

VFMO
17.5%
XSMO
22.1%

Потребительский циклический сектор

VFMO
8.7%
XSMO
8.6%

Энергетика

VFMO
7.3%
XSMO
2.9%

Финансовые услуги

VFMO
6.5%
XSMO
12.2%

Сырьевые материалы

VFMO
6.4%
XSMO
6.0%

Коммуникационные услуги

VFMO
3.4%
XSMO
4.5%

Потребительский защитный сектор

VFMO
2.5%
XSMO
2.4%

Коммунальные услуги

VFMO
0.2%
XSMO
3.5%

Недвижимость

VFMO
0.1%
XSMO
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Invesco S&P SmallCap Momentum ETF

Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с VFMFVFMO с QMOMVFMO с QQQVFMO с AVUV
Часто сравнивают с XSMO:
XSMO с AVUVXSMO с XSVMXSMO с XMMOXSMO с SPMOXSMO с DWASXSMO с VIOGXSMO с FCPVX

Доходность на риск

VFMO vs. XSMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
XSMO
Ранг доходности на риск XSMO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSMO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSMO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSMO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSMO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSMO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMO c XSMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFMOXSMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.50

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.23

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

3.31

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.85

10.55

-0.71

VFMO vs. XSMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMO на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSMO равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMO и XSMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFMO и XSMO

Максимальная просадка VFMO за все время составила -36.77%, что меньше максимальной просадки XSMO в -58.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMO и XSMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMOXSMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.77%

-58.06%

+21.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.98%

-8.89%

-2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.40%

-24.76%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-29.62%

+3.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.89%

-5.90%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.70%

-11.08%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.78%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMO и XSMO

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Momentum ETF (XSMO) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что VFMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMOXSMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.93%

5.46%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.37%

15.30%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.09%

19.57%

+3.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.01%

22.61%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

24.10%

-0.43%

Сравнение комиссий VFMO и XSMO

VFMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии XSMO в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMO и XSMO

Дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности XSMO в 0.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.62%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%0.00%0.00%0.00%
XSMO
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF		0.54%0.75%0.63%0.96%1.19%0.30%0.82%0.69%0.66%0.27%0.30%0.35%

Часто задаваемые вопросы

VFMO and XSMO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMO has higher volatility (7.93%) compared to XSMO (5.46%). In terms of maximum drawdown, VFMO dropped -36.77% vs XSMO's -58.06%.

On 5-year performance, VFMO leads with 14.06% vs 12.82% for XSMO. On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, XSMO has been the lower-risk option at 5.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMO has performed better with a 14.06% return vs 12.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.36% for XSMO.

VFMO has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.54% for XSMO.

They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.13% for VFMO and 0.36% for XSMO.

XSMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMO и XSMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор