Сравнение VFMO с VXUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS).
VFMO и VXUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMO - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VFMO и VXUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFMO и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 4.82% | 17.39% | 26.14% | 16.25% | -12.84% | 19.16% | 31.36% | 28.22% | -11.41% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 3.51% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -16.07% |
Доходность по периодам
С начала года, VFMO показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 3.51%.
VFMO
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 22.16%
- 5 лет*
- 10.89%
- 10 лет*
- —
VXUS
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 15.95%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 9.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMO и VXUS
VFMO берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFMO vs. VXUS — Ранг доходности на риск
VFMO
VXUS
Сравнение VFMO c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFMO | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.71 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.83 | 2.33 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.35 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.63 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.55 | 10.05 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFMO | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.71 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.48 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.35 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между VFMO и VXUS составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMO и VXUS
Дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности VXUS в 2.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.74% | 0.82% | 0.72% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.22% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.93% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок VFMO и VXUS
Максимальная просадка VFMO за все время составила -36.77%, примерно равная максимальной просадке VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMO и VXUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFMO | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.77% | -35.97% | -0.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.25% | -11.27% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -29.44% | +3.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -7.26% | +2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -8.29% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.46% | 2.95% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFMO и VXUS
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 7.72%. Это указывает на то, что VFMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFMO | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 7.72% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 11.54% | +6.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.09% | 17.21% | +7.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.73% | 15.81% | +5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 17.09% | +6.55% |