Сравнение VFMO с MTUL
VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) and MTUL (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN) are both Momentum funds. VFMO is actively managed, while MTUL is passively managed. Over the past 5 years, VFMO returned 14.38%/yr vs 21.53%/yr for MTUL. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VFMO charges 0.13%/yr vs 0.95%/yr for MTUL.
Доходность
Сравнение доходности VFMO и MTUL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFMO показывает доходность 28.14%, что значительно ниже, чем у MTUL с доходностью 72.94%.
VFMO
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 4.29%
- С начала года
- 28.14%
- 6 месяцев
- 24.50%
- 1 год
- 46.44%
- 3 года*
- 28.85%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- —
MTUL
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- 13.20%
- С начала года
- 72.94%
- 6 месяцев
- 64.43%
- 1 год
- 90.13%
- 3 года*
- 61.94%
- 5 лет*
- 21.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VFMO и MTUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 28.14% | 17.39% | 26.14% | 16.25% | -12.84% | 5.70% |
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 72.94% | 27.42% | 58.70% | 10.66% | -37.97% | 8.34% |
Correlation
The correlation between VFMO and MTUL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г. | 0.86 |
The correlation between VFMO and MTUL has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFMO vs. MTUL — Ранг доходности на риск
VFMO
MTUL
Сравнение VFMO c MTUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) и ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFMO | MTUL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.33 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 3.80 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.78 | 14.88 | +0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFMO и MTUL
Максимальная просадка VFMO за все время составила -36.77%, что меньше максимальной просадки MTUL в -56.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMO и MTUL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFMO | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.77% | -56.83% | +20.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | -23.86% | +12.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.40% | -39.15% | +14.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | -56.83% | +31.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -3.12% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -22.45% | +14.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 6.08% | -3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFMO и MTUL
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) составляет 8.30%, в то время как у ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) волатильность равна 19.45%. Это указывает на то, что VFMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFMO | MTUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.30% | 19.45% | -11.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.41% | 40.40% | -22.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.36% | 47.43% | -25.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.91% | 43.52% | -21.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 44.11% | -20.47% |
Сравнение комиссий VFMO и MTUL
VFMO берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии MTUL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMO и MTUL
Дивидендная доходность VFMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как MTUL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | 0.57% | 0.82% | 0.72% | 0.89% | 1.72% | 0.81% | 0.45% | 1.22% | 0.70% |
Часто задаваемые вопросы
VFMO and MTUL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MTUL has higher volatility (19.45%) compared to VFMO (8.30%). In terms of maximum drawdown, VFMO dropped -36.77% vs MTUL's -56.83%.
On 5-year performance, MTUL leads with 21.53% vs 14.38% for VFMO. On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFMO has been the lower-risk option at 8.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MTUL has performed better with a 21.53% return vs 14.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.95% for MTUL.
VFMO has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for MTUL.
They also come from different issuers: Vanguard and UBS. Their fees differ too: 0.13% for VFMO and 0.95% for MTUL.
VFMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFMO и MTUL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор