Сравнение VFMFX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VFMFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 февр. 2018 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VFMFX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFMFX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMFX Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares | 3.18% | 14.50% | 17.21% | 17.89% | -5.78% | 30.78% | 3.58% | 21.81% | -14.83% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -2.23% |
Доходность по периодам
С начала года, VFMFX показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%.
VFMFX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 22.29%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- —
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMFX и VWELX
VFMFX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFMFX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VFMFX
VWELX
Сравнение VFMFX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFMFX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 1.81 | -0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 1.88 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 8.47 | -0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFMFX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.69 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.82 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между VFMFX и VWELX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMFX и VWELX
Дивидендная доходность VFMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMFX Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares | 3.04% | 2.69% | 3.29% | 1.66% | 2.09% | 1.37% | 1.48% | 1.63% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VFMFX и VWELX
Максимальная просадка VFMFX за все время составила -41.18%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMFX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFMFX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.18% | -36.12% | -5.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.05% | -8.03% | -5.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.18% | -20.88% | -0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.02% | -4.90% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -3.93% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 1.78% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFMFX и VWELX
Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что VFMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFMFX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 4.07% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.15% | 6.66% | +3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 11.88% | +6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.20% | 11.12% | +7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.42% | 11.50% | +9.92% |