Сравнение VFMFX с VSEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX).
VFMFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 февр. 2018 г.. VSEQX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 авг. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности VFMFX и VSEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFMFX и VSEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMFX Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares | 4.03% | 14.50% | 17.21% | 17.89% | -5.78% | 30.78% | 3.58% | 21.81% | -14.83% |
VSEQX Vanguard Strategic Equity Fund | 2.83% | 15.32% | 16.67% | 19.31% | -11.90% | 30.83% | 10.26% | 26.76% | -16.23% |
Доходность по периодам
С начала года, VFMFX показывает доходность 4.03%, что значительно выше, чем у VSEQX с доходностью 2.83%.
VFMFX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 21.95%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- —
VSEQX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- 2.83%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 16.92%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 11.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMFX и VSEQX
VFMFX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VSEQX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFMFX vs. VSEQX — Ранг доходности на риск
VFMFX
VSEQX
Сравнение VFMFX c VSEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) и Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFMFX | VSEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | 1.83 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.87 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 8.89 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFMFX | VSEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.26 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.52 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.48 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между VFMFX и VSEQX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMFX и VSEQX
Дивидендная доходность VFMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности VSEQX в 10.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMFX Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares | 3.02% | 2.69% | 3.29% | 1.66% | 2.09% | 1.37% | 1.48% | 1.63% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VSEQX Vanguard Strategic Equity Fund | 10.85% | 11.16% | 11.36% | 6.11% | 11.77% | 21.36% | 1.77% | 2.92% | 10.34% | 7.05% | 3.13% | 12.28% |
Просадки
Сравнение просадок VFMFX и VSEQX
Максимальная просадка VFMFX за все время составила -41.18%, что меньше максимальной просадки VSEQX в -63.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMFX и VSEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFMFX | VSEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.18% | -63.55% | +22.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.31% | -8.23% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.18% | -24.73% | +3.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -3.94% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -9.11% | +3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 3.01% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFMFX и VSEQX
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Multifactor Fund Admiral Shares (VFMFX) составляет 4.97%, в то время как у Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что VFMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFMFX | VSEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.97% | 5.97% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 11.76% | -1.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 20.93% | -2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.19% | 19.99% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.42% | 21.42% | 0.00% |