PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VFMF с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMF с VTV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

VFMF (Vanguard U.S. Multifactor ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - VFMF is a Multi-factor fund actively managed by Vanguard, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. VFMF is actively managed, while VTV is passively managed. Over the past 5 years, VFMF returned 15.42%/yr vs 12.48%/yr for VTV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VFMF charges 0.18%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности VFMF и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFMF показывает доходность 21.22%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 15.79%.

VFMF

1 день
0.94%
1 месяц
3.38%
6 месяцев
16.12%
С начала года
21.22%
1 год
36.92%
3 года*
21.56%
5 лет*
15.42%
10 лет*
—

VTV

1 день
0.63%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
11.46%
С начала года
15.79%
1 год
26.25%
3 года*
17.95%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFMF и VTV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		21.22%17.38%15.60%18.52%-5.70%30.05%4.99%22.34%-10.89%
VTV
Vanguard Value ETF		15.79%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%

Correlation

The correlation between VFMF and VTV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.88

The correlation between VFMF and VTV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFMF и VTV

Секторы
VFMF
VTV

Финансовые услуги

24.6%
21.5%

Здравоохранение

16.9%
14.1%

Потребительский циклический сектор

13.6%
4.0%

Технологии

12.9%
16.5%

Промышленность

8.5%
13.6%

Энергетика

7.0%
7.4%

Потребительский защитный сектор

6.8%
8.9%

Коммуникационные услуги

4.8%
2.9%

Сырьевые материалы

4.0%
3.3%

Недвижимость

0.3%
2.7%

Коммунальные услуги

0.2%
4.8%

Финансовые услуги

VFMF
24.6%
VTV
21.5%

Здравоохранение

VFMF
16.9%
VTV
14.1%

Потребительский циклический сектор

VFMF
13.6%
VTV
4.0%

Технологии

VFMF
12.9%
VTV
16.5%

Промышленность

VFMF
8.5%
VTV
13.6%

Энергетика

VFMF
7.0%
VTV
7.4%

Потребительский защитный сектор

VFMF
6.8%
VTV
8.9%

Коммуникационные услуги

VFMF
4.8%
VTV
2.9%

Сырьевые материалы

VFMF
4.0%
VTV
3.3%

Недвижимость

VFMF
0.3%
VTV
2.7%

Коммунальные услуги

VFMF
0.2%
VTV
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Multifactor ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с VFMF:
VFMF с VFMOVFMF с VOOVFMF с VTIVFMF с VFMFXVFMF с AVUVVFMF с VFMVVFMF с VFQY
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

VFMF vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMF
Ранг доходности на риск VFMF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMF: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMF: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMF c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFMFVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.56

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.11
3.71

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.46

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.24

4.15

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.98

15.75

+4.24

VFMF vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMF на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMF и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFMF и VTV

Максимальная просадка VFMF за все время составила -41.34%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMF и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMFVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.34%

-59.27%

+17.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-6.35%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.57%

-14.52%

-6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.57%

-17.04%

-3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.32%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-7.83%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.67%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMF и VTV

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) составляет 2.28%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что VFMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMFVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

2.67%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

7.77%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.92%

10.30%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

13.86%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

16.60%

+4.44%

Сравнение комиссий VFMF и VTV

VFMF берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMF и VTV

Дивидендная доходность VFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности VTV в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		1.35%1.54%1.60%1.78%2.21%1.39%1.56%1.61%1.22%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		1.87%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VFMF and VTV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTV has higher volatility (2.67%) compared to VFMF (2.28%). In terms of maximum drawdown, VFMF dropped -41.34% vs VTV's -59.27%.

On 5-year performance, VFMF leads with 15.42% vs 12.48% for VTV. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VFMF has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMF has performed better with a 15.42% return vs 12.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.18% for VFMF.

VTV has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.35% for VFMF.

VFMF is categorized as Multi-factor, while VTV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.18% for VFMF and 0.04% for VTV.

VFMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMF и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор