Сравнение VFMF с USMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF).
VFMF и USMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMF управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. USMF - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree US Multifactor Index. Фонд был запущен 29 июн. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VFMF и USMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFMF и USMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 3.32% | 17.38% | 15.60% | 18.52% | -5.70% | 30.05% | 4.99% | 22.34% | -11.29% |
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | -3.32% | 4.60% | 19.65% | 13.47% | -8.82% | 21.26% | 12.01% | 24.06% | -6.17% |
Доходность по периодам
С начала года, VFMF показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью -3.32%.
VFMF
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 8.39%
- 1 год
- 24.79%
- 3 года*
- 18.13%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- —
USMF
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -3.32%
- 6 месяцев
- -4.86%
- 1 год
- 0.89%
- 3 года*
- 11.09%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMF и USMF
VFMF берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии USMF в 0.28%.
Доходность на риск
VFMF vs. USMF — Ранг доходности на риск
VFMF
USMF
Сравнение VFMF c USMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFMF | USMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.06 | +1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 0.19 | +1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.03 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 0.13 | +1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 0.54 | +8.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFMF | USMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.06 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.48 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.58 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между VFMF и USMF составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMF и USMF
Дивидендная доходность VFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности USMF в 1.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 1.53% | 1.54% | 1.60% | 1.78% | 2.21% | 1.39% | 1.56% | 1.61% | 1.22% | 0.00% |
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 1.42% | 1.37% | 1.22% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.34% | 1.38% | 1.45% | 0.67% |
Просадки
Сравнение просадок VFMF и USMF
Максимальная просадка VFMF за все время составила -41.34%, что больше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMF и USMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFMF | USMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.34% | -36.24% | -5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -11.36% | -1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.57% | -18.10% | -2.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.99% | -4.96% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -4.22% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.88% | 2.73% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFMF и USMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что VFMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFMF | USMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 3.43% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 7.76% | +2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 15.33% | +3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 14.30% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 17.08% | +4.23% |