PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMF с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMF с USMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VFMF (Vanguard U.S. Multifactor ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both exchange-traded funds - VFMF is a Multi-factor fund managed by Vanguard, while USMF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree US Multifactor Index. Over the past 5 years, VFMF returned 12.93%/yr vs 7.67%/yr for USMF. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VFMF charges 0.18%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности VFMF и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFMF показывает доходность 14.86%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 4.36%.

VFMF

1 день
-0.44%
1 месяц
3.05%
С начала года
14.86%
6 месяцев
16.06%
1 год
33.52%
3 года*
22.34%
5 лет*
12.93%
10 лет*
—

USMF

1 день
-0.56%
1 месяц
3.76%
С начала года
4.36%
6 месяцев
4.80%
1 год
6.28%
3 года*
14.13%
5 лет*
7.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFMF и USMF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		14.86%17.38%15.60%18.52%-5.70%30.05%4.99%22.34%-11.29%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		4.36%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%24.06%-6.17%

Correlation

The correlation between VFMF and USMF is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.89

The correlation between VFMF and USMF has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFMF и USMF

Секторы
VFMF
USMF

Финансовые услуги

24.6%
11.8%

Здравоохранение

16.9%
9.3%

Потребительский циклический сектор

13.6%
11.1%

Технологии

12.7%
35.6%

Промышленность

9.0%
7.8%

Энергетика

7.3%
4.1%

Потребительский защитный сектор

6.8%
5.2%

Коммуникационные услуги

5.0%
10.3%

Сырьевые материалы

3.4%
0.9%

Недвижимость

0.3%
2.0%

Коммунальные услуги

0.2%
2.0%

Финансовые услуги

VFMF
24.6%
USMF
11.8%

Здравоохранение

VFMF
16.9%
USMF
9.3%

Потребительский циклический сектор

VFMF
13.6%
USMF
11.1%

Технологии

VFMF
12.7%
USMF
35.6%

Промышленность

VFMF
9.0%
USMF
7.8%

Энергетика

VFMF
7.3%
USMF
4.1%

Потребительский защитный сектор

VFMF
6.8%
USMF
5.2%

Коммуникационные услуги

VFMF
5.0%
USMF
10.3%

Сырьевые материалы

VFMF
3.4%
USMF
0.9%

Недвижимость

VFMF
0.3%
USMF
2.0%

Коммунальные услуги

VFMF
0.2%
USMF
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Multifactor ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с VFMF:
VFMF с VFMOVFMF с VOOVFMF с VTIVFMF с AVUVVFMF с VFMFXVFMF с VFMVVFMF с VFQY
Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VOUSMF с OMFL

Доходность на риск

VFMF vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMF
Ранг доходности на риск VFMF: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMF c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFMFUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
0.58

+1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
0.89

+2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.10

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

0.98

+3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.87

2.93

+14.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFMF vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMF на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа USMF равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMF и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFMFUSMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

0.58

+1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.54

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.63

-0.05

Просадки

Сравнение просадок VFMF и USMF

Максимальная просадка VFMF за все время составила -41.34%, что больше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMF и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMFUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.34%

-36.24%

-5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-6.47%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.57%

-15.39%

-5.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.57%

-18.10%

-2.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.56%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-4.16%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.15%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMF и USMF

Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) имеет более высокую волатильность в 2.97% по сравнению с WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что VFMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMFUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.30%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

7.43%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

10.79%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

14.27%

+3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

16.97%

+4.18%

Сравнение комиссий VFMF и USMF

VFMF берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMF и USMF

Дивидендная доходность VFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности USMF в 1.32%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.32%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		1.37%1.54%1.60%1.78%2.21%1.39%1.56%1.61%1.22%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFMF and USMF have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMF has higher volatility (2.97%) compared to USMF (2.30%). In terms of maximum drawdown, VFMF dropped -41.34% vs USMF's -36.24%.

On 5-year performance, VFMF leads with 12.93% vs 7.67% for USMF. On fees, VFMF is cheaper at 0.18% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMF has performed better with a 12.93% return vs 7.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMF is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.28% for USMF.

VFMF has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 1.32% for USMF.

VFMF is categorized as Multi-factor, while USMF is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.18% for VFMF and 0.28% for USMF.

VFMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMF и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор