Сравнение VFMF с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
VFMF и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMF управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VFMF и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFMF и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 4.17% | 17.38% | 15.60% | 18.52% | -5.70% | 30.05% | 4.99% | 22.34% | -11.29% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VFMF показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.
VFMF
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMF и SCHD
VFMF берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFMF vs. SCHD — Ранг доходности на риск
VFMF
SCHD
Сравнение VFMF c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFMF | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 0.88 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.32 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.19 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 1.05 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | 3.55 | +5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFMF | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 0.88 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.58 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.84 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между VFMF и SCHD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMF и SCHD
Дивидендная доходность VFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 1.52% | 1.54% | 1.60% | 1.78% | 2.21% | 1.39% | 1.56% | 1.61% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок VFMF и SCHD
Максимальная просадка VFMF за все время составила -41.34%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMF и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFMF | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.34% | -33.37% | -7.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -12.74% | -0.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.57% | -16.85% | -3.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.21% | -3.43% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -3.34% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 3.75% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFMF и SCHD
Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что VFMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFMF | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 2.33% | +2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 7.96% | +2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 15.69% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 14.40% | +3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 16.70% | +4.61% |