PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMF с FCTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMF с FCTR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VFMF (Vanguard U.S. Multifactor ETF) and FCTR (First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF) are both exchange-traded funds - VFMF is a Multi-factor fund managed by Vanguard, while FCTR is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital Large Cap Factor Rotation Index. Over the past 5 years, VFMF returned 12.93%/yr vs 4.29%/yr for FCTR. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VFMF charges 0.18%/yr vs 0.65%/yr for FCTR.

Доходность

Сравнение доходности VFMF и FCTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFMF показывает доходность 14.86%, а FCTR немного выше – 15.16%.

VFMF

1 день
-0.44%
1 месяц
3.05%
С начала года
14.86%
6 месяцев
16.06%
1 год
33.52%
3 года*
22.34%
5 лет*
12.93%
10 лет*
—

FCTR

1 день
-0.76%
1 месяц
8.63%
С начала года
15.16%
6 месяцев
15.25%
1 год
23.34%
3 года*
18.16%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFMF и FCTR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		14.86%17.38%15.60%18.52%-5.70%30.05%4.99%22.34%-16.78%
FCTR
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF		15.16%8.63%19.54%0.71%-20.42%21.13%30.17%30.91%-12.94%

Correlation

The correlation between VFMF and FCTR is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г.

0.81

The correlation between VFMF and FCTR shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VFMF и FCTR

Секторы
VFMF
FCTR

Финансовые услуги

24.6%
18.7%

Здравоохранение

16.9%
9.4%

Потребительский циклический сектор

13.6%
8.5%

Технологии

12.7%
19.3%

Промышленность

9.0%
9.4%

Энергетика

7.3%
6.5%

Потребительский защитный сектор

6.8%
8.1%

Коммуникационные услуги

5.0%
3.5%

Сырьевые материалы

3.4%
4.6%

Недвижимость

0.3%
7.8%

Коммунальные услуги

0.2%
4.3%

Финансовые услуги

VFMF
24.6%
FCTR
18.7%

Здравоохранение

VFMF
16.9%
FCTR
9.4%

Потребительский циклический сектор

VFMF
13.6%
FCTR
8.5%

Технологии

VFMF
12.7%
FCTR
19.3%

Промышленность

VFMF
9.0%
FCTR
9.4%

Энергетика

VFMF
7.3%
FCTR
6.5%

Потребительский защитный сектор

VFMF
6.8%
FCTR
8.1%

Коммуникационные услуги

VFMF
5.0%
FCTR
3.5%

Сырьевые материалы

VFMF
3.4%
FCTR
4.6%

Недвижимость

VFMF
0.3%
FCTR
7.8%

Коммунальные услуги

VFMF
0.2%
FCTR
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Multifactor ETF

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Часто сравнивают с VFMF:
VFMF с VFMOVFMF с VOOVFMF с VTIVFMF с AVUVVFMF с VFMFXVFMF с VFMVVFMF с VFQY
Часто сравнивают с FCTR:
FCTR с INTFFCTR с BDGSFCTR с JPUSFCTR с QQQFCTR с VOOFCTR с DYNFFCTR с FPX

Доходность на риск

VFMF vs. FCTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMF
Ранг доходности на риск VFMF: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMF: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMF: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMF: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FCTR
Ранг доходности на риск FCTR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTR: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTR: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTR: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMF c FCTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFMFFCTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.57
1.34

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
1.86

+1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.24

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.76

2.10

+2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.87

7.66

+10.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFMF vs. FCTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMF на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа FCTR равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMF и FCTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFMFFCTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

1.34

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.22

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.47

+0.11

Просадки

Сравнение просадок VFMF и FCTR

Максимальная просадка VFMF за все время составила -41.34%, что больше максимальной просадки FCTR в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMF и FCTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMFFCTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.34%

-37.10%

-4.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-11.17%

+4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.57%

-22.63%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.57%

-37.10%

+16.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.76%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-10.40%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

3.05%

-1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMF и FCTR

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) составляет 2.97%, в то время как у First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что VFMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMFFCTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

6.82%

-3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.07%

11.84%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.14%

17.53%

-4.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

19.64%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

21.94%

-0.79%

Сравнение комиссий VFMF и FCTR

VFMF берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FCTR в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMF и FCTR

Дивидендная доходность VFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности FCTR в 0.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FCTR
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF		0.35%0.30%0.82%1.04%1.38%0.46%0.44%0.98%0.66%
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		1.37%1.54%1.60%1.78%2.21%1.39%1.56%1.61%1.22%

Часто задаваемые вопросы

VFMF and FCTR have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCTR has higher volatility (6.82%) compared to VFMF (2.97%). In terms of maximum drawdown, VFMF dropped -41.34% vs FCTR's -37.10%.

On 5-year performance, VFMF leads with 12.93% vs 4.29% for FCTR. On fees, VFMF is cheaper at 0.18% per year. On volatility, VFMF has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMF has performed better with a 12.93% return vs 4.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMF is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for FCTR.

VFMF has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.35% for FCTR.

VFMF is categorized as Multi-factor, while FCTR is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Vanguard and First Trust. Their fees differ too: 0.18% for VFMF and 0.65% for FCTR.

VFMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMF и FCTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор