PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FCTR с FPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FCTR и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCTR и FPX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCTR
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF
0.45%8.63%19.54%0.71%-20.42%21.13%30.17%30.91%-12.94%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
-1.32%37.62%24.75%22.26%-35.11%3.69%47.89%30.37%-15.60%

Доходность по периодам

С начала года, FCTR показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у FPX с доходностью -1.32%.


FCTR

1 день
0.28%
1 месяц
-3.98%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.70%
1 год
15.25%
3 года*
10.02%
5 лет*
2.12%
10 лет*

FPX

1 день
1.61%
1 месяц
-3.75%
С начала года
-1.32%
6 месяцев
-2.81%
1 год
43.47%
3 года*
24.63%
5 лет*
6.32%
10 лет*
12.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

First Trust US Equity Opportunities ETF

Сравнение комиссий FCTR и FPX

FCTR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FPX в 0.57%.


Доходность на риск

FCTR vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCTR
Ранг доходности на риск FCTR: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTR: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTR: 4646
Ранг коэф-та Мартина

FPX
Ранг доходности на риск FPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTR c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCTRFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.49

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

2.05

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.28

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

3.19

-1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

10.78

-5.94

FCTR vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTR на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа FPX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTR и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FCTRFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.49

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.24

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.53

-0.14

Корреляция

Корреляция между FCTR и FPX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTR и FPX

Дивидендная доходность FCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности FPX в 0.58%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCTR
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF
0.40%0.30%0.82%1.04%1.38%0.46%0.44%0.98%0.66%0.00%0.00%0.00%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF
0.58%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%

Просадки

Сравнение просадок FCTR и FPX

Максимальная просадка FCTR за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTR и FPX.


Загрузка...

Показатели просадок


FCTRFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-56.29%

+19.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-14.19%

+2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

-43.14%

+6.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-6.75%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-11.43%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

4.20%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTR и FPX

Текущая волатильность для First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) составляет 3.64%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.11%. Это указывает на то, что FCTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FCTRFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

9.11%

-5.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

18.68%

-4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.56%

29.37%

-8.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

26.54%

-7.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.02%

24.17%

-2.15%