PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FCTR с FPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCTR с FPX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FCTR (First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF) and FPX (First Trust US Equity Opportunities ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from First Trust - FCTR tracks the Lunt Capital Large Cap Factor Rotation Index while FPX tracks the IPOX-100 U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FCTR returned 3.19%/yr vs 7.72%/yr for FPX. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. FCTR charges 0.65%/yr vs 0.57%/yr for FPX.

Доходность

Сравнение доходности FCTR и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCTR показывает доходность 11.88%, а FPX немного ниже – 11.67%.

FCTR

1 день
-0.72%
1 месяц
-2.51%
6 месяцев
9.55%
С начала года
11.88%
1 год
17.00%
3 года*
15.13%
5 лет*
3.19%
10 лет*
—
Всё время*
9.70%

FPX

1 день
-1.41%
1 месяц
-7.05%
6 месяцев
14.92%
С начала года
11.67%
1 год
21.14%
3 года*
26.70%
5 лет*
7.72%
10 лет*
13.56%
Всё время*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FCTR

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF
$90.03K$86.99K$89.58K

FPX

First Trust US Equity Opportunities ETF
$11.38M$11.45M$10.50M

Сравнение доходности по годам FCTR и FPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCTR
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF		11.88%8.63%19.54%0.71%-20.42%21.13%30.17%30.91%-12.50%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		11.67%37.62%24.75%22.26%-35.11%3.69%47.89%30.37%-15.82%

Correlation

The correlation between FCTR and FPX is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г.

0.85

The correlation between FCTR and FPX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCTR и FPX

Секторы
FCTR
FPX

Технологии

35.0%
33.7%

Финансовые услуги

12.2%
4.8%

Промышленность

10.8%
20.9%

Здравоохранение

10.1%
15.4%

Потребительский циклический сектор

10.0%
5.6%

Потребительский защитный сектор

4.8%
2.5%

Сырьевые материалы

4.4%
2.4%

Энергетика

3.9%
3.5%

Коммуникационные услуги

3.5%
7.2%

Коммунальные услуги

2.7%
1.4%

Недвижимость

2.4%
2.6%

Технологии

FCTR
35.0%
FPX
33.7%

Финансовые услуги

FCTR
12.2%
FPX
4.8%

Промышленность

FCTR
10.8%
FPX
20.9%

Здравоохранение

FCTR
10.1%
FPX
15.4%

Потребительский циклический сектор

FCTR
10.0%
FPX
5.6%

Потребительский защитный сектор

FCTR
4.8%
FPX
2.5%

Сырьевые материалы

FCTR
4.4%
FPX
2.4%

Энергетика

FCTR
3.9%
FPX
3.5%

Коммуникационные услуги

FCTR
3.5%
FPX
7.2%

Коммунальные услуги

FCTR
2.7%
FPX
1.4%

Недвижимость

FCTR
2.4%
FPX
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

First Trust US Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с FCTR:
FCTR с JPUSFCTR с INTFFCTR с BDGSFCTR с QQQFCTR с VFMFFCTR с DYNFFCTR с VOO
Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с IBUYFPX с MSOSFPX с MJFPX с VOOFPX с IUSG

Доходность на риск

FCTR vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FCTR
Ранг доходности на риск FCTR: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTR: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTR: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTR: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTR: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FCTR c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCTRFPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
0.81

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.29
1.23

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

1.30

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.95

4.27

+0.67

FCTR vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTR на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPX равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTR и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCTR и FPX

Максимальная просадка FCTR за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTR и FPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCTRFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-56.29%

+19.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-16.29%

+5.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.63%

-30.88%

+8.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

-43.14%

+6.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.59%

-11.44%

+7.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-11.29%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.44%

4.96%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTR и FPX

Текущая волатильность для First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) составляет 8.39%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.72%. Это указывает на то, что FCTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCTRFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

9.72%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.20%

21.07%

-6.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.76%

26.30%

-6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.13%

27.15%

-7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

24.62%

-2.61%

Сравнение комиссий FCTR и FPX

FCTR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FPX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTR и FPX

Дивидендная доходность FCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что больше доходности FPX в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCTR
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF		0.48%0.30%0.82%1.04%1.38%0.46%0.44%0.98%0.66%0.00%0.00%0.00%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.47%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%

Часто задаваемые вопросы

FCTR and FPX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPX has higher volatility (9.72%) compared to FCTR (8.39%). In terms of maximum drawdown, FCTR dropped -37.10% vs FPX's -56.29%.

On 5-year performance, FPX leads with 7.72% vs 3.19% for FCTR. On fees, FPX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, FCTR has been the lower-risk option at 8.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FPX has performed better with a 7.72% return vs 3.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FPX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.65% for FCTR.

FCTR and FPX have nearly identical dividend yields, around 0.48%.

FCTR tracks Lunt Capital Large Cap Factor Rotation Index, while FPX tracks IPOX-100 U.S. Index. Their fees differ too: 0.65% for FCTR and 0.57% for FPX.

FCTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCTR и FPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор