PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTR с FPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCTR с FPX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FCTR (First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF) and FPX (First Trust US Equity Opportunities ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from First Trust - FCTR tracks the Lunt Capital Large Cap Factor Rotation Index while FPX tracks the IPOX-100 U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FCTR returned 3.73%/yr vs 9.35%/yr for FPX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FCTR charges 0.65%/yr vs 0.57%/yr for FPX.

Доходность

Сравнение доходности FCTR и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCTR показывает доходность 12.71%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью 18.96%.

FCTR

1 день
0.00%
1 месяц
2.53%
С начала года
12.71%
6 месяцев
10.54%
1 год
20.02%
3 года*
17.59%
5 лет*
3.73%
10 лет*
—

FPX

1 день
-0.60%
1 месяц
2.98%
С начала года
18.96%
6 месяцев
14.94%
1 год
36.43%
3 года*
32.09%
5 лет*
9.35%
10 лет*
15.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCTR и FPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCTR
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF		12.71%8.63%19.54%0.71%-20.42%21.13%30.17%30.91%-12.50%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		18.96%37.62%24.75%22.26%-35.11%3.69%47.89%30.37%-15.82%

Correlation

The correlation between FCTR and FPX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г.

0.84

The correlation between FCTR and FPX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCTR и FPX

Секторы
FCTR
FPX

Технологии

36.5%
20.6%

Промышленность

18.5%
12.7%

Финансовые услуги

8.5%
8.8%

Потребительский циклический сектор

7.9%
8.8%

Здравоохранение

6.7%
22.5%

Сырьевые материалы

5.7%
2.9%

Энергетика

4.7%
3.9%

Потребительский защитный сектор

4.3%
3.9%

Коммуникационные услуги

2.9%
7.8%

Коммунальные услуги

2.7%
2.0%

Недвижимость

1.6%
3.9%

Технологии

FCTR
36.5%
FPX
20.6%

Промышленность

FCTR
18.5%
FPX
12.7%

Финансовые услуги

FCTR
8.5%
FPX
8.8%

Потребительский циклический сектор

FCTR
7.9%
FPX
8.8%

Здравоохранение

FCTR
6.7%
FPX
22.5%

Сырьевые материалы

FCTR
5.7%
FPX
2.9%

Энергетика

FCTR
4.7%
FPX
3.9%

Потребительский защитный сектор

FCTR
4.3%
FPX
3.9%

Коммуникационные услуги

FCTR
2.9%
FPX
7.8%

Коммунальные услуги

FCTR
2.7%
FPX
2.0%

Недвижимость

FCTR
1.6%
FPX
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

First Trust US Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с FCTR:
FCTR с INTFFCTR с JPUSFCTR с BDGSFCTR с QQQFCTR с VFMFFCTR с DYNFFCTR с VOO
Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с MJFPX с IBUYFPX с VOOFPX с IUSG

Доходность на риск

FCTR vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTR
Ранг доходности на риск FCTR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTR: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTR c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCTRFPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.51

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.02

-0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.26

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

2.98

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.47

9.46

-2.99

FCTR vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTR на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTR и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCTR и FPX

Максимальная просадка FCTR за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки FPX в -56.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTR и FPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCTRFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-56.29%

+19.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-12.28%

+1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.63%

-30.88%

+8.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

-43.14%

+6.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-3.87%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-11.31%

+0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.86%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTR и FPX

Текущая волатильность для First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) составляет 6.86%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 9.10%. Это указывает на то, что FCTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCTRFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

9.10%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

17.92%

-5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

24.33%

-6.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

26.74%

-6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

24.38%

-2.42%

Сравнение комиссий FCTR и FPX

FCTR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FPX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTR и FPX

Дивидендная доходность FCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности FPX в 0.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCTR
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF		0.36%0.30%0.82%1.04%1.38%0.46%0.44%0.98%0.66%0.00%0.00%0.00%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.48%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%

Часто задаваемые вопросы

FCTR and FPX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPX has higher volatility (9.10%) compared to FCTR (6.86%). In terms of maximum drawdown, FCTR dropped -37.10% vs FPX's -56.29%.

On 5-year performance, FPX leads with 9.35% vs 3.73% for FCTR. On fees, FPX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, FCTR has been the lower-risk option at 6.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FPX has performed better with a 9.35% return vs 3.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FPX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.65% for FCTR.

FPX has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.36% for FCTR.

FCTR tracks Lunt Capital Large Cap Factor Rotation Index, while FPX tracks IPOX-100 U.S. Index. Their fees differ too: 0.65% for FCTR and 0.57% for FPX.

FPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCTR и FPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор