Сравнение FCTR с INTF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF).
FCTR и INTF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCTR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Lunt Capital Large Cap Factor Rotation Index. Фонд был запущен 25 июл. 2018 г.. INTF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FCTR и INTF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCTR и INTF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTR First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF | 0.45% | 8.63% | 19.54% | 0.71% | -20.42% | 21.13% | 30.17% | 30.91% | -12.94% |
INTF iShares MSCI Intl Multifactor ETF | 4.98% | 35.50% | 5.99% | 18.25% | -12.31% | 11.70% | 2.83% | 18.46% | -15.25% |
Доходность по периодам
С начала года, FCTR показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у INTF с доходностью 4.98%.
FCTR
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 15.25%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 2.12%
- 10 лет*
- —
INTF
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 4.98%
- 6 месяцев
- 11.00%
- 1 год
- 32.17%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 8.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCTR и INTF
FCTR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии INTF в 0.30%.
Доходность на риск
FCTR vs. INTF — Ранг доходности на риск
FCTR
INTF
Сравнение FCTR c INTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCTR | INTF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.81 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 2.50 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.37 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.94 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 11.99 | -7.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCTR | INTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.81 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.64 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.43 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между FCTR и INTF составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCTR и INTF
Дивидендная доходность FCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности INTF в 2.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTR First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF | 0.40% | 0.30% | 0.82% | 1.04% | 1.38% | 0.46% | 0.44% | 0.98% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTF iShares MSCI Intl Multifactor ETF | 2.73% | 2.87% | 3.53% | 3.59% | 2.81% | 5.38% | 2.06% | 3.65% | 2.62% | 3.26% | 1.66% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок FCTR и INTF
Максимальная просадка FCTR за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки INTF в -40.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTR и INTF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCTR | INTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.10% | -40.39% | +3.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -11.05% | -0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.10% | -29.26% | -7.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -5.10% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -7.79% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 2.71% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCTR и INTF
Текущая волатильность для First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) составляет 3.64%, в то время как у iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что FCTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCTR | INTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 7.24% | -3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 11.07% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 17.81% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 16.06% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.02% | 17.29% | +4.73% |