PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FCTR с INTF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCTR с INTF

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF).

FCTR и INTF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCTR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Lunt Capital Large Cap Factor Rotation Index. Фонд был запущен 25 июл. 2018 г.. INTF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCTR или INTF.

Корреляция

Корреляция между FCTR и INTF составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FCTR и INTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCTR:

0.23

INTF:

0.70

Коэф-т Сортино

FCTR:

0.49

INTF:

1.15

Коэф-т Омега

FCTR:

1.07

INTF:

1.16

Коэф-т Кальмара

FCTR:

0.24

INTF:

0.95

Коэф-т Мартина

FCTR:

0.69

INTF:

2.97

Индекс Язвы

FCTR:

8.00%

INTF:

4.38%

Дневная вол-ть

FCTR:

21.40%

INTF:

17.80%

Макс. просадка

FCTR:

-37.10%

INTF:

-40.39%

Текущая просадка

FCTR:

-10.69%

INTF:

-0.15%

Доходность по периодам

С начала года, FCTR показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у INTF с доходностью 13.61%.

FCTR

С начала года

-2.64%

1 месяц

9.53%

6 месяцев

-4.79%

1 год

4.95%

5 лет

10.05%

10 лет

N/A

INTF

С начала года

13.61%

1 месяц

11.78%

6 месяцев

10.64%

1 год

12.29%

5 лет

12.28%

10 лет

5.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FCTR и INTF

FCTR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии INTF в 0.30%.

FCTR
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCTR и INTF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTR
Ранг риск-скорректированной доходности FCTR, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCTR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTR, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
INTF
Ранг риск-скорректированной доходности INTF, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTF, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCTR c INTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FCTR на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа INTF равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTR и INTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTR и INTF

Дивидендная доходность FCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности INTF в 3.11%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
FCTR
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF		0.80%0.82%1.04%1.39%0.46%0.44%0.98%0.66%0.00%0.00%0.00%
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF		3.11%3.53%3.59%2.81%5.38%2.06%3.65%2.62%3.25%1.66%0.85%

Просадки

Сравнение просадок FCTR и INTF

Максимальная просадка FCTR за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки INTF в -40.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTR и INTF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FCTR и INTF

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что FCTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...