PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FCTR с INTF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FCTR и INTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCTR и INTF


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCTR
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF
0.45%8.63%19.54%0.71%-20.42%21.13%30.17%30.91%-12.94%
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF
4.98%35.50%5.99%18.25%-12.31%11.70%2.83%18.46%-15.25%

Доходность по периодам

С начала года, FCTR показывает доходность 0.45%, что значительно ниже, чем у INTF с доходностью 4.98%.


FCTR

1 день
0.28%
1 месяц
-3.98%
С начала года
0.45%
6 месяцев
0.70%
1 год
15.25%
3 года*
10.02%
5 лет*
2.12%
10 лет*

INTF

1 день
1.72%
1 месяц
-3.13%
С начала года
4.98%
6 месяцев
11.00%
1 год
32.17%
3 года*
18.30%
5 лет*
10.27%
10 лет*
8.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

iShares MSCI Intl Multifactor ETF

Сравнение комиссий FCTR и INTF

FCTR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии INTF в 0.30%.


Доходность на риск

FCTR vs. INTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FCTR
Ранг доходности на риск FCTR: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTR: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTR: 4646
Ранг коэф-та Мартина

INTF
Ранг доходности на риск INTF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INTF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTF: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTF: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTR c INTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FCTRINTFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.81

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

2.50

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.37

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

2.94

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.84

11.99

-7.15

FCTR vs. INTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTR на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа INTF равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTR и INTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FCTRINTFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.81

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.64

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.43

-0.04

Корреляция

Корреляция между FCTR и INTF составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTR и INTF

Дивидендная доходность FCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности INTF в 2.73%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCTR
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF
0.40%0.30%0.82%1.04%1.38%0.46%0.44%0.98%0.66%0.00%0.00%0.00%
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF
2.73%2.87%3.53%3.59%2.81%5.38%2.06%3.65%2.62%3.26%1.66%0.85%

Просадки

Сравнение просадок FCTR и INTF

Максимальная просадка FCTR за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки INTF в -40.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTR и INTF.


Загрузка...

Показатели просадок


FCTRINTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-40.39%

+3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-11.05%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

-29.26%

-7.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-5.10%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-7.79%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

2.71%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTR и INTF

Текущая волатильность для First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) составляет 3.64%, в то время как у iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что FCTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FCTRINTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

7.24%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

11.07%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.56%

17.81%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

16.06%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.02%

17.29%

+4.73%