PortfoliosLab logo
Сравнение FCTR с INTF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCTR и INTF составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности FCTR и INTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCTR:

0.33

INTF:

0.94

Коэф-т Сортино

FCTR:

0.49

INTF:

1.29

Коэф-т Омега

FCTR:

1.07

INTF:

1.17

Коэф-т Кальмара

FCTR:

0.25

INTF:

1.09

Коэф-т Мартина

FCTR:

0.69

INTF:

3.41

Индекс Язвы

FCTR:

8.20%

INTF:

4.37%

Дневная вол-ть

FCTR:

21.47%

INTF:

17.85%

Макс. просадка

FCTR:

-37.10%

INTF:

-40.39%

Текущая просадка

FCTR:

-8.11%

INTF:

-0.68%

Доходность по периодам

С начала года, FCTR показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у INTF с доходностью 17.69%.


FCTR

С начала года

0.17%

1 месяц

5.55%

6 месяцев

-5.18%

1 год

7.03%

3 года

3.82%

5 лет

9.16%

10 лет

N/A

INTF

С начала года

17.69%

1 месяц

4.81%

6 месяцев

16.28%

1 год

16.55%

3 года

11.95%

5 лет

12.11%

10 лет

6.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

iShares MSCI Intl Multifactor ETF

Сравнение комиссий FCTR и INTF

FCTR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии INTF в 0.30%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCTR и INTF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FCTR
Ранг риск-скорректированной доходности FCTR, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCTR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTR, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTR, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTR, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTR, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

INTF
Ранг риск-скорректированной доходности INTF, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTF, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCTR c INTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа FCTR на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа INTF равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTR и INTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTR и INTF

Дивидендная доходность FCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности INTF в 3.00%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
FCTR
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF
0.78%0.82%1.04%1.39%0.46%0.44%0.98%0.66%0.00%0.00%0.00%
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF
3.00%3.53%3.59%2.81%5.38%2.06%3.65%2.62%3.25%1.66%0.85%

Просадки

Сравнение просадок FCTR и INTF

Максимальная просадка FCTR за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки INTF в -40.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTR и INTF.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FCTR и INTF

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что FCTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...