Сравнение FCTR с INTF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF).
FCTR и INTF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCTR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Lunt Capital Large Cap Factor Rotation Index. Фонд был запущен 25 июл. 2018 г.. INTF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCTR или INTF.
Корреляция
Корреляция между FCTR и INTF составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FCTR и INTF
Основные характеристики
FCTR:
1.50
INTF:
1.09
FCTR:
2.02
INTF:
1.56
FCTR:
1.28
INTF:
1.19
FCTR:
1.07
INTF:
1.53
FCTR:
5.17
INTF:
3.52
FCTR:
4.57%
INTF:
4.04%
FCTR:
15.72%
INTF:
13.00%
FCTR:
-37.10%
INTF:
-40.39%
FCTR:
0.00%
INTF:
-0.83%
Доходность по периодам
С начала года, FCTR показывает доходность 9.01%, что значительно выше, чем у INTF с доходностью 8.20%.
FCTR
9.01%
6.37%
24.12%
23.78%
9.97%
N/A
INTF
8.20%
7.19%
3.60%
12.55%
6.73%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCTR и INTF
FCTR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии INTF в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FCTR и INTF
FCTR
INTF
Сравнение FCTR c INTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCTR и INTF
Дивидендная доходность FCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности INTF в 3.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTR First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF | 0.75% | 0.82% | 1.04% | 1.39% | 0.46% | 0.44% | 0.98% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTF iShares MSCI Intl Multifactor ETF | 3.26% | 3.53% | 3.59% | 2.81% | 5.38% | 2.06% | 3.65% | 2.62% | 3.25% | 1.66% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок FCTR и INTF
Максимальная просадка FCTR за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки INTF в -40.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTR и INTF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCTR и INTF
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что FCTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.