PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTR с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCTR с QQQ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FCTR (First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both exchange-traded funds - FCTR is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital Large Cap Factor Rotation Index, while QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FCTR returned 3.73%/yr vs 15.94%/yr for QQQ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCTR charges 0.65%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности FCTR и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCTR показывает доходность 12.71%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 15.95%.

FCTR

1 день
0.00%
1 месяц
2.53%
С начала года
12.71%
6 месяцев
10.54%
1 год
20.02%
3 года*
17.59%
5 лет*
3.73%
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.42%
1 месяц
-0.86%
С начала года
15.95%
6 месяцев
14.16%
1 год
32.28%
3 года*
25.87%
5 лет*
15.94%
10 лет*
22.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCTR и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCTR
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF		12.71%8.63%19.54%0.71%-20.42%21.13%30.17%30.91%-12.50%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.95%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-15.23%

Correlation

The correlation between FCTR and QQQ is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2018 г.

0.77

The correlation between FCTR and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCTR и QQQ

Секторы
FCTR
QQQ

Технологии

36.5%
58.7%

Промышленность

18.5%
2.6%

Финансовые услуги

8.5%
0.2%

Потребительский циклический сектор

7.9%
11.4%

Здравоохранение

6.7%
3.7%

Сырьевые материалы

5.7%
1.0%

Энергетика

4.7%
0.5%

Потребительский защитный сектор

4.3%
6.4%

Коммуникационные услуги

2.9%
14.3%

Коммунальные услуги

2.7%
1.2%

Недвижимость

1.6%
0.1%

Технологии

FCTR
36.5%
QQQ
58.7%

Промышленность

FCTR
18.5%
QQQ
2.6%

Финансовые услуги

FCTR
8.5%
QQQ
0.2%

Потребительский циклический сектор

FCTR
7.9%
QQQ
11.4%

Здравоохранение

FCTR
6.7%
QQQ
3.7%

Сырьевые материалы

FCTR
5.7%
QQQ
1.0%

Энергетика

FCTR
4.7%
QQQ
0.5%

Потребительский защитный сектор

FCTR
4.3%
QQQ
6.4%

Коммуникационные услуги

FCTR
2.9%
QQQ
14.3%

Коммунальные услуги

FCTR
2.7%
QQQ
1.2%

Недвижимость

FCTR
1.6%
QQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с FCTR:
FCTR с INTFFCTR с JPUSFCTR с BDGSFCTR с VFMFFCTR с DYNFFCTR с VOOFCTR с FPX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

FCTR vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTR
Ранг доходности на риск FCTR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTR: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTR c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCTRQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.81

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.55
2.41

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.32

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

2.71

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.47

10.01

-3.54

FCTR vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTR на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTR и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCTR и QQQ

Максимальная просадка FCTR за все время составила -37.10%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTR и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCTRQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-82.97%

+45.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-11.96%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.63%

-22.77%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

-35.12%

-1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-4.66%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-32.72%

+22.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.23%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTR и QQQ

Текущая волатильность для First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) составляет 6.86%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что FCTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCTRQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

9.17%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.51%

14.54%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.30%

17.95%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

22.69%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

22.41%

-0.45%

Сравнение комиссий FCTR и QQQ

FCTR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTR и QQQ

Дивидендная доходность FCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCTR
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF		0.36%0.30%0.82%1.04%1.38%0.46%0.44%0.98%0.66%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

FCTR and QQQ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQ has higher volatility (9.17%) compared to FCTR (6.86%). In terms of maximum drawdown, FCTR dropped -37.10% vs QQQ's -82.97%.

On 5-year performance, QQQ leads with 15.94% vs 3.73% for FCTR. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FCTR has been the lower-risk option at 6.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQ has performed better with a 15.94% return vs 3.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for FCTR.

QQQ has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.36% for FCTR.

FCTR is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQ is Nasdaq-100. FCTR tracks Lunt Capital Large Cap Factor Rotation Index, while QQQ tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for FCTR and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCTR и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор