Сравнение FCTR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FCTR и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCTR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Lunt Capital Large Cap Factor Rotation Index. Фонд был запущен 25 июл. 2018 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCTR или VOO.
Корреляция
Корреляция между FCTR и VOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FCTR и VOO
Основные характеристики
FCTR:
0.17
VOO:
0.55
FCTR:
0.37
VOO:
0.89
FCTR:
1.05
VOO:
1.13
FCTR:
0.16
VOO:
0.56
FCTR:
0.47
VOO:
2.28
FCTR:
7.69%
VOO:
4.60%
FCTR:
21.49%
VOO:
19.19%
FCTR:
-37.10%
VOO:
-33.99%
FCTR:
-13.65%
VOO:
-9.85%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCTR показывает доходность -5.86%, а VOO немного выше – -5.69%.
FCTR
-5.86%
0.73%
-1.97%
3.92%
9.51%
N/A
VOO
-5.69%
-0.86%
-4.52%
9.85%
15.26%
12.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCTR и VOO
FCTR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FCTR и VOO
FCTR
VOO
Сравнение FCTR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCTR и VOO
Дивидендная доходность FCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности VOO в 1.38%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTR First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF | 0.83% | 0.82% | 1.04% | 1.39% | 0.46% | 0.44% | 0.98% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок FCTR и VOO
Максимальная просадка FCTR за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCTR и VOO
Текущая волатильность для First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) составляет 12.89%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 13.96%. Это указывает на то, что FCTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.