PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FCTR с BDGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCTR и BDGS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение FCTR с BDGS

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS).

FCTR и BDGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCTR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Lunt Capital Large Cap Factor Rotation Index. Фонд был запущен 25 июл. 2018 г.. BDGS - это активно управляемый фонд от Bridges. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCTR или BDGS.

Доходность

Сравнение доходности FCTR и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCTR:

0.38

BDGS:

1.49

Коэф-т Сортино

FCTR:

0.56

BDGS:

2.34

Коэф-т Омега

FCTR:

1.08

BDGS:

1.43

Коэф-т Кальмара

FCTR:

0.30

BDGS:

1.86

Коэф-т Мартина

FCTR:

0.83

BDGS:

8.69

Индекс Язвы

FCTR:

8.21%

BDGS:

1.95%

Дневная вол-ть

FCTR:

21.45%

BDGS:

11.54%

Макс. просадка

FCTR:

-37.10%

BDGS:

-9.12%

Текущая просадка

FCTR:

-7.46%

BDGS:

-0.62%

Доходность по периодам

С начала года, FCTR показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у BDGS с доходностью 2.08%.

FCTR

С начала года

0.88%

1 месяц

4.13%

6 месяцев

-4.96%

1 год

8.24%

3 года

4.29%

5 лет

9.31%

10 лет

N/A

BDGS

С начала года

2.08%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

2.66%

1 год

16.98%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Сравнение комиссий FCTR и BDGS

FCTR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BDGS в 0.85%.

BDGS
Bridges Capital Tactical ETF
FCTR
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCTR и BDGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTR
Ранг риск-скорректированной доходности FCTR, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCTR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTR, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTR, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг риск-скорректированной доходности BDGS, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDGS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCTR c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FCTR на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа BDGS равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTR и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTR и BDGS

Дивидендная доходность FCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности BDGS в 1.77%

TTM2024202320222021202020192018
FCTR
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF		0.77%0.82%1.04%1.38%0.46%0.44%0.98%0.66%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		1.77%1.81%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCTR и BDGS

Максимальная просадка FCTR за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTR и BDGS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FCTR и BDGS

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что FCTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...