PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTR с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCTR с BDGS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCTR (First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both exchange-traded funds - FCTR is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital Large Cap Factor Rotation Index, while BDGS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Bridges. FCTR is passively managed, while BDGS is actively managed. Over the past 3 years, FCTR returned 18.16%/yr vs 14.06%/yr for BDGS. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCTR charges 0.65%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.

Доходность

Сравнение доходности FCTR и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCTR показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 5.64%.

FCTR

1 день
-0.76%
1 месяц
8.63%
С начала года
15.16%
6 месяцев
15.25%
1 год
23.34%
3 года*
18.16%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—

BDGS

1 день
-0.29%
1 месяц
1.26%
С начала года
5.64%
6 месяцев
5.65%
1 год
13.85%
3 года*
14.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCTR и BDGS

2026 (YTD)202520242023
FCTR
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF		15.16%8.63%19.54%12.93%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		5.64%10.61%19.07%8.31%

Correlation

The correlation between FCTR and BDGS is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.64

The correlation between FCTR and BDGS has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCTR и BDGS

Секторы
FCTR
BDGS

Технологии

19.3%
37.4%

Финансовые услуги

18.7%
9.3%

Здравоохранение

9.4%
7.5%

Промышленность

9.4%
6.6%

Потребительский циклический сектор

8.5%
10.9%

Потребительский защитный сектор

8.1%
4.1%

Недвижимость

7.8%
1.5%

Энергетика

6.5%
2.6%

Сырьевые материалы

4.6%
1.5%

Коммунальные услуги

4.3%
1.9%

Коммуникационные услуги

3.5%
16.6%

Технологии

FCTR
19.3%
BDGS
37.4%

Финансовые услуги

FCTR
18.7%
BDGS
9.3%

Здравоохранение

FCTR
9.4%
BDGS
7.5%

Промышленность

FCTR
9.4%
BDGS
6.6%

Потребительский циклический сектор

FCTR
8.5%
BDGS
10.9%

Потребительский защитный сектор

FCTR
8.1%
BDGS
4.1%

Недвижимость

FCTR
7.8%
BDGS
1.5%

Энергетика

FCTR
6.5%
BDGS
2.6%

Сырьевые материалы

FCTR
4.6%
BDGS
1.5%

Коммунальные услуги

FCTR
4.3%
BDGS
1.9%

Коммуникационные услуги

FCTR
3.5%
BDGS
16.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с FCTR:
FCTR с INTFFCTR с JPUSFCTR с QQQFCTR с VOOFCTR с VFMFFCTR с DYNFFCTR с FPX
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с GDEBDGS с CFABDGS с BEEZBDGS с AMZPBDGS с MODL

Доходность на риск

FCTR vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTR
Ранг доходности на риск FCTR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTR: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTR: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTR: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTR c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTRBDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.29

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
3.40

-1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.47

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

3.45

-1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.66

16.47

-8.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCTR vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTR на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа BDGS равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTR и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTRBDGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.29

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.76

-1.29

Просадки

Сравнение просадок FCTR и BDGS

Максимальная просадка FCTR за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTR и BDGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCTRBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-9.12%

-27.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-4.03%

-7.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.63%

-9.12%

-13.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.83%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-0.64%

-9.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

0.84%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTR и BDGS

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что FCTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCTRBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

1.14%

+5.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

4.74%

+7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

6.08%

+11.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

8.21%

+11.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

8.21%

+13.73%

Сравнение комиссий FCTR и BDGS

FCTR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTR и BDGS

Дивидендная доходность FCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности BDGS в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.52%0.55%1.81%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCTR
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF		0.35%0.30%0.82%1.04%1.38%0.46%0.44%0.98%0.66%

Часто задаваемые вопросы

FCTR and BDGS have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCTR has higher volatility (6.82%) compared to BDGS (1.14%). In terms of maximum drawdown, FCTR dropped -37.10% vs BDGS's -9.12%.

On 3-year performance, FCTR leads with 18.16% vs 14.06% for BDGS. On fees, FCTR is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FCTR has performed better with a 18.16% return vs 14.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCTR is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

BDGS has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.35% for FCTR.

FCTR is categorized as Large Cap Growth Equities, while BDGS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and Bridges. Their fees differ too: 0.65% for FCTR and 0.87% for BDGS.

BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCTR и BDGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор