Сравнение FCTR с BDGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS).
FCTR и BDGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCTR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Lunt Capital Large Cap Factor Rotation Index. Фонд был запущен 25 июл. 2018 г.. BDGS - это активно управляемый фонд от Bridges. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FCTR и BDGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCTR и BDGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FCTR First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF | 0.45% | 8.63% | 19.54% | 12.93% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | -0.87% | 10.61% | 19.07% | 8.31% |
Доходность по периодам
С начала года, FCTR показывает доходность 0.45%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью -0.87%.
FCTR
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 15.25%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 2.12%
- 10 лет*
- —
BDGS
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCTR и BDGS
FCTR берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BDGS в 0.85%.
Доходность на риск
FCTR vs. BDGS — Ранг доходности на риск
FCTR
BDGS
Сравнение FCTR c BDGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCTR | BDGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.02 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.72 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 1.90 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 9.84 | -5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCTR | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.02 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.54 | -1.15 |
Корреляция
Корреляция между FCTR и BDGS составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCTR и BDGS
Дивидендная доходность FCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности BDGS в 0.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTR First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF | 0.40% | 0.30% | 0.82% | 1.04% | 1.38% | 0.46% | 0.44% | 0.98% | 0.66% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.56% | 0.55% | 1.81% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCTR и BDGS
Максимальная просадка FCTR за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTR и BDGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCTR | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.10% | -9.12% | -27.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -5.85% | -6.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -1.61% | -4.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -0.67% | -9.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.33% | 1.13% | +2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCTR и BDGS
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что FCTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCTR | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.64% | 3.45% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.97% | 5.12% | +8.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 10.72% | +9.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 8.35% | +11.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.02% | 8.35% | +13.67% |