Сравнение FCTR с JPUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS).
FCTR и JPUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCTR - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Lunt Capital Large Cap Factor Rotation Index. Фонд был запущен 25 июл. 2018 г.. JPUS - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor US Equity Index. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCTR или JPUS.
Корреляция
Корреляция между FCTR и JPUS составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FCTR и JPUS
Основные характеристики
FCTR:
1.05
JPUS:
1.36
FCTR:
1.45
JPUS:
1.97
FCTR:
1.20
JPUS:
1.24
FCTR:
0.78
JPUS:
1.82
FCTR:
3.72
JPUS:
5.01
FCTR:
4.58%
JPUS:
2.90%
FCTR:
16.20%
JPUS:
10.65%
FCTR:
-37.10%
JPUS:
-38.69%
FCTR:
-6.35%
JPUS:
-4.72%
Доходность по периодам
С начала года, FCTR показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у JPUS с доходностью 2.61%.
FCTR
2.09%
-2.65%
14.26%
14.15%
8.80%
N/A
JPUS
2.61%
-0.90%
1.20%
12.70%
10.14%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCTR и JPUS
FCTR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JPUS в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FCTR и JPUS
FCTR
JPUS
Сравнение FCTR c JPUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCTR и JPUS
Дивидендная доходность FCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности JPUS в 2.07%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCTR First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF | 0.80% | 0.82% | 1.04% | 1.39% | 0.46% | 0.44% | 0.98% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | 2.07% | 2.12% | 2.26% | 2.35% | 1.67% | 1.94% | 2.09% | 2.16% | 1.25% | 0.78% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок FCTR и JPUS
Максимальная просадка FCTR за все время составила -37.10%, примерно равная максимальной просадке JPUS в -38.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTR и JPUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCTR и JPUS
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что FCTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.