PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTR с JPUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCTR с JPUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCTR (First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF) and JPUS (JPMorgan Diversified Return US Equity ETF) are both exchange-traded funds - FCTR is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital Large Cap Factor Rotation Index, while JPUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the JPMorgan Diversified Factor US Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FCTR returned 4.29%/yr vs 9.40%/yr for JPUS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FCTR charges 0.65%/yr vs 0.18%/yr for JPUS.

Доходность

Сравнение доходности FCTR и JPUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCTR показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у JPUS с доходностью 11.55%.

FCTR

1 день
-0.76%
1 месяц
8.63%
С начала года
15.16%
6 месяцев
15.25%
1 год
23.34%
3 года*
18.16%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—

JPUS

1 день
0.04%
1 месяц
1.45%
С начала года
11.55%
6 месяцев
11.59%
1 год
20.73%
3 года*
15.97%
5 лет*
9.40%
10 лет*
11.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCTR и JPUS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCTR
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF		15.16%8.63%19.54%0.71%-20.42%21.13%30.17%30.91%-12.94%
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		11.55%11.18%13.48%10.98%-8.47%29.09%7.54%25.50%-10.69%

Correlation

The correlation between FCTR and JPUS is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г.

0.81

Over the past year, the correlation between FCTR and JPUS has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FCTR и JPUS

Секторы
FCTR
JPUS

Технологии

19.3%
11.6%

Финансовые услуги

18.7%
8.0%

Здравоохранение

9.4%
11.5%

Промышленность

9.4%
10.4%

Потребительский циклический сектор

8.5%
8.6%

Потребительский защитный сектор

8.1%
11.3%

Недвижимость

7.8%
10.5%

Энергетика

6.5%
7.3%

Сырьевые материалы

4.6%
6.8%

Коммунальные услуги

4.3%
9.5%

Коммуникационные услуги

3.5%
4.5%

Технологии

FCTR
19.3%
JPUS
11.6%

Финансовые услуги

FCTR
18.7%
JPUS
8.0%

Здравоохранение

FCTR
9.4%
JPUS
11.5%

Промышленность

FCTR
9.4%
JPUS
10.4%

Потребительский циклический сектор

FCTR
8.5%
JPUS
8.6%

Потребительский защитный сектор

FCTR
8.1%
JPUS
11.3%

Недвижимость

FCTR
7.8%
JPUS
10.5%

Энергетика

FCTR
6.5%
JPUS
7.3%

Сырьевые материалы

FCTR
4.6%
JPUS
6.8%

Коммунальные услуги

FCTR
4.3%
JPUS
9.5%

Коммуникационные услуги

FCTR
3.5%
JPUS
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

JPMorgan Diversified Return US Equity ETF

Часто сравнивают с FCTR:
FCTR с INTFFCTR с BDGSFCTR с QQQFCTR с VOOFCTR с DYNFFCTR с VFMFFCTR с FPX
Часто сравнивают с JPUS:
JPUS с SCHDJPUS с SPYJPUS с VOOJPUS с VTIJPUS с JEPIJPUS с ACLAXJPUS с IVV

Доходность на риск

FCTR vs. JPUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTR
Ранг доходности на риск FCTR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTR: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTR: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTR: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
JPUS
Ранг доходности на риск JPUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPUS: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPUS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPUS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPUS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPUS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTR c JPUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTRJPUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.00

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.90

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

3.02

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.66

12.12

-4.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCTR vs. JPUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTR на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа JPUS равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTR и JPUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTRJPUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.00

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.65

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.72

-0.25

Просадки

Сравнение просадок FCTR и JPUS

Максимальная просадка FCTR за все время составила -37.10%, примерно равная максимальной просадке JPUS в -38.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTR и JPUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCTRJPUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-38.69%

+1.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-6.90%

-4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.63%

-15.96%

-6.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

-19.04%

-18.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.01%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-3.83%

-6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

1.72%

+1.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTR и JPUS

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с JPMorgan Diversified Return US Equity ETF (JPUS) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что FCTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCTRJPUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

2.90%

+3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

7.58%

+4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

10.41%

+7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

14.50%

+5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

16.76%

+5.18%

Сравнение комиссий FCTR и JPUS

FCTR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JPUS в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTR и JPUS

Дивидендная доходность FCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности JPUS в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCTR
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF		0.35%0.30%0.82%1.04%1.38%0.46%0.44%0.98%0.66%0.00%0.00%0.00%
JPUS
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF		2.04%2.27%2.12%2.26%2.35%1.67%1.94%2.09%2.16%1.25%0.77%0.48%

Часто задаваемые вопросы

FCTR and JPUS have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCTR has higher volatility (6.82%) compared to JPUS (2.90%). In terms of maximum drawdown, FCTR dropped -37.10% vs JPUS's -38.69%.

On 5-year performance, JPUS leads with 9.40% vs 4.29% for FCTR. On fees, JPUS is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JPUS has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JPUS has performed better with a 9.40% return vs 4.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JPUS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.65% for FCTR.

JPUS has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 0.35% for FCTR.

FCTR is categorized as Large Cap Growth Equities, while JPUS is Large Cap Blend Equities. FCTR tracks Lunt Capital Large Cap Factor Rotation Index, while JPUS tracks JPMorgan Diversified Factor US Equity Index. They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 0.65% for FCTR and 0.18% for JPUS.

JPUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCTR и JPUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор