- ISIN
- US33733E8729
- CUSIP
- 33733E872
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 25 июл. 2018 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Lunt Capital Large Cap Factor Rotation Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Рост
- Активы под управлением
- $56M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FCTR
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) прибавил 15.2% с начала года. Текущая цена акции FCTR — $41. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FCTR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,234.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) показал доход в 15.16% с начала года и 23.34% за последние 12 месяцев.
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 8.63%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 23.34%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FCTR по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 июл. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.96%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FCTR закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.42% | 1.00% | -4.10% | 6.08% | 6.34% | 1.92% | 15.16% | ||||||
| 2025 | 3.50% | -5.17% | -4.27% | 1.42% | 5.87% | 2.48% | 1.35% | -0.34% | 3.57% | 3.04% | -4.15% | 1.71% | 8.63% |
| 2024 | 0.07% | 7.70% | 3.88% | -3.91% | 3.56% | 0.55% | -0.01% | -3.52% | 4.14% | 0.68% | 11.98% | -5.79% | 19.54% |
| 2023 | 4.27% | -4.98% | -0.43% | -6.35% | -3.70% | 6.62% | 3.65% | -4.85% | -4.86% | -6.33% | 12.11% | 7.74% | 0.71% |
| 2022 | -10.89% | -0.41% | 4.10% | -11.27% | 3.96% | -9.68% | 7.06% | -1.34% | -8.45% | 10.70% | 2.94% | -6.17% | -20.42% |
| 2021 | 0.08% | 11.47% | 0.26% | 3.22% | 1.18% | 1.27% | 1.44% | 2.47% | -5.79% | 4.41% | -1.46% | 1.64% | 21.13% |
Метрики бенчмарка
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF has an annualized alpha of -2.09%, beta of 0.99, and R2 of 0.79 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 27, 2018.
- This ETF participated in 104.81% of S&P 500 Index downside but only 93.80% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -2.09% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 0.99 and R2 of 0.79, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -2.09%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.79
- Участие в росте
- 93.80%
- Участие в снижении
- 104.81%
Комиссия
Комиссия FCTR составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FCTR имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FCTR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.10 | 2.93 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | 13.52 | -5.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.14 | $0.11 | $0.27 | $0.29 | $0.39 | $0.16 | $0.13 | $0.22 | $0.12 |
Дивидендный доход | 0.35% | 0.30% | 0.82% | 1.04% | 1.38% | 0.46% | 0.44% | 0.98% | 0.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.27 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.39 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF показал максимальную просадку в 37.10%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 326 торговых сессий.
Текущая просадка First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF составляет 0.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -37.10%окт. 2023 г. | 1y 11mo | 1y 3mo | 3y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -35.92%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 12d | 3mo 14dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -22.63%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 6mo 3d | 7mo 21dфевр. 2025 г. - окт. 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.41%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 2mo 27d | 5mo 28dсент. 2018 г. - март 2019 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -11.17%нояб. 2025 г. | 17d | 20d | 1mo 7dнояб. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Показатели просадок
| FCTR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.10% | -56.78% | +19.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -9.10% | -2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.63% | -18.90% | -3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.10% | -25.43% | -11.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.74% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.40% | -10.72% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 1.97% | +1.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FCTR
Добавьте First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FCTR