PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTR с DYNF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCTR с DYNF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FCTR (First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF) and DYNF (iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF) are both exchange-traded funds - FCTR is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Lunt Capital Large Cap Factor Rotation Index, while DYNF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by iShares. FCTR is passively managed, while DYNF is actively managed. Over the past 5 years, FCTR returned 3.91%/yr vs 14.71%/yr for DYNF. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FCTR charges 0.65%/yr vs 0.26%/yr for DYNF.

Доходность

Сравнение доходности FCTR и DYNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCTR показывает доходность 12.70%, что значительно выше, чем у DYNF с доходностью 10.04%.

FCTR

1 день
-1.58%
1 месяц
2.53%
С начала года
12.70%
6 месяцев
10.92%
1 год
21.15%
3 года*
17.59%
5 лет*
3.91%
10 лет*
—

DYNF

1 день
-1.62%
1 месяц
0.13%
С начала года
10.04%
6 месяцев
8.91%
1 год
27.42%
3 года*
25.19%
5 лет*
14.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCTR и DYNF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCTR
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF		12.70%8.63%19.54%0.71%-20.42%21.13%30.17%11.71%
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		10.04%20.00%30.29%36.25%-20.27%22.12%13.47%14.75%

Correlation

The correlation between FCTR and DYNF is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.85

The correlation between FCTR and DYNF has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCTR и DYNF

Секторы
FCTR
DYNF

Технологии

36.5%
40.5%

Промышленность

18.5%
9.5%

Финансовые услуги

8.5%
14.9%

Потребительский циклический сектор

7.9%
7.0%

Здравоохранение

6.7%
5.8%

Сырьевые материалы

5.7%
0.8%

Энергетика

4.7%
4.5%

Потребительский защитный сектор

4.3%
1.7%

Коммуникационные услуги

2.9%
10.3%

Коммунальные услуги

2.7%
2.8%

Недвижимость

1.6%
1.9%

Технологии

FCTR
36.5%
DYNF
40.5%

Промышленность

FCTR
18.5%
DYNF
9.5%

Финансовые услуги

FCTR
8.5%
DYNF
14.9%

Потребительский циклический сектор

FCTR
7.9%
DYNF
7.0%

Здравоохранение

FCTR
6.7%
DYNF
5.8%

Сырьевые материалы

FCTR
5.7%
DYNF
0.8%

Энергетика

FCTR
4.7%
DYNF
4.5%

Потребительский защитный сектор

FCTR
4.3%
DYNF
1.7%

Коммуникационные услуги

FCTR
2.9%
DYNF
10.3%

Коммунальные услуги

FCTR
2.7%
DYNF
2.8%

Недвижимость

FCTR
1.6%
DYNF
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF

Часто сравнивают с FCTR:
FCTR с INTFFCTR с JPUSFCTR с BDGSFCTR с QQQFCTR с VFMFFCTR с VOOFCTR с FPX
Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с VTIDYNF с BRNY

Доходность на риск

FCTR vs. DYNF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTR
Ранг доходности на риск FCTR: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTR: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTR c DYNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FCTRDYNFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.09

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.82

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

3.18

-1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.84

14.86

-8.02

FCTR vs. DYNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTR на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа DYNF равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTR и DYNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FCTR и DYNF

Максимальная просадка FCTR за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTR и DYNF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCTRDYNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-34.72%

-2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-8.67%

-2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.63%

-18.70%

-3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

-28.65%

-8.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.88%

-1.97%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.34%

-5.94%

-4.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

1.85%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTR и DYNF

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) имеет более высокую волатильность в 6.94% по сравнению с iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF (DYNF) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что FCTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCTRDYNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.94%

5.38%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

10.64%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

13.24%

+5.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

17.62%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.96%

19.91%

+2.05%

Сравнение комиссий FCTR и DYNF

FCTR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTR и DYNF

Дивидендная доходность FCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности DYNF в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DYNF
iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF		0.81%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%0.00%
FCTR
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF		0.36%0.30%0.82%1.04%1.38%0.46%0.44%0.98%0.66%

Часто задаваемые вопросы

FCTR and DYNF have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCTR has higher volatility (6.94%) compared to DYNF (5.38%). In terms of maximum drawdown, FCTR dropped -37.10% vs DYNF's -34.72%.

On 5-year performance, DYNF leads with 14.71% vs 3.91% for FCTR. On fees, DYNF is cheaper at 0.26% per year. On volatility, DYNF has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DYNF has performed better with a 14.71% return vs 3.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYNF is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.65% for FCTR.

DYNF has the higher dividend yield at 0.81%, compared with 0.36% for FCTR.

FCTR is categorized as Large Cap Growth Equities, while DYNF is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.65% for FCTR and 0.26% for DYNF.

DYNF currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCTR и DYNF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор