PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCTR с DYNF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCTR с DYNF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCTR (First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF) and DYNF (BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. FCTR is passively managed, while DYNF is actively managed. Over the past 5 years, FCTR returned 4.29%/yr vs 15.04%/yr for DYNF. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FCTR charges 0.65%/yr vs 0.30%/yr for DYNF.

Доходность

Сравнение доходности FCTR и DYNF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCTR показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у DYNF с доходностью 11.55%.

FCTR

1 день
-0.76%
1 месяц
8.63%
С начала года
15.16%
6 месяцев
15.25%
1 год
23.34%
3 года*
18.16%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—

DYNF

1 день
-0.57%
1 месяц
5.74%
С начала года
11.55%
6 месяцев
11.74%
1 год
30.19%
3 года*
26.22%
5 лет*
15.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCTR и DYNF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FCTR
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF		15.16%8.63%19.54%0.71%-20.42%21.13%30.17%10.07%
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		11.55%20.00%30.29%36.25%-20.27%22.12%13.47%14.07%

Correlation

The correlation between FCTR and DYNF is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2019 г.

0.85

The correlation between FCTR and DYNF shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FCTR и DYNF

Секторы
FCTR
DYNF

Технологии

19.3%
39.8%

Финансовые услуги

18.7%
16.2%

Здравоохранение

9.4%
6.6%

Промышленность

9.4%
8.4%

Потребительский циклический сектор

8.5%
7.8%

Потребительский защитный сектор

8.1%
2.4%

Недвижимость

7.8%
1.9%

Энергетика

6.5%
1.9%

Сырьевые материалы

4.6%
0.7%

Коммунальные услуги

4.3%
2.7%

Коммуникационные услуги

3.5%
11.7%

Технологии

FCTR
19.3%
DYNF
39.8%

Финансовые услуги

FCTR
18.7%
DYNF
16.2%

Здравоохранение

FCTR
9.4%
DYNF
6.6%

Промышленность

FCTR
9.4%
DYNF
8.4%

Потребительский циклический сектор

FCTR
8.5%
DYNF
7.8%

Потребительский защитный сектор

FCTR
8.1%
DYNF
2.4%

Недвижимость

FCTR
7.8%
DYNF
1.9%

Энергетика

FCTR
6.5%
DYNF
1.9%

Сырьевые материалы

FCTR
4.6%
DYNF
0.7%

Коммунальные услуги

FCTR
4.3%
DYNF
2.7%

Коммуникационные услуги

FCTR
3.5%
DYNF
11.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF

BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF

Часто сравнивают с FCTR:
FCTR с INTFFCTR с BDGSFCTR с JPUSFCTR с QQQFCTR с VOOFCTR с VFMFFCTR с FPX
Часто сравнивают с DYNF:
DYNF с VOODYNF с THRODYNF с VUGDYNF с USMFDYNF с SCHGDYNF с VTIDYNF с BRNY

Доходность на риск

FCTR vs. DYNF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCTR
Ранг доходности на риск FCTR: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCTR: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCTR: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCTR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCTR: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCTR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
DYNF
Ранг доходности на риск DYNF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DYNF: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DYNF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DYNF: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DYNF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DYNF: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCTR c DYNF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) и BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCTRDYNFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.44

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
3.32

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

3.50

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.66

16.97

-9.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCTR vs. DYNF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCTR на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа DYNF равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCTR и DYNF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCTRDYNFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.44

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.86

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.83

-0.36

Просадки

Сравнение просадок FCTR и DYNF

Максимальная просадка FCTR за все время составила -37.10%, что больше максимальной просадки DYNF в -34.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCTR и DYNF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCTRDYNFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.10%

-34.72%

-2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-8.67%

-2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.63%

-18.70%

-3.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.10%

-28.65%

-8.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.57%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.40%

-5.98%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

1.78%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FCTR и DYNF

First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF (FCTR) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF (DYNF) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что FCTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DYNF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCTRDYNFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.82%

3.27%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

9.55%

+2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

12.44%

+5.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.64%

17.50%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

19.90%

+2.04%

Сравнение комиссий FCTR и DYNF

FCTR берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DYNF в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCTR и DYNF

Дивидендная доходность FCTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности DYNF в 0.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DYNF
BlackRock U.S. Equity Factor Rotation ETF		0.89%1.01%0.65%1.11%1.66%2.89%1.52%1.22%0.00%
FCTR
First Trust Lunt U.S. Factor Rotation ETF		0.35%0.30%0.82%1.04%1.38%0.46%0.44%0.98%0.66%

Часто задаваемые вопросы

FCTR and DYNF have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCTR has higher volatility (6.82%) compared to DYNF (3.27%). In terms of maximum drawdown, FCTR dropped -37.10% vs DYNF's -34.72%.

On 5-year performance, DYNF leads with 15.04% vs 4.29% for FCTR. On fees, DYNF is cheaper at 0.30% per year. On volatility, DYNF has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DYNF has performed better with a 15.04% return vs 4.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DYNF is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.65% for FCTR.

DYNF has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.35% for FCTR.

They also come from different issuers: First Trust and BlackRock. Their fees differ too: 0.65% for FCTR and 0.30% for DYNF.

DYNF currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCTR и DYNF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор