Сравнение VFMF с AAVM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM).
VFMF и AAVM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFMF управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г.. AAVM - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 2 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VFMF и AAVM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFMF и AAVM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 4.17% | 17.38% | 15.60% | 18.52% | -5.70% | 30.05% | 4.99% | 22.34% | -11.29% |
AAVM Alpha Architect Global Factor Equity ETF | 8.20% | 18.54% | 12.07% | -0.74% | -7.00% | 3.52% | 4.69% | 4.59% | -17.93% |
Доходность по периодам
С начала года, VFMF показывает доходность 4.17%, что значительно ниже, чем у AAVM с доходностью 8.20%.
VFMF
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 9.32%
- 1 год
- 25.37%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- —
AAVM
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 8.20%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 32.67%
- 3 года*
- 14.52%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFMF и AAVM
VFMF берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AAVM в 0.45%.
Доходность на риск
VFMF vs. AAVM — Ранг доходности на риск
VFMF
AAVM
Сравнение VFMF c AAVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFMF | AAVM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.74 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.36 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.36 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.51 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | 10.98 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFMF | AAVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.74 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.35 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.29 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между VFMF и AAVM составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFMF и AAVM
Дивидендная доходность VFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности AAVM в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | 1.52% | 1.54% | 1.60% | 1.78% | 2.21% | 1.39% | 1.56% | 1.61% | 1.22% | 0.00% |
AAVM Alpha Architect Global Factor Equity ETF | 1.90% | 2.05% | 2.54% | 4.13% | 2.24% | 0.82% | 0.00% | 1.76% | 0.93% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок VFMF и AAVM
Максимальная просадка VFMF за все время составила -41.34%, что больше максимальной просадки AAVM в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMF и AAVM.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFMF | AAVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.34% | -34.71% | -6.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.32% | -13.08% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.57% | -23.73% | +3.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.21% | -5.82% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.85% | -13.55% | +7.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 2.99% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFMF и AAVM
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) составляет 4.65%, в то время как у Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что VFMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFMF | AAVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 7.71% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.08% | 11.88% | -1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.80% | 18.91% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.25% | 15.66% | +2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.31% | 14.83% | +6.48% |