PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFMF с AAVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFMF с AAVM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFMF (Vanguard U.S. Multifactor ETF) and AAVM (Alpha Architect Global Factor Equity ETF) are both Multi-factor funds. Over the past 5 years, VFMF returned 13.18%/yr vs 6.93%/yr for AAVM. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFMF charges 0.18%/yr vs 0.45%/yr for AAVM.

Доходность

Сравнение доходности VFMF и AAVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFMF показывает доходность 16.18%, что значительно ниже, чем у AAVM с доходностью 17.24%.

VFMF

1 день
1.15%
1 месяц
2.93%
С начала года
16.18%
6 месяцев
17.39%
1 год
35.69%
3 года*
23.25%
5 лет*
13.18%
10 лет*
—

AAVM

1 день
-0.04%
1 месяц
2.41%
С начала года
17.24%
6 месяцев
19.78%
1 год
33.92%
3 года*
19.67%
5 лет*
6.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFMF и AAVM

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		16.18%17.38%15.60%18.52%-5.70%30.05%4.99%22.34%-11.29%
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		17.24%18.54%12.07%-0.74%-7.00%3.52%4.69%4.59%-17.93%

Correlation

The correlation between VFMF and AAVM is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.74

The correlation between VFMF and AAVM has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFMF и AAVM

Секторы
VFMF
AAVM

Финансовые услуги

24.6%
1.3%

Здравоохранение

16.9%
5.8%

Потребительский циклический сектор

13.6%
15.3%

Технологии

12.7%
14.4%

Промышленность

9.0%
28.7%

Энергетика

7.3%
6.0%

Потребительский защитный сектор

6.8%
4.0%

Коммуникационные услуги

5.0%
3.4%

Сырьевые материалы

3.4%
15.4%

Недвижимость

0.3%
1.4%

Коммунальные услуги

0.2%
4.3%

Финансовые услуги

VFMF
24.6%
AAVM
1.3%

Здравоохранение

VFMF
16.9%
AAVM
5.8%

Потребительский циклический сектор

VFMF
13.6%
AAVM
15.3%

Технологии

VFMF
12.7%
AAVM
14.4%

Промышленность

VFMF
9.0%
AAVM
28.7%

Энергетика

VFMF
7.3%
AAVM
6.0%

Потребительский защитный сектор

VFMF
6.8%
AAVM
4.0%

Коммуникационные услуги

VFMF
5.0%
AAVM
3.4%

Сырьевые материалы

VFMF
3.4%
AAVM
15.4%

Недвижимость

VFMF
0.3%
AAVM
1.4%

Коммунальные услуги

VFMF
0.2%
AAVM
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Multifactor ETF

Alpha Architect Global Factor Equity ETF

Часто сравнивают с VFMF:
VFMF с VFMOVFMF с VOOVFMF с VTIVFMF с AVUVVFMF с VFMFXVFMF с VFMVVFMF с VFQY
Часто сравнивают с AAVM:
AAVM с VTAAVM с QMOMAAVM с BOXAAAVM с ABCSAAVM с LVHIAAVM с SPMOAAVM с CAOS

Доходность на риск

VFMF vs. AAVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFMF
Ранг доходности на риск VFMF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMF: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AAVM
Ранг доходности на риск AAVM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAVM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAVM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAVM: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAVM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAVM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFMF c AAVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) и Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFMFAAVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.24

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
3.15

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.41

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.07

3.14

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.02

13.16

+5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFMF vs. AAVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFMF на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAVM равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFMF и AAVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFMFAAVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.24

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.44

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.35

+0.23

Просадки

Сравнение просадок VFMF и AAVM

Максимальная просадка VFMF за все время составила -41.34%, что больше максимальной просадки AAVM в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFMF и AAVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFMFAAVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.34%

-34.71%

-6.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.08%

-10.85%

+3.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.57%

-20.23%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.57%

-23.73%

+3.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.59%

+0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.74%

-13.31%

+7.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.58%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности VFMF и AAVM

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Multifactor ETF (VFMF) составляет 2.93%, в то время как у Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что VFMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFMFAAVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

4.86%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

12.86%

-3.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

15.25%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.10%

15.68%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

14.90%

+6.25%

Сравнение комиссий VFMF и AAVM

VFMF берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии AAVM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFMF и AAVM

Дивидендная доходность VFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности AAVM в 1.75%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AAVM
Alpha Architect Global Factor Equity ETF		1.75%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%
VFMF
Vanguard U.S. Multifactor ETF		1.36%1.54%1.60%1.78%2.21%1.39%1.56%1.61%1.22%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFMF and AAVM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAVM has higher volatility (4.86%) compared to VFMF (2.93%). In terms of maximum drawdown, VFMF dropped -41.34% vs AAVM's -34.71%.

On 5-year performance, VFMF leads with 13.18% vs 6.93% for AAVM. On fees, VFMF is cheaper at 0.18% per year. On volatility, VFMF has been the lower-risk option at 2.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFMF has performed better with a 13.18% return vs 6.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMF is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.45% for AAVM.

AAVM has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.36% for VFMF.

They also come from different issuers: Vanguard and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.18% for VFMF and 0.45% for AAVM.

VFMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFMF и AAVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор