Сравнение VFIUX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VFIUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VFIUX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFIUX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIUX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares | -0.46% | 7.65% | 1.49% | 3.85% | -10.34% | -2.30% | 8.31% | 6.40% | 1.11% | 1.67% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VFIUX показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VFIUX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 1.39% против 9.32% соответственно.
VFIUX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.17%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 1.39%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIUX и VWELX
VFIUX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFIUX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VFIUX
VWELX
Сравнение VFIUX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIUX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.23 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.81 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.27 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.88 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | 8.47 | -3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIUX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.23 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.69 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.81 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.82 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между VFIUX и VWELX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIUX и VWELX
Дивидендная доходность VFIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIUX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares | 3.67% | 3.99% | 4.16% | 3.25% | 2.07% | 1.07% | 4.94% | 2.40% | 2.44% | 1.86% | 2.87% | 2.60% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VFIUX и VWELX
Максимальная просадка VFIUX за все время составила -15.41%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIUX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFIUX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.41% | -36.12% | +20.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.85% | -8.03% | +5.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.88% | -20.88% | +6.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.41% | -25.33% | +9.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | -4.90% | +2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.80% | -3.93% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | 1.78% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIUX и VWELX
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX) составляет 1.44%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VFIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFIUX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 4.07% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.57% | 6.66% | -4.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.30% | 11.88% | -7.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.59% | 11.12% | -5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.66% | 11.50% | -6.84% |