Сравнение VFIUX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VFIUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFIUX или BND.
Доходность
Сравнение доходности VFIUX и BND
Доходность по периодам
С начала года, VFIUX показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 1.70%. За последние 10 лет акции VFIUX уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 0.67% против 1.38% соответственно.
VFIUX
1.34%
-0.98%
3.12%
5.25%
-0.75%
0.67%
BND
1.70%
-0.51%
3.15%
6.10%
-0.32%
1.38%
Основные характеристики
| VFIUX | BND | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.97 | 1.08 |
| Коэф-т Сортино | 1.43 | 1.58 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.32 | 0.42 |
| Коэф-т Мартина | 2.84 | 3.46 |
| Индекс Язвы | 1.81% | 1.76% |
| Дневная вол-ть | 5.30% | 5.65% |
| Макс. просадка | -18.44% | -18.84% |
| Текущая просадка | -11.20% | -9.07% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIUX и BND
VFIUX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VFIUX и BND составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFIUX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIUX и BND
Дивидендная доходность VFIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности BND в 3.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIUX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares | 4.11% | 3.55% | 2.07% | 1.03% | 1.28% | 2.42% | 2.44% | 1.88% | 1.70% | 1.79% | 1.75% | 1.62% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.57% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок VFIUX и BND
Максимальная просадка VFIUX за все время составила -18.44%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIUX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFIUX и BND
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX) составляет 1.29%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что VFIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.