Сравнение VFIUX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VFIUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFIUX или BND.
Основные характеристики
| VFIUX | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.68% | 4.86% |
| Дох-ть за 1 год | 10.23% | 11.16% |
| Дох-ть за 3 года | -1.18% | -1.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.71% | 0.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.72% | 1.83% |
| Коэф-т Шарпа | 1.70 | 1.65 |
| Дневная вол-ть | 5.75% | 6.34% |
| Макс. просадка | -15.31% | -18.84% |
| Текущая просадка | -4.74% | -6.24% |
Корреляция
Корреляция между VFIUX и BND составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFIUX и BND
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFIUX показывает доходность 4.68%, а BND немного выше – 4.86%. За последние 10 лет акции VFIUX уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 1.72% против 1.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIUX и BND
VFIUX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFIUX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIUX и BND
Дивидендная доходность VFIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности BND в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIUX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares | 3.91% | 3.56% | 2.07% | 1.19% | 4.96% | 2.41% | 2.44% | 1.85% | 2.87% | 2.46% | 1.96% | 1.97% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.37% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок VFIUX и BND
Максимальная просадка VFIUX за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIUX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFIUX и BND
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.12% и 1.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.