График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX) показал доход в -0.56% с начала года и 3.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VFIUX составила 1.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.62%
- 1 год
- 3.72%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 февр. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.9 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью +5.6%, в то время как худший месяц был июль 2003 г. с доходностью -3.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VFIUX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 18 мар. 2009 г. с доходностью +2.6%, в то время как худший день был 19 сент. 2008 г. с доходностью -1.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.06% | 1.80% | -2.26% | -0.56% | |||||||||
| 2025 | 0.56% | 2.07% | 0.55% | 1.24% | -0.85% | 1.25% | -0.46% | 1.55% | 0.33% | 0.53% | 0.92% | -0.26% | 7.65% |
| 2024 | 0.22% | -1.50% | 0.58% | -2.06% | 1.52% | 1.06% | 2.40% | 1.25% | 1.12% | -2.44% | 0.74% | -1.28% | 1.49% |
| 2023 | 2.46% | -2.52% | 2.98% | 0.71% | -1.09% | -1.21% | -0.10% | -0.20% | -1.83% | -1.25% | 3.18% | 2.90% | 3.85% |
| 2022 | -1.59% | -0.27% | -3.11% | -2.38% | 0.75% | -0.82% | 1.93% | -2.90% | -3.25% | -0.82% | 2.56% | -0.77% | -10.34% |
| 2021 | -0.51% | -1.37% | -0.87% | 0.73% | 0.53% | -0.08% | 1.14% | -0.27% | -0.96% | -0.71% | 0.43% | -0.34% | -2.30% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares: годовая альфа составляет 4.11%, бета — -0.07, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 13.02.2001.
- Этот фонд участвовал в 4.27% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -15.85%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.07 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.08 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.08 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.11%
- Бета
- -0.07
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 4.27%
- Участие в снижении
- -15.85%
Комиссия
Комиссия VFIUX составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VFIUX имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VFIUX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.90 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.39 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.40 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 6.61 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VFIUX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.40 | $0.40 | $0.32 | $0.21 | $0.12 | $0.58 | $0.27 | $0.27 | $0.21 | $0.32 | $0.29 |
Дивидендный доход | 3.68% | 3.99% | 4.16% | 3.25% | 2.07% | 1.07% | 4.94% | 2.40% | 2.44% | 1.86% | 2.87% | 2.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.06 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.40 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.40 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.32 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.12 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 15.41%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 839 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares составляет 2.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -15.41% | 5 авг. 2020 г. | 558 | 20 окт. 2022 г. | 839 | 26 февр. 2026 г. | 1397 |
| -5.93% | 19 дек. 2008 г. | 116 | 8 июн. 2009 г. | 120 | 25 нояб. 2009 г. | 236 |
| -5.86% | 8 нояб. 2001 г. | 33 | 26 дек. 2001 г. | 120 | 19 июн. 2002 г. | 153 |
| -5.8% | 16 июн. 2003 г. | 52 | 27 авг. 2003 г. | 131 | 5 мар. 2004 г. | 183 |
| -5.7% | 5 нояб. 2010 г. | 67 | 10 февр. 2011 г. | 93 | 24 июн. 2011 г. | 160 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...