PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral S...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US9220318284

CUSIP

922031828

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

12 февр. 2001 г.

Категория

Government Bonds

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия VFIUX составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VFIUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFIUX: 0.10%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
VFIUX с VUSUX VFIUX с VEDTX VFIUX с VFIRX VFIUX с BIV VFIUX с VOO VFIUX с SWVXX VFIUX с BND VFIUX с VGSH VFIUX с VBILX VFIUX с VFTAX
Популярные сравнения:
VFIUX с VUSUX VFIUX с VEDTX VFIUX с VFIRX VFIUX с BIV VFIUX с VOO VFIUX с SWVXX VFIUX с BND VFIUX с VGSH VFIUX с VBILX VFIUX с VFTAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
75.68%
307.28%
VFIUX (Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares показал доход в 3.98% с начала года и 6.72% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares составила 0.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.37%.


VFIUX

С начала года

3.98%

1 месяц

1.72%

6 месяцев

2.09%

1 год

6.72%

5 лет

-1.22%

10 лет

0.85%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-13.73%

1 месяц

-13.15%

6 месяцев

-11.77%

1 год

-1.42%

5 лет

15.35%

10 лет

9.37%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VFIUX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.56%2.06%0.20%1.11%3.98%
20240.22%-1.50%0.58%-2.06%1.53%1.06%2.40%1.25%1.11%-2.44%0.73%-1.27%1.50%
20232.46%-2.52%2.98%0.71%-1.09%-1.21%-0.10%-0.20%-1.84%-0.93%3.18%2.90%4.19%
2022-1.58%-0.28%-3.11%-2.38%0.75%-0.82%1.93%-2.90%-3.25%-0.82%2.56%-0.77%-10.34%
2021-0.45%-1.31%-1.04%0.72%0.53%-0.08%1.14%-0.27%-0.96%-0.71%0.43%-0.33%-2.34%
20202.20%2.14%2.28%0.47%0.43%0.31%0.49%-0.13%0.08%-0.58%0.23%-3.40%4.48%
20190.60%-0.26%1.79%-0.04%2.06%1.03%-0.15%2.49%-0.68%0.18%-0.36%-0.36%6.41%
2018-1.55%-0.48%0.76%-0.91%0.76%0.11%-0.34%0.77%-0.81%-0.06%0.98%1.91%1.11%
20170.32%0.41%0.07%0.78%0.60%-0.46%0.43%0.87%-0.82%-0.20%-0.38%0.08%1.70%
20162.36%0.83%0.15%-0.12%-0.20%2.06%0.05%-0.72%0.29%-0.73%-2.64%-1.11%0.12%
20152.71%-1.58%0.67%-0.20%-0.11%-0.73%0.85%-0.03%1.19%-0.46%-0.38%-1.08%0.79%
20141.67%0.22%-0.83%0.50%1.04%-0.12%-0.38%1.04%-0.64%1.13%0.85%-0.45%4.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VFIUX составляет 81, что ставит его в топ 19% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности VFIUX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIUX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIUX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIUX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIUX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIUX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFIUX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VFIUX: 1.37
^GSPC: -0.17
Коэффициент Сортино VFIUX, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
VFIUX: 2.07
^GSPC: -0.11
Коэффициент Омега VFIUX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
VFIUX: 1.25
^GSPC: 0.98
Коэффициент Кальмара VFIUX, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
VFIUX: 0.46
^GSPC: -0.15
Коэффициент Мартина VFIUX, с текущим значением в 3.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VFIUX: 3.30
^GSPC: -0.79

Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.37. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.37
-0.17
VFIUX (Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.37$0.41$0.36$0.21$0.12$0.15$0.27$0.27$0.21$0.19$0.20$0.20

Дивидендный доход

3.69%4.16%3.55%2.07%1.03%1.28%2.42%2.44%1.88%1.70%1.79%1.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.03$0.00$0.00$0.07
2024$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.41
2023$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.36
2022$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.12
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.15
2019$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.27
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.27
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.19
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.52%
-17.42%
VFIUX (Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 18.44%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares составляет 7.52%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.44%5 авг. 2020 г.55820 окт. 2022 г.
-8.64%19 дек. 2008 г.1168 июн. 2009 г.30016 авг. 2010 г.416
-7.44%5 нояб. 2010 г.6710 февр. 2011 г.1214 авг. 2011 г.188
-6.95%20 дек. 2011 г.4285 сент. 2013 г.34315 янв. 2015 г.771
-6.89%8 нояб. 2001 г.9020 мар. 2002 г.932 авг. 2002 г.183

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares составляет 1.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.49%
9.30%
VFIUX (Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab