PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFIUX с VEDTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFIUX и VEDTX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности VFIUX и VEDTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX) и Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.85%
-6.97%
VFIUX
VEDTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFIUX:

0.22

VEDTX:

-0.64

Коэф-т Сортино

VFIUX:

0.35

VEDTX:

-0.79

Коэф-т Омега

VFIUX:

1.04

VEDTX:

0.91

Коэф-т Кальмара

VFIUX:

0.08

VEDTX:

-0.23

Коэф-т Мартина

VFIUX:

0.56

VEDTX:

-1.31

Индекс Язвы

VFIUX:

2.02%

VEDTX:

9.71%

Дневная вол-ть

VFIUX:

5.13%

VEDTX:

20.03%

Макс. просадка

VFIUX:

-18.44%

VEDTX:

-60.00%

Текущая просадка

VFIUX:

-11.65%

VEDTX:

-53.99%

Доходность по периодам

С начала года, VFIUX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у VEDTX с доходностью -12.13%. За последние 10 лет акции VFIUX превзошли акции VEDTX по среднегодовой доходности: 0.66% против -2.01% соответственно.


VFIUX

С начала года

0.82%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

0.96%

1 год

1.24%

5 лет

-0.73%

10 лет

0.66%

VEDTX

С начала года

-12.13%

1 месяц

-2.16%

6 месяцев

-6.48%

1 год

-11.30%

5 лет

-8.98%

10 лет

-2.01%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFIUX и VEDTX

VFIUX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VEDTX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFIUX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares
График комиссии VFIUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VEDTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFIUX c VEDTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX) и Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFIUX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.22-0.64
Коэффициент Сортино VFIUX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.35-0.79
Коэффициент Омега VFIUX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.040.91
Коэффициент Кальмара VFIUX, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.08-0.23
Коэффициент Мартина VFIUX, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.56-1.31
VFIUX
VEDTX

Показатель коэффициента Шарпа VFIUX на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа VEDTX равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIUX и VEDTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.22
-0.64
VFIUX
VEDTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIUX и VEDTX

Дивидендная доходность VFIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности VEDTX в 3.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFIUX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares
3.81%3.55%2.07%1.03%1.28%2.42%2.44%1.88%1.70%1.79%1.75%1.62%
VEDTX
Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund
3.35%3.55%3.30%1.96%2.05%2.56%2.94%2.70%3.10%3.17%2.84%3.72%

Просадки

Сравнение просадок VFIUX и VEDTX

Максимальная просадка VFIUX за все время составила -18.44%, что меньше максимальной просадки VEDTX в -60.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIUX и VEDTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.65%
-53.99%
VFIUX
VEDTX

Волатильность

Сравнение волатильности VFIUX и VEDTX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX) составляет 1.34%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что VFIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.34%
6.36%
VFIUX
VEDTX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab