PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIUX с BIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFIUX с BIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV).

VFIUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VFIUX и BIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFIUX и BIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIUX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares		-0.46%7.65%1.49%3.85%-10.34%-2.30%8.31%6.40%1.11%1.67%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		-0.23%8.52%1.57%6.07%-13.21%-2.40%9.67%10.34%-0.19%3.65%

Доходность по периодам

С начала года, VFIUX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у BIV с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции VFIUX уступали акциям BIV по среднегодовой доходности: 1.39% против 2.04% соответственно.

VFIUX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
0.42%
1 год
3.62%
3 года*
3.17%
5 лет*
0.31%
10 лет*
1.39%

BIV

1 день
0.00%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.54%
1 год
4.69%
3 года*
3.99%
5 лет*
0.54%
10 лет*
2.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с VFIUX:
VFIUX с VFIRXVFIUX с VUSUXVFIUX с VBILXVFIUX с VEDTXVFIUX с BNDVFIUX с VBTLXVFIUX с SWVXX
Часто сравнивают с BIV:
BIV с BNDBIV с BLVBIV с VFICXBIV с SCHPBIV с BNDXBIV с VGSHBIV с AGG

Сравнение комиссий VFIUX и BIV

VFIUX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BIV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFIUX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

Доходность на риск

VFIUX vs. BIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIUX
Ранг доходности на риск VFIUX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIUX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIUX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIUX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIUX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIUX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
BIV
Ранг доходности на риск BIV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIUX c BIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFIUXBIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.04

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

1.50

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

1.74

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.71

5.57

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFIUX vs. BIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIUX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIV равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIUX и BIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFIUXBIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.04

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.09

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.37

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.65

+0.04

Корреляция

Корреляция между VFIUX и BIV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIUX и BIV

Дивидендная доходность VFIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности BIV в 4.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIUX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares		3.67%3.99%4.16%3.25%2.07%1.07%4.94%2.40%2.44%1.86%2.87%2.60%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		4.14%4.01%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%3.01%3.02%

Просадки

Сравнение просадок VFIUX и BIV

Максимальная просадка VFIUX за все время составила -15.41%, что меньше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIUX и BIV.

Загрузка...

Показатели просадок

VFIUXBIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.41%

-18.95%

+3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-2.87%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.88%

-18.74%

+3.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.41%

-18.95%

+3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-2.03%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-3.40%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.90%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIUX и BIV

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX) составляет 1.44%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что VFIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFIUXBIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

1.77%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

2.74%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

4.55%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.59%

6.39%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.66%

5.50%

-0.84%