PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIUX с VUSUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFIUX с VUSUX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFIUX (Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares) and VUSUX (Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares) are both Government Bonds funds from Vanguard. Over the past 10 years, VFIUX returned 1.34%/yr vs -1.04%/yr for VUSUX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VFIUX и VUSUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFIUX показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у VUSUX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции VFIUX превзошли акции VUSUX по среднегодовой доходности: 1.34% против -1.04% соответственно.

VFIUX

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.26%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-0.43%
1 год
3.22%
3 года*
3.40%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.34%

VUSUX

1 день
-0.38%
1 месяц
0.27%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
-1.01%
1 год
4.05%
3 года*
-0.50%
5 лет*
-5.24%
10 лет*
-1.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFIUX и VUSUX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIUX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares		-0.57%7.65%1.49%3.85%-10.34%-2.30%8.31%6.40%1.11%1.67%
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares		-0.39%5.66%-6.30%3.43%-29.51%-4.71%18.10%14.26%-1.80%8.72%

Correlation

The correlation between VFIUX and VUSUX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2001 г.

0.87

The correlation between VFIUX and VUSUX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares

Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VFIUX:
VFIUX с BIVVFIUX с VFIRXVFIUX с VBILXVFIUX с VEDTXVFIUX с VBTLXVFIUX с BNDVFIUX с VOO
Часто сравнивают с VUSUX:
VUSUX с SGOVVUSUX с BNDVUSUX с VEDTXVUSUX с VFIRXVUSUX с TLTVUSUX с USFRVUSUX с BLV

Доходность на риск

VFIUX vs. VUSUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIUX
Ранг доходности на риск VFIUX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIUX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIUX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIUX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIUX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIUX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
VUSUX
Ранг доходности на риск VUSUX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSUX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSUX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSUX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSUX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSUX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIUX c VUSUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFIUXVUSUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
0.61

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
0.93

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.11

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.18

0.77

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.41

2.04

+1.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFIUX vs. VUSUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIUX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа VUSUX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIUX и VUSUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFIUXVUSUXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.61

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.36

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

-0.08

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.30

+0.39

Просадки

Сравнение просадок VFIUX и VUSUX

Максимальная просадка VFIUX за все время составила -15.41%, что меньше максимальной просадки VUSUX в -46.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIUX и VUSUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFIUXVUSUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.41%

-46.12%

+30.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-7.18%

+3.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.75%

-17.67%

+12.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.88%

-41.34%

+26.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.41%

-46.12%

+30.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.27%

-36.24%

+33.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-11.54%

+8.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

2.72%

-1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIUX и VUSUX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX) составляет 1.25%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что VFIUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFIUXVUSUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

2.63%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.74%

6.07%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.88%

9.06%

-5.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.63%

14.62%

-8.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

13.76%

-9.09%

Сравнение комиссий VFIUX и VUSUX

И VFIUX, и VUSUX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIUX и VUSUX

Дивидендная доходность VFIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности VUSUX в 4.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIUX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares		4.04%3.99%4.16%3.25%2.07%1.07%4.94%2.40%2.44%1.86%2.87%2.60%
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares		4.58%4.39%4.15%3.43%3.05%4.46%10.28%2.92%2.91%2.74%5.38%5.62%

Часто задаваемые вопросы

VFIUX and VUSUX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUSUX has higher volatility (2.63%) compared to VFIUX (1.25%). In terms of maximum drawdown, VFIUX dropped -15.41% vs VUSUX's -46.12%.

VFIUX currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFIUX и VUSUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор