PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIUX с VFIRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFIUX с VFIRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX).

VFIUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. VFIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VFIUX и VFIRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFIUX и VFIRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIUX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares		-0.46%7.65%1.49%3.85%-10.34%-2.30%8.31%6.40%1.11%1.67%
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares		-0.01%5.47%3.85%3.66%-4.61%-0.80%4.06%3.71%1.47%0.40%

Доходность по периодам

С начала года, VFIUX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у VFIRX с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции VFIUX уступали акциям VFIRX по среднегодовой доходности: 1.39% против 1.68% соответственно.

VFIUX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.68%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
0.42%
1 год
3.62%
3 года*
3.17%
5 лет*
0.31%
10 лет*
1.39%

VFIRX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.94%
1 год
3.42%
3 года*
3.83%
5 лет*
1.48%
10 лет*
1.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares

Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VFIUX:
VFIUX с BIVVFIUX с VUSUXVFIUX с VBILXVFIUX с VEDTXVFIUX с BNDVFIUX с VBTLXVFIUX с SWVXX
Часто сравнивают с VFIRX:
VFIRX с VSBSXVFIRX с VSGDXVFIRX с VLGSXVFIRX с VUSUXVFIRX с VEDTXVFIRX с VBTLXVFIRX с USFR

Сравнение комиссий VFIUX и VFIRX

И VFIUX, и VFIRX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFIUX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VFIUX vs. VFIRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIUX
Ранг доходности на риск VFIUX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIUX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIUX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIUX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIUX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIUX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VFIRX
Ранг доходности на риск VFIRX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIRX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIUX c VFIRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFIUXVFIRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.59

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

2.63

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.34

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.78

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.71

9.85

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFIUX vs. VFIRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIUX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа VFIRX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIUX и VFIRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFIUXVFIRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.59

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.56

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.80

-0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.16

-0.46

Корреляция

Корреляция между VFIUX и VFIRX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIUX и VFIRX

Дивидендная доходность VFIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности VFIRX в 3.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIUX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares		3.67%3.99%4.16%3.25%2.07%1.07%4.94%2.40%2.44%1.86%2.87%2.60%
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares		3.57%3.99%4.49%4.07%2.03%0.60%2.30%2.49%2.21%1.25%1.28%0.93%

Просадки

Сравнение просадок VFIUX и VFIRX

Максимальная просадка VFIUX за все время составила -15.41%, что больше максимальной просадки VFIRX в -6.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIUX и VFIRX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFIUXVFIRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.41%

-6.73%

-8.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.85%

-1.40%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.88%

-6.73%

-8.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.41%

-6.73%

-8.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-1.00%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-0.71%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.40%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIUX и VFIRX

Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что VFIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFIUXVFIRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

0.66%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

1.42%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.30%

2.25%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.59%

2.65%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.66%

2.11%

+2.55%