Сравнение VFIUX с VBILX
VFIUX (Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares) and VBILX (Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VFIUX is a Government Bonds fund managed by Vanguard, while VBILX is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 5-10 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Over the past 10 years, VFIUX returned 1.25%/yr vs 1.80%/yr for VBILX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VFIUX charges 0.10%/yr vs 0.06%/yr for VBILX.
Доходность
Сравнение доходности VFIUX и VBILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFIUX показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у VBILX с доходностью -0.43%. За последние 10 лет акции VFIUX уступали акциям VBILX по среднегодовой доходности: 1.25% против 1.80% соответственно.
VFIUX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 2.70%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.25%
VBILX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 4.38%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 1.80%
Сравнение доходности по годам VFIUX и VBILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIUX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares | -0.67% | 7.65% | 1.49% | 3.85% | -10.34% | -2.30% | 8.31% | 6.40% | 1.11% | 1.67% |
VBILX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares | -0.43% | 8.57% | 1.54% | 6.09% | -13.59% | -2.36% | 9.82% | 10.20% | -0.15% | 3.86% |
Correlation
The correlation between VFIUX and VBILX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2001 г. | 0.96 |
The correlation between VFIUX and VBILX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFIUX vs. VBILX — Ранг доходности на риск
VFIUX
VBILX
Сравнение VFIUX c VBILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFIUX | VBILX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.16 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 1.13 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.40 | 3.12 | -0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFIUX и VBILX
Максимальная просадка VFIUX за все время составила -15.41%, что меньше максимальной просадки VBILX в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIUX и VBILX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFIUX | VBILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.41% | -19.26% | +3.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -3.43% | +0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.74% | -6.05% | +1.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.88% | -19.15% | +4.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.41% | -19.26% | +3.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.36% | -2.22% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.79% | -3.15% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 1.24% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIUX и VBILX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) имеют волатильность 1.27% и 1.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFIUX | VBILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 1.33% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.89% | 3.12% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.89% | 4.14% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.65% | 6.39% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 5.36% | -0.69% |
Сравнение комиссий VFIUX и VBILX
VFIUX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VBILX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIUX и VBILX
Дивидендная доходность VFIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности VBILX в 4.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBILX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 4.23% | 4.01% | 3.80% | 3.09% | 1.99% | 3.39% | 2.94% | 2.73% | 2.87% | 2.73% | 3.06% | 3.09% |
VFIUX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares | 4.04% | 3.99% | 4.16% | 3.25% | 2.07% | 1.07% | 4.94% | 2.40% | 2.44% | 1.86% | 2.87% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VFIUX and VBILX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VBILX has higher volatility (1.33%) compared to VFIUX (1.27%). In terms of maximum drawdown, VFIUX dropped -15.41% vs VBILX's -19.26%.
VBILX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFIUX и VBILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор